iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 03:38 UTC · Valori derivati dall'intera catena (2,456 contratti, 29 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (16 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±1.8% (intervallo 80.47–83.43) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 1.48 @ strike 82 · ATM IV: 10.7%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 73.76 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 77.85 | -5% | 98.9% | 1.1% |
| 81.95 | +0% | 49.6% | 50.4% |
| 86.05 | +5% | 1.4% | 98.6% |
| 90.15 | +10% | 0.0% | 100.0% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 02, 2026 | 0 | ±0.1% | 11.3% | 105.7K |
| Sep 04, 2026 | 2 | ±0.7% | 12.3% | 302.3K |
| Sep 09, 2026 | 7 | ±1.0% | 9.1% | 46.7K |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±1.3% | 10.2% | 164.5K |
| Sep 14, 2026 | 12 | ±1.4% | 9.5% | 43.6K |
| Sep 16, 2026 | 14 | ±1.6% | 10.3% | 7,292 |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±1.8% | 10.7% | 1.54M |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±2.1% | 10.6% | 97.1K |
| Sep 30, 2026 | 28 | ±2.3% | 10.5% | 293.0K |
| Oct 02, 2026 | 30 | ±2.6% | 10.6% | 44.3K |
| Oct 09, 2026 | 37 | ±2.8% | 10.7% | 12.3K |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±3.1% | 10.8% | 1.21M |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 84 C · 269.3K83 C · 255.7K85 C · 239.1K80 P · 195.4K81 P · 188.4K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Di 1 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 100.0% delle volte.
Informazioni iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Providing exposure to long-term government debt, the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF aims to replicate the performance of an index. This benchmark index is comprised exclusively of U.S. Treasury securities with maturities extending beyond two decades.
ETF · Asset Management - Bonds · NASDAQ · Profilo: Financial Modeling Prep
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