TCOM цепочка опционов Trip.com Group Limited
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±8.7% (36.16–43.06) · ATM IV 36.5% · P/C открытого интереса 3.47
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 17.50 | 21.70 | 1.00 | 0.0005 | 0.000 | 20 | 0 | 0.7500 | 155.2% | -0.00 | 0.0005 | -0.001 | |||||
| 15.10 | 19.20 | 1.00 | 0.0012 | 0.000 | 22.5 | 0 | 0.7500 | 132.3% | -0.00 | 0.0012 | -0.001 | |||||
| 12.80 | 16.70 | 60.5% | 0.99 | 0.0025 | -0.001 | 25 | 0 | 0.7500 | 111.7% | -0.01 | 0.0025 | -0.002 | ||||
| 9.60 | 10.30 | 63.4% | 0.97 | 0.0113 | -0.005 | 30 | 0 | 0.7500 | 12 | 75.3% | -0.03 | 0.0113 | -0.007 | |||
| 4.90 | 5.90 | 27 | 50.9% | 0.86 | 0.0445 | -0.017 | 35 | 0.3000 | 0.3500 | 4 | 621 | 40.5% | -0.14 | 0.0449 | -0.018 | |
| 2.95 | 3.90 | 25 | 45.7% | 0.72 | 0.0743 | -0.024 | 37.5 | 0.8000 | 0.9000 | 16 | 37 | 38.6% | -0.28 | 0.0752 | -0.024 | |
| 1.55 | 1.65 | 31 | 534 | 36.0% | 0.50 | 0.0941 | -0.026 | 40 | 1.80 | 1.90 | 49 | 2,853 | 36.9% | -0.50 | 0.0959 | -0.027 |
| 0.5000 | 0.7000 | 43 | 62 | 32.9% | 0.28 | 0.0815 | -0.022 | 42.5 | 2.80 | 3.80 | 1 | 32.2% | -0.73 | 0.0847 | -0.022 | |
| 0.2500 | 0.3000 | 7 | 346 | 35.8% | 0.14 | 0.0520 | -0.015 | 45 | 4.70 | 5.90 | 48 | -0.88 | 0.0563 | -0.015 | ||
| 0 | 0.1000 | 3 | 35 | 39.5% | 0.03 | 0.0155 | -0.005 | 50 | 9.10 | 12.30 | 63.9% | -1.00 | 0.0114 | -0.005 | ||
| 0 | 0.7500 | 77.0% | 0.01 | 0.0048 | -0.002 | 55 | 13.40 | 17.30 | -1.00 | 0.0000 | -0.005 | |||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Nov 20, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.