iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 14:05 UTC · Valores derivados da cadeia completa (2,968 contratos, 31 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (29 até agora)
Movimento esperado · Nov 20, 2026 (31 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±3.3% (faixa 77.53–82.78) por Nov 20, 2026. Straddle ATM: 2.62 @ strike 80 · IV ATM: 13.8%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 72.14 | -10% | 99.5% | 0.5% |
| 76.15 | -5% | 89.5% | 10.5% |
| 80.16 | +0% | 49.1% | 50.9% |
| 84.16 | +5% | 10.9% | 89.1% |
| 88.17 | +10% | 0.9% | 99.1% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Nov 20, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 1 | ±0.7% | 14.3% | 98.9K |
| Oct 23, 2026 | 3 | ±1.1% | 13.7% | 330.9K |
| Oct 26, 2026 | 6 | ±1.2% | 11.6% | 60.7K |
| Oct 28, 2026 | 8 | ±1.5% | 12.7% | 43.0K |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±1.8% | 13.4% | 358.6K |
| Nov 02, 2026 | 13 | ±2.1% | 12.3% | 787 |
| Nov 04, 2026 | 15 | ±2.3% | 13.5% | 0 |
| Nov 06, 2026 | 17 | ±2.5% | 13.8% | 305.8K |
| Nov 13, 2026 | 24 | ±2.9% | 13.8% | 161.3K |
| Nov 20, 2026 | 31 | ±3.3% | 13.8% | 1.42M |
| Nov 27, 2026 | 38 | ±3.6% | 13.6% | 29.9K |
| Nov 30, 2026 | 41 | ±3.6% | 13.5% | 452.6K |
Open interest por strike · Nov 20
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 90 C · 355.6K85 C · 289.9K80 C · 280.8K83 C · 263.1K82 C · 220.3K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 232 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 48.7% das vezes.
Sobre iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Providing exposure to long-term government debt, the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF aims to replicate the performance of an index. This benchmark index is comprised exclusively of U.S. Treasury securities with maturities extending beyond two decades.
ETF · Asset Management - Bonds · NASDAQ · Perfil: Financial Modeling Prep
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EWZ · IV 61.4%QQQ · IV 22.5%SPY · IV 14.4%TQQQ · IV 64.3%SOXL · IV 121.5%SMH · IV 37.4%