iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 03:38 UTC · Valores derivados da cadeia completa (2,456 contratos, 29 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (3 até agora)
Movimento esperado — Sep 18, 2026 (16 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±1.8% (faixa 80.47–83.43) por Sep 18, 2026. Straddle ATM: 1.48 @ strike 82 · IV ATM: 10.7%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 73.76 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 77.85 | -5% | 98.9% | 1.1% |
| 81.95 | +0% | 49.6% | 50.4% |
| 86.05 | +5% | 1.4% | 98.6% |
| 90.15 | +10% | 0.0% | 100.0% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Sep 18, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 02, 2026 | 0 | ±0.1% | 11.3% | 105.7K |
| Sep 04, 2026 | 2 | ±0.7% | 12.3% | 302.3K |
| Sep 09, 2026 | 7 | ±1.0% | 9.1% | 46.7K |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±1.3% | 10.2% | 164.5K |
| Sep 14, 2026 | 12 | ±1.4% | 9.5% | 43.6K |
| Sep 16, 2026 | 14 | ±1.6% | 10.3% | 7,292 |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±1.8% | 10.7% | 1.54M |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±2.1% | 10.6% | 97.1K |
| Sep 30, 2026 | 28 | ±2.3% | 10.5% | 293.0K |
| Oct 02, 2026 | 30 | ±2.6% | 10.6% | 44.3K |
| Oct 09, 2026 | 37 | ±2.8% | 10.7% | 12.3K |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±3.1% | 10.8% | 1.21M |
Open interest por strike — Sep 18
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 84 C · 269.3K83 C · 255.7K85 C · 239.1K80 P · 195.4K81 P · 188.4K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →De 1 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 100.0% das vezes.
Sobre iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Providing exposure to long-term government debt, the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF aims to replicate the performance of an index. This benchmark index is comprised exclusively of U.S. Treasury securities with maturities extending beyond two decades.
ETF · Asset Management - Bonds · NASDAQ · Perfil: Financial Modeling Prep
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