NCLH option chain Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
Cboe delayed options data · के अनुसार 00:36 UTC
प्रत्येक पंक्ति एक strike है। बाईं आधी call है, दाईं आधी put। Bid/ask वह मूल्य हैं जो खरीदार और विक्रेता अभी quote कर रहे हैं; volume इस सत्र में कारोबार किए गए contracts हैं; open interest चालू contracts हैं। हाइलाइट की गई पंक्ति स्टॉक मूल्य के सबसे निकट है।
यह expiration लगभग इतने move की price करती है ±16.5% (13.01–18.16) · ATM IV 55.0% · P/C open interest —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बिड | पूछें | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | बिड | पूछें | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.00 | 6.55 | 66.2% | 0.95 | 0.0278 | -0.001 | 11 | 0 | 0.2000 | 65.6% | -0.05 | 0.0279 | -0.003 | ||||
| 1.75 | 5.60 | 0.93 | 0.0455 | -0.002 | 12 | 0 | 2.20 | 125.9% | -0.08 | 0.0458 | -0.004 | |||||
| 0.8200 | 4.75 | 40.1% | 0.87 | 0.0746 | -0.004 | 13 | 0 | 0.4200 | 49.9% | -0.13 | 0.0753 | -0.006 | ||||
| 0.1600 | 4.00 | 46.9% | 0.77 | 0.1113 | -0.007 | 14 | 0.3100 | 0.4900 | 10 | 47.3% | -0.23 | 0.1125 | -0.008 | |||
| 0 | 3.35 | 57.7% | 0.64 | 0.1404 | -0.009 | 15 | 0 | 1.00 | 35.3% | -0.37 | 0.1426 | -0.010 | ||||
| 0.8600 | 0.9900 | 7 | 45.9% | 0.49 | 0.1505 | -0.010 | 16 | 0 | 3.30 | 64.0% | -0.52 | 0.1538 | -0.010 | |||
| 0 | 1.30 | 49.5% | 0.35 | 0.1399 | -0.009 | 17 | 0.1500 | 2.46 | 1 | -0.66 | 0.1443 | -0.009 | ||||
| 0 | 2.40 | 87.5% | 0.24 | 0.1160 | -0.008 | 18 | 2.39 | 2.79 | 90 | 41.9% | -0.77 | 0.1215 | -0.007 | |||
| 0.0100 | 1.02 | 65.8% | 0.16 | 0.0887 | -0.006 | 19 | 3.35 | 3.90 | 53.8% | -0.86 | 0.0952 | -0.005 | ||||
| 0.0200 | 0.2400 | 48.6% | 0.11 | 0.0650 | -0.005 | 20 | 4.05 | 4.60 | 1 | -0.92 | 0.0707 | -0.003 | ||||
दिखाए गए स्ट्राइक: अंडरलाइंग मूल्य के ±50% के भीतर। Intrinsic value = max(0, मूल्य − strike) calls के लिए, max(0, strike − मूल्य) puts के लिए; extrinsic = option मूल्य − intrinsic। एक्सचेंज फ़ीड द्वारा गणना किए गए Greeks और IV।
Volatility smile — Oct 23, 2026
Volatility पेज →इस expiration के लिए प्रति strike implied volatility। आउट-ऑफ-द-मनी puts आमतौर पर calls से अधिक IV पर प्राइस होते हैं — यही skew है।
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