NCLH chuỗi quyền chọn Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±25.9% (11.29–19.20) · ATM IV 51.1% · Open interest P/C 1.90
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 6.15 | 6.70 | 35.9% | 0.95 | 0.0181 | -0.001 | 9 | 0.0500 | 0.3500 | 150 | 63.8% | -0.05 | 0.0183 | -0.002 | |||
| 5.45 | 5.85 | 111 | 54.7% | 0.92 | 0.0272 | -0.002 | 10 | 0.0200 | 0.4500 | 4 | 411 | 56.1% | -0.08 | 0.0275 | -0.003 | |
| 4.50 | 5.00 | 61 | 50.0% | 0.88 | 0.0381 | -0.003 | 11 | 0.3500 | 0.4700 | 460 | 55.8% | -0.12 | 0.0386 | -0.004 | ||
| 3.75 | 4.25 | 25 | 50.6% | 0.82 | 0.0496 | -0.004 | 12 | 0.4900 | 0.6300 | 1 | 1,304 | 51.8% | -0.18 | 0.0505 | -0.004 | |
| 3.30 | 3.45 | 241 | 52.4% | 0.76 | 0.0608 | -0.005 | 13 | 0.8000 | 1.04 | 1 | 6,856 | 53.4% | -0.25 | 0.0622 | -0.005 | |
| 2.50 | 2.95 | 894 | 50.6% | 0.69 | 0.0705 | -0.005 | 14 | 1.06 | 1.30 | 448 | 49.3% | -0.32 | 0.0725 | -0.006 | ||
| 2.13 | 2.42 | 1,170 | 52.2% | 0.61 | 0.0776 | -0.006 | 15 | 1.60 | 1.76 | 5,323 | 49.9% | -0.40 | 0.0803 | -0.006 | ||
| 1.69 | 1.85 | 1 | 753 | 50.2% | 0.53 | 0.0814 | -0.006 | 16 | 1.85 | 2.39 | 4 | 3,414 | 46.8% | -0.48 | 0.0849 | -0.006 |
| 1.30 | 1.62 | 2 | 1,075 | 51.5% | 0.45 | 0.0817 | -0.006 | 17 | 2.47 | 3.10 | 551 | 47.5% | -0.56 | 0.0862 | -0.006 | |
| 1.01 | 1.17 | 2 | 2,405 | 49.5% | 0.38 | 0.0790 | -0.006 | 18 | 3.45 | 3.65 | 1,357 | 49.0% | -0.64 | 0.0845 | -0.006 | |
| 0.6200 | 0.9100 | 286 | 46.9% | 0.32 | 0.0740 | -0.005 | 19 | 4.15 | 4.40 | 252 | 47.7% | -0.71 | 0.0806 | -0.005 | ||
| 0.5600 | 0.7000 | 2 | 1,390 | 48.4% | 0.26 | 0.0676 | -0.005 | 20 | 5.00 | 5.50 | 1 | 3,067 | 52.8% | -0.77 | 0.0753 | -0.005 |
| 0.4400 | 0.5700 | 1 | 535 | 49.1% | 0.22 | 0.0605 | -0.005 | 21 | 5.85 | 6.40 | 59 | 53.7% | -0.82 | 0.0695 | -0.004 | |
| 0.3500 | 0.4600 | 3 | 1,272 | 49.7% | 0.18 | 0.0534 | -0.004 | 22 | 6.75 | 7.30 | 118 | 54.6% | -0.87 | 0.0634 | -0.004 | |
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Mar 19, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.