TCOM 期权链 Trip.com Group Limited

到期日 Cboe delayed options data · 截至 06:43 UTC

每行对应一个行权价。左半部分为call，右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价；成交量为本交易日已成交合约数；未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。

本到期日定价的波动幅度约为 ±33.1% (26.49–52.69) · ATM IV 37.1% · P/C 未平仓量 0.22

看涨期权								行权价	认沽期权
买价	提问	成交量	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		买价	提问	成交量	OI	IV	Δ	Γ	Θ
18.50	23.50			39.5%	0.95	0.0047	0.000	20	0	0.4500	3	11	39.3%	-0.05	0.0049	-0.002
16.50	21.50			42.1%	0.93	0.0065	-0.001	22.5	0	1.85		1	47.9%	-0.07	0.0068	-0.003
14.00	19.00		60	33.4%	0.91	0.0087	-0.001	25	0.5500	2.60		97	49.5%	-0.10	0.0091	-0.004
13.70	16.30			39.7%	0.87	0.0112	-0.002	27.5	1.00	1.75			40.5%	-0.13	0.0118	-0.004
12.10	14.40		96	39.5%	0.84	0.0139	-0.003	30	1.65	2.05	2	69	38.9%	-0.17	0.0148	-0.005
10.40	12.70			38.6%	0.79	0.0166	-0.004	32.5	2.35	3.80			42.2%	-0.22	0.0180	-0.005
7.00	12.00		212	34.4%	0.74	0.0193	-0.005	35	2.10	3.50		118	33.4%	-0.27	0.0212	-0.006
7.40	9.80			37.3%	0.69	0.0216	-0.005	37.5	3.70	5.70			38.8%	-0.33	0.0242	-0.006
6.10	8.50		196	36.4%	0.63	0.0233	-0.006	40	5.30	6.30	60	325	37.8%	-0.40	0.0267	-0.007
5.00	7.50			36.3%	0.57	0.0245	-0.006	42.5	4.50	8.20			32.7%	-0.47	0.0287	-0.007
4.00	6.20		263	34.9%	0.52	0.0250	-0.006	45	7.00	9.60		882	34.9%	-0.53	0.0302	-0.007
3.80	4.90			35.1%	0.46	0.0249	-0.006	47.5	8.50	11.50			34.7%	-0.60	0.0311	-0.007
3.10	4.30	3	544	35.2%	0.41	0.0244	-0.006	50	9.50	14.50		300	35.6%	-0.66	0.0315	-0.007
2.25	3.20		220	35.8%	0.33	0.0223	-0.006	55	15.30	18.50		75	41.9%	-0.78	0.0312	-0.007

显示的行权价：标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)（call）或 max(0, 行权价 − 价格)（put）；时间价值 = 期权价格 − 内在价值。希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。

波动率微笑 — Jan 21, 2028

本到期日各行权价的隐含波动率。价外put通常定价高于call——即偏斜现象。

看涨期权看跌期权