TCOM cadena de opciones Trip.com Group Limited
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±7.3% (37.35–43.25) · ATM IV 31.1% · P/C interés abierto 3.27
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 15.90 | 20.00 | 77.2% | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 22.5 | 0 | 0.7500 | 137.5% | -0.00 | 0.0006 | -0.001 | ||||
| 13.40 | 17.50 | 1.00 | 0.0014 | 0.000 | 25 | 0 | 0.7500 | 116.7% | -0.00 | 0.0014 | -0.001 | |||||
| 10.30 | 11.10 | 70.6% | 0.98 | 0.0075 | -0.003 | 30 | 0 | 0.1500 | 12 | 56.3% | -0.02 | 0.0075 | -0.004 | |||
| 5.50 | 6.10 | 10 | 27 | 44.1% | 0.90 | 0.0365 | -0.013 | 35 | 0.2000 | 0.3000 | 4 | 617 | 41.4% | -0.10 | 0.0368 | -0.014 |
| 2.80 | 4.00 | 25 | 31.4% | 0.78 | 0.0678 | -0.021 | 37.5 | 0.5000 | 0.7000 | 36 | 50 | 37.4% | -0.23 | 0.0686 | -0.021 | |
| 1.30 | 2.05 | 183 | 552 | 30.1% | 0.57 | 0.0944 | -0.026 | 40 | 1.05 | 1.50 | 16 | 2,869 | 32.2% | -0.44 | 0.0962 | -0.027 |
| 0.4000 | 0.9500 | 74 | 101 | 30.2% | 0.34 | 0.0884 | -0.024 | 42.5 | 2.05 | 3.90 | 3 | 1 | 37.0% | -0.67 | 0.0916 | -0.025 |
| 0.2000 | 0.4000 | 326 | 358 | 33.5% | 0.18 | 0.0603 | -0.018 | 45 | 3.80 | 6.20 | 48 | 39.1% | -0.84 | 0.0643 | -0.018 | |
| 0 | 0.1000 | 200 | 38 | 37.5% | 0.05 | 0.0200 | -0.007 | 50 | 7.60 | 11.70 | -0.99 | 0.0213 | -0.008 | |||
| 0 | 0.7500 | 74.9% | 0.01 | 0.0067 | -0.003 | 55 | 12.60 | 16.60 | 2 | -1.00 | 0.0000 | -0.006 | ||||
| 0 | 0.3500 | 76.8% | 0.01 | 0.0026 | -0.001 | 60 | 17.60 | 21.60 | -1.00 | 0.0000 | -0.006 | |||||
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.