TCOM cadena de opciones Trip.com Group Limited
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±7.2% (40.58–46.88) · ATM IV 40.1% · P/C interés abierto 0.99
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 16.90 | 20.90 | 157.6% | 1.00 | 0.0005 | 0.000 | 25 | 0 | 0.4000 | 5 | 157.8% | -0.00 | 0.0005 | -0.001 | |||
| 11.90 | 15.90 | 1 | 111.5% | 0.99 | 0.0023 | -0.001 | 30 | 0 | 0.8000 | 194 | 80.0% | -0.01 | 0.0023 | -0.003 | ||
| 7.00 | 10.40 | 73 | 0.97 | 0.0120 | -0.009 | 35 | 0 | 0.1500 | 1,569 | 60.1% | -0.03 | 0.0120 | -0.010 | |||
| 4.00 | 4.90 | 431 | 59.3% | 0.84 | 0.0592 | -0.030 | 40 | 0.2500 | 0.3500 | 124 | 4,353 | 42.1% | -0.16 | 0.0595 | -0.031 | |
| 0.6000 | 1.30 | 26 | 2,989 | 40.4% | 0.39 | 0.1000 | -0.046 | 45 | 2.00 | 2.40 | 805 | 4,706 | 39.8% | -0.61 | 0.1011 | -0.047 |
| 0.1500 | 0.2500 | 158 | 3,952 | 48.0% | 0.11 | 0.0408 | -0.025 | 50 | 5.60 | 6.70 | 3 | 5,519 | -0.90 | 0.0420 | -0.025 | |
| 0 | 0.1000 | 2,999 | 55.2% | 0.03 | 0.0139 | -0.011 | 55 | 11.10 | 11.80 | 492 | 68.2% | -0.98 | 0.0167 | -0.013 | ||
| 0 | 0.1500 | 4,105 | 76.7% | 0.01 | 0.0054 | -0.005 | 60 | 14.20 | 18.10 | -1.00 | 0.0025 | -0.005 | ||||
| 0 | 0.0500 | 1,450 | 79.5% | 0.01 | 0.0024 | -0.003 | 65 | 20.00 | 23.10 | 1 | 115.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.005 | ||
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Sep 18, 2026
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.