TCOM optieketen Trip.com Group Limited
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±33.1% (26.49–52.69) · ATM IV 37.1% · P/C open interest 0.22
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 18.50 | 23.50 | 39.5% | 0.95 | 0.0047 | 0.000 | 20 | 0 | 0.4500 | 3 | 11 | 39.3% | -0.05 | 0.0049 | -0.002 | ||
| 16.50 | 21.50 | 42.1% | 0.93 | 0.0065 | -0.001 | 22.5 | 0 | 1.85 | 1 | 47.9% | -0.07 | 0.0068 | -0.003 | |||
| 14.00 | 19.00 | 60 | 33.4% | 0.91 | 0.0087 | -0.001 | 25 | 0.5500 | 2.60 | 97 | 49.5% | -0.10 | 0.0091 | -0.004 | ||
| 13.70 | 16.30 | 39.7% | 0.87 | 0.0112 | -0.002 | 27.5 | 1.00 | 1.75 | 40.5% | -0.13 | 0.0118 | -0.004 | ||||
| 12.10 | 14.40 | 96 | 39.5% | 0.84 | 0.0139 | -0.003 | 30 | 1.65 | 2.05 | 2 | 69 | 38.9% | -0.17 | 0.0148 | -0.005 | |
| 10.40 | 12.70 | 38.6% | 0.79 | 0.0166 | -0.004 | 32.5 | 2.35 | 3.80 | 42.2% | -0.22 | 0.0180 | -0.005 | ||||
| 7.00 | 12.00 | 212 | 34.4% | 0.74 | 0.0193 | -0.005 | 35 | 2.10 | 3.50 | 118 | 33.4% | -0.27 | 0.0212 | -0.006 | ||
| 7.40 | 9.80 | 37.3% | 0.69 | 0.0216 | -0.005 | 37.5 | 3.70 | 5.70 | 38.8% | -0.33 | 0.0242 | -0.006 | ||||
| 6.10 | 8.50 | 196 | 36.4% | 0.63 | 0.0233 | -0.006 | 40 | 5.30 | 6.30 | 60 | 325 | 37.8% | -0.40 | 0.0267 | -0.007 | |
| 5.00 | 7.50 | 36.3% | 0.57 | 0.0245 | -0.006 | 42.5 | 4.50 | 8.20 | 32.7% | -0.47 | 0.0287 | -0.007 | ||||
| 4.00 | 6.20 | 263 | 34.9% | 0.52 | 0.0250 | -0.006 | 45 | 7.00 | 9.60 | 882 | 34.9% | -0.53 | 0.0302 | -0.007 | ||
| 3.80 | 4.90 | 35.1% | 0.46 | 0.0249 | -0.006 | 47.5 | 8.50 | 11.50 | 34.7% | -0.60 | 0.0311 | -0.007 | ||||
| 3.10 | 4.30 | 3 | 544 | 35.2% | 0.41 | 0.0244 | -0.006 | 50 | 9.50 | 14.50 | 300 | 35.6% | -0.66 | 0.0315 | -0.007 | |
| 2.25 | 3.20 | 220 | 35.8% | 0.33 | 0.0223 | -0.006 | 55 | 15.30 | 18.50 | 75 | 41.9% | -0.78 | 0.0312 | -0.007 | ||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Jan 21, 2028
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.