iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT · ETF)
Обзор · Цепочка опционов · Волатильность · История ожидаемых движений
Cboe delayed options data · по состоянию на 09:38 UTC · Показатели, рассчитанные по полной цепочке опционов (2,414 контракты, 29 экспирации) · Перцентиль IV относительно собственной истории отображается после 60 записанных дней (3 на данный момент)
Ожидаемое движение — Sep 18, 2026 (15 дней)
Методология →Читается по ценам опционов: стрэддл «у денег» стоит столько-то, а значит, рынок закладывает движение примерно такой же величины в любую сторону к указанной дате. Это оценка масштаба движения, а не прогноз его направления.
Опционы закладывают движение примерно на ±1.8% (диапазон 80.58–83.54) по Sep 18, 2026. ATM стрэддл: 1.48 @ страйк 82 · ATM IV: 10.7%.
Распределение вероятностей
Модель и допущения →Кривая показывает, куда логнормальная модель, построенная на текущей implied volatility, помещает диапазон исходов к этой экспирации. Закрашенная область — полоса ожидаемого движения.
| Уровень | vs цена | P(выше)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(ниже) |
|---|---|---|---|
| 73.85 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 77.96 | -5% | 99.1% | 0.9% |
| 82.06 | +0% | 49.6% | 50.4% |
| 86.16 | +5% | 1.2% | 98.8% |
| 90.27 | +10% | 0.0% | 100.0% |
Расчётные моделью вероятности завершения выше/ниже каждого уровня на момент экспирации — оценки в рамках указанных допущений, а не прогнозы.
Анализ вероятностей
Перетащите ползунок на любой уровень и посмотрите, какова по модели вероятность того, что акция закроется выше или ниже него на выбранную дату экспирации.
Горизонт: Sep 18, 2026 · логнормальная модель, нулевой дрейф — это оценка, а не прогноз. Допущения
Экспирации
Открыть цепочку →| Истекает | DTEDays to expiration, in calendar days. | Подразумеваемое движение | ATM IV | Откр. инт. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±0.7% | 12.3% | 307.7K |
| Sep 09, 2026 | 6 | ±1.0% | 9.1% | 50.3K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±1.3% | 10.2% | 164.1K |
| Sep 14, 2026 | 11 | ±1.4% | 9.5% | 46.7K |
| Sep 16, 2026 | 13 | ±1.6% | 10.4% | 17.4K |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±1.8% | 10.7% | 1.52M |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±2.1% | 10.5% | 96.7K |
| Sep 30, 2026 | 27 | ±2.3% | 10.5% | 295.2K |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±2.6% | 10.6% | 46.5K |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±2.8% | 10.7% | 14.7K |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±3.1% | 10.8% | 1.21M |
| Oct 23, 2026 | 50 | — | — | 0 |
Открытый интерес по страйкам — Sep 18
Где сосредоточены позиции по опционам. Бирюзовые столбцы — call, красные — put; пунктирная линия — текущая цена.
Наибольшие концентрации открытого интереса (все экспирации ≤ 60 дней): 84 C · 265.5K83 C · 252.1K85 C · 213.9K80 P · 192.6K81 P · 190.9K
Срочная структура IV
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность «у денег» для каждого срока экспирации. Горб вокруг определённой даты нередко указывает на запланированное событие, которое закладывает рынок.
Когда истекает открытый интерес?
Подразумеваемая vs реализованная волатильность
HV на основе наших сохранённых дневных закрытий (в годовом выражении); IV30 интерполируется по цепочке опционов. Метод
Цена за последние 60 сессий
История результатов
Полная история →Из 1 зафиксированных сравнений снимка с фактическим результатом — цена закрытия оказалась внутри ожидаемого диапазона 100.0% случаев.
О сайте iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Providing exposure to long-term government debt, the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF aims to replicate the performance of an index. This benchmark index is comprised exclusively of U.S. Treasury securities with maturities extending beyond two decades.
ETF · Asset Management - Bonds · NASDAQ · Профиль: Financial Modeling Prep
Связанные инструменты — ETF
SPY · IV 12.2%QQQ · IV 17.9%IWM · IV 17.3%GLD · IV 23.9%EWZ · IV 32.9%IBIT · IV 36.1%