NCLH цепочка опционов Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±3.8% (14.68–15.84) · ATM IV 42.0% · P/C открытого интереса 0.38
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.40 | 7.00 | 1 | 1 | 1.00 | 0.0012 | 0.000 | 9 | 0 | 0.0100 | 4 | 202.0% | -0.00 | 0.0012 | -0.001 | ||
| 5.10 | 5.35 | 1 | 1.00 | 0.0021 | -0.000 | 10 | 0 | 0.0600 | 6 | 3 | 211.8% | -0.00 | 0.0021 | -0.001 | ||
| 4.10 | 5.25 | 3 | 3 | 335.2% | 1.00 | 0.0042 | -0.001 | 11 | 0 | 0.1600 | 2 | 12 | 206.4% | -0.00 | 0.0042 | -0.001 |
| 3.10 | 4.15 | 3 | 258.8% | 1.00 | 0.0099 | -0.001 | 12 | 0 | 0.0800 | 293 | 138.2% | -0.00 | 0.0099 | -0.002 | ||
| 2.62 | 2.98 | 4 | 1 | 126.4% | 0.99 | 0.0165 | -0.002 | 12.5 | 0 | 0.0300 | 3 | 24 | 98.9% | -0.01 | 0.0165 | -0.002 |
| 2.12 | 2.49 | 1 | 7 | 108.4% | 0.99 | 0.0301 | -0.003 | 13 | 0 | 0.0100 | 30 | 212 | 69.3% | -0.01 | 0.0301 | -0.003 |
| 1.62 | 1.84 | 6 | 5 | 0.97 | 0.0610 | -0.005 | 13.5 | 0 | 0.0100 | 229 | 51 | 54.8% | -0.03 | 0.0611 | -0.006 | |
| 1.03 | 1.49 | 8 | 111 | 47.2% | 0.94 | 0.1400 | -0.011 | 14 | 0.0100 | 0.0300 | 199 | 602 | 52.0% | -0.06 | 0.1404 | -0.011 |
| 0.7700 | 0.9300 | 22 | 43 | 57.6% | 0.83 | 0.3066 | -0.025 | 14.5 | 0.0100 | 0.1200 | 221 | 744 | 48.6% | -0.17 | 0.3080 | -0.026 |
| 0.4000 | 0.5600 | 287 | 3,000 | 54.0% | 0.63 | 0.4680 | -0.040 | 15 | 0.1600 | 0.2500 | 292 | 1,080 | 49.4% | -0.37 | 0.4713 | -0.040 |
| 0.1300 | 0.2400 | 1,248 | 616 | 45.6% | 0.39 | 0.4845 | -0.040 | 15.5 | 0.2700 | 0.5200 | 67 | 161 | 38.3% | -0.62 | 0.4886 | -0.040 |
| 0.0500 | 0.0800 | 2,486 | 1,926 | 46.5% | 0.18 | 0.3376 | -0.025 | 16 | 0.7500 | 0.9200 | 2 | 441 | 50.0% | -0.83 | 0.3402 | -0.025 |
| 0.0100 | 0.0200 | 84 | 604 | 45.2% | 0.06 | 0.1514 | -0.009 | 16.5 | 1.11 | 1.64 | 1 | 79.0% | -0.95 | 0.1557 | -0.009 | |
| 0 | 0.0100 | 60 | 2,807 | 48.9% | 0.02 | 0.0693 | -0.005 | 17 | 1.64 | 2.04 | 15 | 30 | 87.1% | -0.98 | 0.0712 | -0.004 |
| 0 | 0.0200 | 106 | 66.2% | 0.02 | 0.0466 | -0.004 | 17.5 | 2.00 | 2.78 | 118.0% | -0.99 | 0.0471 | -0.004 | |||
| 0 | 0.0900 | 8 | 435 | 101.5% | 0.02 | 0.0346 | -0.004 | 18 | 2.15 | 2.88 | 2 | 5 | -0.99 | 0.0347 | -0.004 | |
| 0 | 0.6500 | 1 | 196.9% | 0.01 | 0.0270 | -0.004 | 18.5 | 2.75 | 4.35 | 1 | 190.4% | -0.99 | 0.0269 | -0.004 | ||
| 0 | 0.0800 | 2 | 18 | 123.3% | 0.01 | 0.0219 | -0.004 | 19 | 3.60 | 4.40 | 2 | 4 | 194.0% | -0.99 | 0.0216 | -0.004 |
| 0 | 0.2000 | 2 | 3 | 163.5% | 0.01 | 0.0182 | -0.004 | 19.5 | 3.80 | 5.40 | 1 | 233.3% | -0.99 | 0.0179 | -0.004 | |
| 0 | 0.2000 | 2 | 16 | 175.7% | 0.01 | 0.0154 | -0.004 | 20 | 4.30 | 5.90 | 248.0% | -0.99 | 0.0151 | -0.004 | ||
| 0 | 0.2000 | 3 | 6 | 198.7% | 0.01 | 0.0116 | -0.004 | 21 | 5.45 | 6.35 | 216.7% | -0.99 | 0.0111 | -0.004 | ||
| 0 | 0.2600 | 4 | 2 | 232.9% | 0.01 | 0.0091 | -0.004 | 22 | 6.45 | 7.40 | 248.4% | -1.00 | 0.0085 | -0.004 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 23, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.