iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 06:43 UTC · Valori derivati dall'intera catena (2,872 contratti, 30 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (29 finora)
Movimento atteso · Nov 20, 2026 (31 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±3.3% (intervallo 76.91–82.13) da Nov 20, 2026. ATM straddle: 2.61 @ strike 79.5 · ATM IV: 13.7%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 71.57 | -10% | 99.5% | 0.5% |
| 75.54 | -5% | 89.6% | 10.4% |
| 79.52 | +0% | 49.2% | 50.8% |
| 83.50 | +5% | 10.8% | 89.2% |
| 87.47 | +10% | 0.8% | 99.2% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Nov 20, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 1 | ±0.8% | 13.1% | 82.0K |
| Oct 23, 2026 | 3 | ±1.1% | 13.3% | 319.7K |
| Oct 26, 2026 | 6 | ±1.3% | 11.4% | 56.8K |
| Oct 28, 2026 | 8 | ±1.6% | 12.5% | 35.5K |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±1.9% | 13.3% | 353.9K |
| Nov 02, 2026 | 13 | ±2.2% | 12.1% | 0 |
| Nov 06, 2026 | 17 | ±2.5% | 13.7% | 295.7K |
| Nov 13, 2026 | 24 | ±2.9% | 13.7% | 157.6K |
| Nov 20, 2026 | 31 | ±3.3% | 13.7% | 1.43M |
| Nov 27, 2026 | 38 | ±3.6% | 13.5% | 24.8K |
| Nov 30, 2026 | 41 | ±3.7% | 13.4% | 443.0K |
| Dec 18, 2026 | 59 | ±4.7% | 13.8% | 1.83M |
Open interest per strike · Nov 20
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 90 C · 356.8K85 C · 289.9K80 C · 274.7K83 C · 261.2K82 C · 215.9K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 232 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 48.7% delle volte.
Informazioni iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Providing exposure to long-term government debt, the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF aims to replicate the performance of an index. This benchmark index is comprised exclusively of U.S. Treasury securities with maturities extending beyond two decades.
ETF · Asset Management - Bonds · NASDAQ · Profilo: Financial Modeling Prep
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