TGT цепочка опционов Target Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±29.7% (107.96–199.36) · ATM IV 35.8% · P/C открытого интереса 1.89
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 74.05 | 77.00 | 106 | 45.2% | 0.96 | 0.0013 | 0.000 | 80 | 1.38 | 1.56 | 3 | 421 | 42.4% | -0.04 | 0.0014 | -0.007 | |
| 69.35 | 72.50 | 460 | 42.9% | 0.95 | 0.0016 | 0.000 | 85 | 1.79 | 2.11 | 1 | 1,915 | 42.0% | -0.06 | 0.0017 | -0.009 | |
| 65.45 | 68.00 | 951 | 42.3% | 0.94 | 0.0020 | -0.001 | 90 | 2.25 | 2.45 | 2 | 863 | 40.7% | -0.07 | 0.0020 | -0.010 | |
| 61.10 | 64.00 | 190 | 41.4% | 0.92 | 0.0023 | -0.003 | 95 | 2.85 | 3.10 | 2 | 243 | 40.1% | -0.08 | 0.0024 | -0.011 | |
| 57.10 | 59.25 | 284 | 39.5% | 0.91 | 0.0028 | -0.005 | 100 | 3.00 | 4.05 | 468 | 38.9% | -0.10 | 0.0028 | -0.013 | ||
| 53.05 | 56.00 | 228 | 39.8% | 0.89 | 0.0032 | -0.007 | 105 | 4.05 | 4.85 | 1 | 333 | 38.7% | -0.12 | 0.0033 | -0.014 | |
| 49.20 | 52.50 | 69 | 39.5% | 0.86 | 0.0036 | -0.010 | 110 | 5.15 | 5.85 | 15 | 38.4% | -0.14 | 0.0037 | -0.016 | ||
| 45.55 | 48.90 | 85 | 39.0% | 0.84 | 0.0041 | -0.012 | 115 | 6.00 | 6.90 | 88 | 37.5% | -0.17 | 0.0042 | -0.017 | ||
| 42.00 | 45.15 | 113 | 38.2% | 0.81 | 0.0045 | -0.014 | 120 | 7.50 | 8.40 | 670 | 37.6% | -0.20 | 0.0046 | -0.019 | ||
| 38.70 | 41.90 | 88 | 37.8% | 0.79 | 0.0050 | -0.016 | 125 | 8.85 | 10.10 | 262 | 37.4% | -0.22 | 0.0051 | -0.020 | ||
| 35.50 | 38.75 | 220 | 37.4% | 0.76 | 0.0054 | -0.018 | 130 | 10.75 | 11.70 | 292 | 37.3% | -0.25 | 0.0055 | -0.021 | ||
| 33.15 | 35.65 | 1,576 | 37.6% | 0.73 | 0.0057 | -0.019 | 135 | 11.85 | 13.60 | 200 | 36.4% | -0.29 | 0.0059 | -0.022 | ||
| 30.30 | 32.80 | 96 | 37.2% | 0.69 | 0.0060 | -0.021 | 140 | 14.15 | 15.75 | 26 | 36.6% | -0.32 | 0.0062 | -0.023 | ||
| 27.35 | 30.05 | 118 | 36.5% | 0.66 | 0.0063 | -0.022 | 145 | 16.05 | 17.95 | 88 | 36.1% | -0.35 | 0.0065 | -0.024 | ||
| 25.45 | 28.35 | 54 | 37.4% | 0.63 | 0.0066 | -0.023 | 150 | 18.80 | 20.50 | 96 | 36.4% | -0.39 | 0.0068 | -0.025 | ||
| 22.25 | 25.25 | 43 | 35.8% | 0.60 | 0.0068 | -0.024 | 155 | 20.85 | 23.05 | 84 | 35.9% | -0.42 | 0.0071 | -0.025 | ||
| 21.25 | 23.05 | 137 | 36.4% | 0.56 | 0.0069 | -0.024 | 160 | 24.00 | 25.75 | 284 | 36.0% | -0.45 | 0.0073 | -0.025 | ||
| 19.10 | 21.45 | 58 | 36.4% | 0.53 | 0.0070 | -0.024 | 165 | 26.40 | 28.75 | 73 | 35.6% | -0.49 | 0.0074 | -0.025 | ||
| 16.90 | 19.45 | 88 | 35.8% | 0.50 | 0.0070 | -0.025 | 170 | 29.60 | 31.80 | 35.5% | -0.52 | 0.0075 | -0.025 | |||
| 15.55 | 17.50 | 322 | 35.7% | 0.47 | 0.0070 | -0.025 | 175 | 33.10 | 34.65 | 29 | 35.4% | -0.56 | 0.0076 | -0.025 | ||
| 14.05 | 15.35 | 451 | 35.1% | 0.44 | 0.0070 | -0.024 | 180 | 35.85 | 38.30 | 35.0% | -0.59 | 0.0077 | -0.024 | |||
| 12.55 | 14.00 | 158 | 34.9% | 0.41 | 0.0069 | -0.024 | 185 | 40.00 | 41.45 | 50 | 35.1% | -0.62 | 0.0077 | -0.023 | ||
| 11.50 | 12.90 | 122 | 35.2% | 0.38 | 0.0068 | -0.024 | 190 | 43.00 | 45.20 | 34.5% | -0.66 | 0.0077 | -0.023 | |||
| 10.30 | 11.60 | 206 | 34.9% | 0.36 | 0.0067 | -0.023 | 195 | 47.35 | 49.05 | 35.0% | -0.69 | 0.0077 | -0.022 | |||
| 9.45 | 10.40 | 451 | 34.9% | 0.33 | 0.0065 | -0.022 | 200 | 51.15 | 53.20 | 35.0% | -0.72 | 0.0077 | -0.021 | |||
| 7.20 | 8.75 | 105 | 34.6% | 0.28 | 0.0061 | -0.021 | 210 | 59.10 | 61.65 | 35.0% | -0.78 | 0.0076 | -0.020 | |||
| 6.25 | 7.35 | 11 | 35.1% | 0.24 | 0.0056 | -0.020 | 220 | 67.35 | 70.50 | 34.7% | -0.83 | 0.0073 | -0.019 | |||
| 4.95 | 6.25 | 35.2% | 0.21 | 0.0051 | -0.018 | 230 | 76.20 | 79.50 | 34.2% | -0.88 | 0.0067 | -0.016 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Dec 17, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.