TCOM cadena de opciones Trip.com Group Limited
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±9.0% (35.99–43.09) · ATM IV 37.5% · P/C interés abierto 3.47
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 18.30 | 21.70 | 153.1% | 1.00 | 0.0005 | 0.000 | 20 | 0 | 0.7500 | 154.6% | -0.00 | 0.0005 | -0.001 | ||||
| 15.00 | 19.20 | 1.00 | 0.0012 | 0.000 | 22.5 | 0 | 0.7500 | 131.8% | -0.00 | 0.0012 | -0.001 | |||||
| 12.80 | 16.70 | 82.6% | 0.99 | 0.0026 | -0.001 | 25 | 0 | 0.7500 | 111.2% | -0.01 | 0.0026 | -0.002 | ||||
| 9.60 | 10.30 | 68.4% | 0.97 | 0.0115 | -0.006 | 30 | 0 | 0.7500 | 12 | 74.8% | -0.03 | 0.0116 | -0.007 | |||
| 4.90 | 5.90 | 27 | 52.9% | 0.85 | 0.0453 | -0.017 | 35 | 0.3000 | 0.4000 | 4 | 621 | 41.0% | -0.15 | 0.0456 | -0.018 | |
| 2.95 | 3.90 | 25 | 46.9% | 0.71 | 0.0746 | -0.024 | 37.5 | 0.8500 | 0.9000 | 9 | 37 | 38.6% | -0.29 | 0.0754 | -0.025 | |
| 1.55 | 1.65 | 15 | 534 | 36.8% | 0.50 | 0.0925 | -0.027 | 40 | 1.90 | 2.00 | 9 | 2,853 | 38.1% | -0.51 | 0.0942 | -0.027 |
| 0.6000 | 0.7500 | 6 | 62 | 35.3% | 0.28 | 0.0795 | -0.022 | 42.5 | 2.80 | 3.80 | 1 | 30.5% | -0.73 | 0.0825 | -0.023 | |
| 0.2500 | 0.3000 | 6 | 346 | 36.2% | 0.14 | 0.0515 | -0.015 | 45 | 4.70 | 5.90 | 48 | -0.87 | 0.0552 | -0.016 | ||
| 0 | 0.1000 | 3 | 35 | 39.7% | 0.04 | 0.0163 | -0.006 | 50 | 9.10 | 12.00 | 52.5% | -0.99 | 0.0146 | -0.006 | ||
| 0 | 0.7500 | 77.3% | 0.01 | 0.0054 | -0.002 | 55 | 13.40 | 16.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.005 | |||||
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.