SVXY cadeia de opções ProShares - Short VIX Short-Term Futures ETF
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±8.3% (57.91–68.41) · IV ATM 35.3% · P/C open interest 11.75
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 13.10 | 14.20 | 3 | 62.4% | 0.92 | 0.0132 | -0.023 | 50 | 0.3000 | 0.5500 | 2 | 2,780 | 59.6% | -0.08 | 0.0130 | -0.024 | |
| 11.20 | 14.10 | 58.2% | 0.91 | 0.0151 | -0.024 | 51 | 0.3500 | 0.5500 | 1,094 | 103 | 56.5% | -0.09 | 0.0149 | -0.026 | ||
| 10.20 | 13.40 | 58.6% | 0.90 | 0.0172 | -0.026 | 52 | 0.2500 | 0.6500 | 963 | 10 | 52.6% | -0.10 | 0.0171 | -0.028 | ||
| 10.30 | 11.60 | 58.2% | 0.88 | 0.0197 | -0.029 | 53 | 0.3500 | 2.05 | 794 | 11 | 67.4% | -0.12 | 0.0196 | -0.030 | ||
| 9.50 | 11.00 | 60.5% | 0.86 | 0.0226 | -0.031 | 54 | 0.6000 | 0.9000 | 189 | 215 | 52.7% | -0.13 | 0.0224 | -0.032 | ||
| 8.50 | 9.60 | 1 | 51.6% | 0.84 | 0.0256 | -0.034 | 55 | 0.6500 | 0.8500 | 74 | 1,658 | 48.5% | -0.16 | 0.0255 | -0.035 | |
| 7.50 | 8.80 | 2 | 49.2% | 0.82 | 0.0290 | -0.036 | 56 | 0.8500 | 1.00 | 37 | 187 | 47.9% | -0.18 | 0.0290 | -0.037 | |
| 6.70 | 8.30 | 11 | 51.0% | 0.79 | 0.0327 | -0.038 | 57 | 0.9500 | 1.60 | 6 | 72 | 50.0% | -0.21 | 0.0327 | -0.039 | |
| 6.10 | 7.30 | 10 | 49.5% | 0.76 | 0.0367 | -0.040 | 58 | 0.3000 | 3.10 | 34 | 52.2% | -0.24 | 0.0367 | -0.041 | ||
| 5.20 | 6.70 | 4 | 48.2% | 0.72 | 0.0411 | -0.041 | 59 | 1.20 | 1.65 | 1 | 42 | 42.7% | -0.27 | 0.0411 | -0.042 | |
| 4.60 | 5.40 | 1 | 1 | 43.6% | 0.68 | 0.0456 | -0.042 | 60 | 1.45 | 1.80 | 1 | 2,202 | 40.6% | -0.31 | 0.0457 | -0.043 |
| 3.70 | 5.60 | 87 | 47.2% | 0.64 | 0.0503 | -0.043 | 61 | 1.50 | 2.00 | 7 | 39 | 36.9% | -0.36 | 0.0504 | -0.043 | |
| 3.10 | 4.00 | 2 | 68 | 39.6% | 0.59 | 0.0548 | -0.042 | 62 | 2.05 | 2.50 | 11 | 7 | 38.3% | -0.41 | 0.0549 | -0.043 |
| 2.20 | 3.40 | 68 | 36.4% | 0.53 | 0.0586 | -0.042 | 63 | 2.20 | 2.70 | 68 | 71 | 34.2% | -0.47 | 0.0587 | -0.042 | |
| 2.00 | 2.65 | 24 | 95 | 36.1% | 0.47 | 0.0612 | -0.040 | 64 | 2.65 | 3.20 | 1 | 37 | 33.3% | -0.53 | 0.0614 | -0.040 |
| 1.50 | 1.95 | 30 | 177 | 33.4% | 0.40 | 0.0624 | -0.037 | 65 | 3.20 | 3.70 | 196 | 37 | 32.3% | -0.59 | 0.0627 | -0.037 |
| 1.10 | 1.75 | 119 | 140 | 34.0% | 0.34 | 0.0617 | -0.033 | 66 | 3.80 | 4.80 | 1,540 | 35.0% | -0.66 | 0.0621 | -0.033 | |
| 0.7500 | 1.00 | 5 | 38 | 29.8% | 0.27 | 0.0585 | -0.029 | 67 | 4.00 | 6.30 | 2 | 37.2% | -0.73 | 0.0590 | -0.029 | |
| 0.2000 | 1.00 | 19 | 28.7% | 0.22 | 0.0522 | -0.026 | 68 | 4.70 | 6.90 | 5 | 35.7% | -0.78 | 0.0528 | -0.025 | ||
| 0.2000 | 2.40 | 5 | 44.3% | 0.19 | 0.0452 | -0.025 | 69 | 4.90 | 7.70 | 4 | 30.0% | -0.81 | 0.0458 | -0.024 | ||
| 0.1000 | 2.00 | 29 | 43.7% | 0.17 | 0.0392 | -0.024 | 70 | 5.40 | 8.20 | -0.83 | 0.0399 | -0.024 | ||||
| 0.1000 | 1.50 | 2 | 42.4% | 0.15 | 0.0344 | -0.024 | 71 | 7.00 | 8.70 | 19.1% | -0.85 | 0.0350 | -0.023 | |||
| 0.0500 | 1.65 | 5 | 46.5% | 0.13 | 0.0304 | -0.024 | 72 | 7.70 | 10.00 | 21.1% | -0.87 | 0.0310 | -0.023 | |||
| 0.0500 | 0.4500 | 1 | 3 | 34.6% | 0.12 | 0.0272 | -0.023 | 73 | 8.70 | 11.00 | 23.1% | -0.88 | 0.0278 | -0.023 | ||
| 0 | 1.15 | 2 | 46.2% | 0.11 | 0.0244 | -0.023 | 74 | 9.60 | 12.40 | 35.2% | -0.89 | 0.0250 | -0.022 | |||
| 0 | 2.15 | 2 | 59.8% | 0.10 | 0.0221 | -0.023 | 75 | 11.10 | 13.30 | 44.4% | -0.90 | 0.0226 | -0.022 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.