NCLH cadeia de opções Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±45.3% (8.34–22.16) · IV ATM 52.1% · P/C open interest 0.36
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 7.95 | 8.40 | 229 | 56.4% | 0.92 | 0.0148 | -0.001 | 8 | 0.4500 | 0.5700 | 325 | 59.2% | -0.08 | 0.0154 | -0.002 | ||
| 6.40 | 6.95 | 1,192 | 53.0% | 0.86 | 0.0232 | -0.002 | 10 | 0.7400 | 1.15 | 428 | 2,196 | 56.1% | -0.14 | 0.0243 | -0.002 | |
| 4.85 | 5.70 | 1 | 327 | 59.0% | 0.75 | 0.0353 | -0.003 | 13 | 1.70 | 2.17 | 1 | 3,311 | 52.5% | -0.26 | 0.0380 | -0.003 |
| 3.85 | 4.05 | 1 | 2,470 | 51.5% | 0.67 | 0.0414 | -0.003 | 15 | 2.77 | 3.15 | 1 | 3,233 | 52.7% | -0.35 | 0.0457 | -0.004 |
| 2.62 | 2.87 | 15 | 3,825 | 49.4% | 0.54 | 0.0465 | -0.003 | 18 | 4.05 | 4.85 | 3 | 2,903 | 47.2% | -0.50 | 0.0537 | -0.004 |
| 1.98 | 2.47 | 2 | 5,276 | 49.7% | 0.46 | 0.0471 | -0.003 | 20 | 5.40 | 6.10 | 2,517 | 45.0% | -0.59 | 0.0568 | -0.004 | |
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 21, 2028
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.