NCLH chaîne d'options Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±38.6% (9.37–21.14) · ATM IV 51.7% · P/C open interest 3.56
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 6.00 | 6.50 | 63 | 52.1% | 0.88 | 0.0255 | -0.002 | 10 | 0.6400 | 0.9300 | 2,154 | 59.5% | -0.13 | 0.0264 | -0.003 | ||
| 4.30 | 4.85 | 44 | 56.7% | 0.75 | 0.0417 | -0.003 | 13 | 1.45 | 1.91 | 5 | 5,568 | 54.6% | -0.26 | 0.0439 | -0.004 | |
| 3.30 | 3.45 | 12 | 178 | 51.8% | 0.65 | 0.0495 | -0.004 | 15 | 2.29 | 2.73 | 1 | 1,169 | 51.6% | -0.37 | 0.0532 | -0.004 |
| 2.08 | 2.74 | 9 | 984 | 48.4% | 0.55 | 0.0539 | -0.004 | 17 | 3.50 | 3.70 | 178 | 49.8% | -0.48 | 0.0594 | -0.004 | |
| 1.45 | 1.83 | 2 | 742 | 49.6% | 0.40 | 0.0541 | -0.004 | 20 | 5.15 | 5.75 | 9 | 44.3% | -0.64 | 0.0631 | -0.004 | |
| 1.03 | 1.41 | 319 | 49.2% | 0.32 | 0.0509 | -0.004 | 22 | 6.45 | 7.40 | 1 | 39.5% | -0.74 | 0.0626 | -0.004 | ||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Sep 17, 2027
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.