UNG Optionskette United States Natural Gas Fund LP
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±12.4% (9.41–12.07) · ATM IV 43.8% · P/C Open Interest 0.16
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.20 | 5.15 | 8 | 0.99 | 0.0076 | 0.000 | 6 | 0 | 0.2600 | 546 | 122.9% | -0.01 | 0.0076 | -0.001 | |||
| 3.55 | 4.00 | 802 | 55.9% | 0.98 | 0.0195 | -0.001 | 7 | 0 | 0.0900 | 588 | 76.7% | -0.02 | 0.0196 | -0.001 | ||
| 2.60 | 2.89 | 15 | 1,220 | 0.95 | 0.0488 | -0.002 | 8 | 0.0200 | 0.0400 | 13 | 3,304 | 50.8% | -0.05 | 0.0490 | -0.002 | |
| 1.86 | 1.90 | 1,037 | 65.8K | 46.2% | 0.88 | 0.1125 | -0.004 | 9 | 0.0900 | 0.1500 | 154 | 7,607 | 48.7% | -0.12 | 0.1132 | -0.004 |
| 1.07 | 1.10 | 1,993 | 19.0K | 43.0% | 0.72 | 0.2059 | -0.006 | 10 | 0.2900 | 0.3100 | 54 | 11.2K | 42.8% | -0.29 | 0.2079 | -0.006 |
| 0.5600 | 0.5700 | 820 | 15.3K | 44.3% | 0.48 | 0.2433 | -0.007 | 11 | 0.7300 | 0.8000 | 12 | 1,376 | 43.2% | -0.52 | 0.2473 | -0.007 |
| 0.2700 | 0.2800 | 2,154 | 10.9K | 46.2% | 0.28 | 0.1944 | -0.007 | 12 | 1.32 | 1.57 | 43 | 741 | 42.2% | -0.73 | 0.1998 | -0.007 |
| 0.1200 | 0.1400 | 828 | 11.8K | 48.1% | 0.17 | 0.1318 | -0.005 | 13 | 2.31 | 2.59 | 94 | 58.6% | -0.85 | 0.1379 | -0.005 | |
| 0.0600 | 0.1400 | 35 | 5,904 | 56.2% | 0.10 | 0.0868 | -0.004 | 14 | 3.25 | 3.40 | 1 | 433 | 56.5% | -0.91 | 0.0921 | -0.004 |
| 0.0400 | 0.0700 | 65 | 6,439 | 58.3% | 0.07 | 0.0581 | -0.003 | 15 | 4.10 | 4.60 | 54 | 71.1% | -0.95 | 0.0646 | -0.003 | |
| 0.0300 | 0.0400 | 1 | 377 | 61.5% | 0.04 | 0.0400 | -0.002 | 16 | 4.85 | 5.85 | 1 | 81.0% | -0.97 | 0.0533 | -0.002 | |
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Oct 16, 2026
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.