MET cadeia de opções MetLife, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±6.7% (93.88–107.28) · IV ATM 28.1% · P/C open interest 1.60
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 43.50 | 47.60 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 55 | 0 | 1.35 | 127.8% | -0.01 | 0.0007 | -0.006 | |||||
| 38.50 | 42.50 | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 60 | 0 | 1.10 | 13 | 107.1% | -0.01 | 0.0010 | -0.007 | ||||
| 33.60 | 37.50 | 1.00 | 0.0010 | -0.001 | 65 | 0 | 0.7500 | 16 | 85.8% | -0.01 | 0.0015 | -0.009 | ||||
| 28.60 | 32.60 | 1 | 0.99 | 0.0016 | -0.003 | 70 | 0 | 0.7500 | 727 | 73.2% | -0.02 | 0.0024 | -0.011 | |||
| 23.60 | 27.70 | 3 | 46.9% | 0.99 | 0.0028 | -0.007 | 75 | 0 | 0.9500 | 159 | 64.6% | -0.03 | 0.0039 | -0.014 | ||
| 18.60 | 22.10 | 2 | 0.97 | 0.0053 | -0.012 | 80 | 0 | 0.9500 | 14 | 52.8% | -0.04 | 0.0067 | -0.018 | |||
| 14.40 | 16.70 | 5 | 0.95 | 0.0107 | -0.021 | 85 | 0.2500 | 0.4000 | 10 | 58 | 37.7% | -0.07 | 0.0118 | -0.025 | ||
| 12.00 | 14.40 | 2 | 27.6% | 0.93 | 0.0152 | -0.026 | 87.5 | 0.3500 | 0.8000 | 2 | 387 | 37.6% | -0.10 | 0.0160 | -0.029 | |
| 10.10 | 11.90 | 59 | 32.4% | 0.89 | 0.0214 | -0.033 | 90 | 0.6000 | 0.8000 | 5,228 | 33.8% | -0.14 | 0.0214 | -0.035 | ||
| 8.10 | 9.50 | 726 | 31.3% | 0.84 | 0.0295 | -0.041 | 92.5 | 0.9000 | 1.10 | 248 | 31.6% | -0.19 | 0.0284 | -0.040 | ||
| 6.60 | 7.00 | 649 | 30.7% | 0.76 | 0.0387 | -0.048 | 95 | 1.45 | 1.60 | 1 | 101 | 30.4% | -0.27 | 0.0363 | -0.046 | |
| 4.80 | 5.40 | 2 | 51 | 30.5% | 0.66 | 0.0468 | -0.053 | 97.5 | 2.15 | 2.30 | 1 | 220 | 28.9% | -0.36 | 0.0436 | -0.050 |
| 3.30 | 3.70 | 8 | 1,328 | 28.7% | 0.53 | 0.0505 | -0.054 | 100 | 3.10 | 3.30 | 14 | 253 | 27.6% | -0.48 | 0.0477 | -0.051 |
| 1.50 | 1.55 | 17 | 1,266 | 28.1% | 0.30 | 0.0423 | -0.046 | 105 | 6.10 | 6.70 | 3 | 28.3% | -0.70 | 0.0417 | -0.045 | |
| 0.5000 | 0.6500 | 5 | 457 | 28.2% | 0.16 | 0.0270 | -0.033 | 110 | 10.10 | 11.10 | 1 | 30.7% | -0.85 | 0.0271 | -0.032 | |
| 0 | 0.7500 | 65 | 33.0% | 0.08 | 0.0156 | -0.021 | 115 | 14.00 | 16.30 | 31.2% | -0.92 | 0.0157 | -0.020 | |||
| 0 | 0.7500 | 4 | 40.4% | 0.04 | 0.0089 | -0.014 | 120 | 18.90 | 21.30 | 37.2% | -0.96 | 0.0088 | -0.011 | |||
| 0 | 0.9500 | 49.6% | 0.02 | 0.0051 | -0.009 | 125 | 22.90 | 26.90 | 33.3% | -0.98 | 0.0050 | -0.006 | ||||
| 0 | 0.7500 | 53.4% | 0.01 | 0.0030 | -0.006 | 130 | 27.80 | 31.90 | -0.99 | 0.0028 | -0.002 | |||||
| 0 | 0.7500 | 59.3% | 0.01 | 0.0018 | -0.004 | 135 | 33.00 | 36.80 | 45.2% | -0.99 | 0.0016 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.7500 | 64.9% | 0.01 | 0.0011 | -0.003 | 140 | 37.90 | 41.90 | 50.8% | -0.99 | 0.0010 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.7500 | 13 | 70.1% | 0.00 | 0.0007 | -0.002 | 145 | 42.90 | 46.90 | 56.2% | -1.00 | 0.0006 | 0.000 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.