SCHW цепочка опционов The Charles Schwab Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±8.1% (82.25–96.75) · ATM IV 24.9% · P/C открытого интереса 0.49
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 43.45 | 46.70 | 27 | 101.5% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 45 | 0 | 0.5500 | 480 | 91.3% | -0.00 | 0.0001 | -0.000 | ||
| 40.95 | 44.20 | 94.0% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 47.5 | 0 | 0.3600 | 286 | 79.2% | -0.00 | 0.0001 | -0.000 | |||
| 38.45 | 41.70 | 57 | 86.9% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 50 | 0 | 0.0800 | 2,007 | 59.8% | -0.00 | 0.0002 | -0.001 | ||
| 35.95 | 39.20 | 6 | 80.1% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 52.5 | 0 | 0.5600 | 331 | 73.4% | -0.00 | 0.0003 | -0.001 | ||
| 33.45 | 36.70 | 193 | 73.7% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 55 | 0 | 0.4300 | 737 | 64.7% | -0.00 | 0.0004 | -0.001 | ||
| 30.95 | 34.25 | 160 | 68.3% | 1.00 | 0.0005 | 0.000 | 57.5 | 0 | 0.5700 | 183 | 62.7% | -0.00 | 0.0007 | -0.001 | ||
| 28.50 | 31.75 | 136 | 63.2% | 1.00 | 0.0009 | 0.000 | 60 | 0 | 0.6600 | 500 | 59.2% | -0.01 | 0.0010 | -0.002 | ||
| 26.20 | 29.25 | 516 | 60.1% | 0.99 | 0.0014 | 0.000 | 62.5 | 0 | 0.6000 | 477 | 53.1% | -0.01 | 0.0016 | -0.002 | ||
| 23.55 | 26.80 | 201 | 53.2% | 0.99 | 0.0023 | 0.000 | 65 | 0.0300 | 0.1900 | 1,667 | 38.4% | -0.01 | 0.0024 | -0.003 | ||
| 21.10 | 23.60 | 83 | 37.0% | 0.98 | 0.0035 | -0.002 | 67.5 | 0 | 0.2900 | 759 | 38.0% | -0.02 | 0.0036 | -0.005 | ||
| 18.30 | 21.85 | 106 | 40.0% | 0.97 | 0.0053 | -0.004 | 70 | 0 | 0.2300 | 3 | 1,160 | 32.5% | -0.03 | 0.0053 | -0.006 | |
| 16.35 | 19.45 | 231 | 41.6% | 0.96 | 0.0078 | -0.006 | 72.5 | 0 | 0.3400 | 595 | 30.7% | -0.04 | 0.0078 | -0.009 | ||
| 14.50 | 16.85 | 142 | 40.4% | 0.94 | 0.0113 | -0.009 | 75 | 0.2500 | 0.3700 | 7 | 506 | 30.2% | -0.06 | 0.0114 | -0.011 | |
| 12.15 | 14.05 | 236 | 33.8% | 0.90 | 0.0160 | -0.013 | 77.5 | 0.2800 | 0.5800 | 3 | 760 | 28.1% | -0.10 | 0.0162 | -0.015 | |
| 10.00 | 11.85 | 151 | 32.2% | 0.86 | 0.0219 | -0.017 | 80 | 0.6600 | 0.7700 | 68 | 1,019 | 27.4% | -0.14 | 0.0222 | -0.019 | |
| 8.20 | 9.05 | 135 | 28.3% | 0.80 | 0.0288 | -0.021 | 82.5 | 1.10 | 1.25 | 57 | 223 | 27.0% | -0.20 | 0.0293 | -0.023 | |
| 6.55 | 6.85 | 24 | 243 | 27.0% | 0.72 | 0.0357 | -0.025 | 85 | 1.52 | 1.84 | 95 | 2,243 | 25.4% | -0.28 | 0.0365 | -0.027 |
| 4.80 | 5.25 | 14 | 55 | 26.1% | 0.62 | 0.0414 | -0.028 | 87.5 | 2.43 | 2.67 | 87 | 792 | 25.1% | -0.38 | 0.0426 | -0.029 |
| 3.50 | 3.70 | 77 | 290 | 25.3% | 0.52 | 0.0445 | -0.029 | 90 | 3.55 | 3.75 | 2,625 | 4,119 | 24.5% | -0.49 | 0.0458 | -0.030 |
| 2.33 | 2.57 | 203 | 495 | 24.6% | 0.41 | 0.0439 | -0.028 | 92.5 | 4.75 | 5.25 | 35 | 4,107 | 23.6% | -0.61 | 0.0454 | -0.029 |
| 1.53 | 1.73 | 137 | 2,405 | 24.4% | 0.30 | 0.0399 | -0.025 | 95 | 6.50 | 7.00 | 323 | 5,987 | 23.6% | -0.71 | 0.0412 | -0.025 |
| 0.9600 | 1.13 | 38 | 818 | 24.2% | 0.22 | 0.0336 | -0.021 | 97.5 | 8.30 | 9.05 | 120 | 1,162 | 23.1% | -0.80 | 0.0343 | -0.021 |
| 0.5400 | 0.7300 | 298 | 6,617 | 24.0% | 0.15 | 0.0266 | -0.017 | 100 | 10.65 | 11.20 | 6 | 5,370 | 24.3% | -0.87 | 0.0266 | -0.016 |
| 0.2300 | 0.2500 | 39 | 19.4K | 24.5% | 0.07 | 0.0146 | -0.010 | 105 | 15.25 | 16.05 | 1 | 1,032 | 26.6% | -0.95 | 0.0133 | -0.007 |
| 0.0800 | 0.1000 | 25 | 2,247 | 25.2% | 0.03 | 0.0072 | -0.005 | 110 | 19.10 | 21.80 | 576 | 25.1% | -0.99 | 0.0112 | -0.004 | |
| 0.0100 | 0.2800 | 142 | 14.2K | 32.0% | 0.01 | 0.0034 | -0.003 | 115 | 24.10 | 26.70 | 6 | -1.00 | 0.0000 | -0.011 | ||
| 0 | 0.2900 | 6,319 | 36.5% | 0.01 | 0.0016 | -0.001 | 120 | 29.10 | 31.75 | -1.00 | 0.0000 | -0.011 | ||||
| 0 | 0.2000 | 22.7K | 38.5% | 0.00 | 0.0008 | -0.001 | 125 | 34.10 | 36.75 | -1.00 | 0.0000 | -0.011 | ||||
| 0 | 0.6000 | 443 | 50.2% | 0.00 | 0.0004 | -0.000 | 130 | 39.10 | 41.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.011 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Dec 18, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.