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Échéance Cboe delayed options data · au 18:39 UTC

Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.

Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±6.6% (365.28–417.28) · ATM IV 27.9% · P/C open interest 1.31

CALLS								Strike	PUTS
Offre	Demander	Vol	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		Offre	Demander	Vol	OI	IV	Δ	Γ	Θ
189.80	194.00		4	95.3%	0.99	0.0002	-0.011	200	0	2.15		4	119.5%	-0.01	0.0002	-0.036
179.80	183.90		4	83.4%	0.99	0.0002	-0.013	210	0	2.15		6	111.8%	-0.01	0.0002	-0.036
170.00	174.00		6	83.9%	0.99	0.0002	-0.015	220	0	2.15		4	104.4%	-0.01	0.0002	-0.037
160.00	164.10		4	78.5%	0.99	0.0003	-0.017	230	0	2.15		4	97.3%	-0.01	0.0003	-0.038
150.10	154.00		6	71.2%	0.99	0.0003	-0.019	240	0	2.15		26	90.5%	-0.01	0.0003	-0.039
140.20	144.30		4	71.2%	0.99	0.0004	-0.021	250	0	2.15		6	83.9%	-0.01	0.0004	-0.040
130.20	134.30		2	64.5%	0.99	0.0005	-0.024	260	0	2.20		15	77.9%	-0.01	0.0005	-0.042
120.10	124.30			56.6%	0.98	0.0006	-0.028	270	0	2.25		58	72.0%	-0.02	0.0006	-0.044
110.30	114.30		1	53.4%	0.98	0.0007	-0.031	280	0	2.30		24	66.3%	-0.02	0.0007	-0.046
100.30	104.20			46.1%	0.98	0.0008	-0.035	290	0	2.40		24	61.0%	-0.02	0.0009	-0.049
91.20	94.40		2	50.5%	0.97	0.0011	-0.040	300	0.1000	2.35	2	1,333	55.5%	-0.03	0.0011	-0.053
81.20	84.60		2	46.0%	0.97	0.0014	-0.048	310	0.2500	1.75		233	47.8%	-0.03	0.0015	-0.060
71.40	74.80		4	42.3%	0.96	0.0019	-0.059	320	0.6500	1.65	2	454	43.7%	-0.05	0.0020	-0.070
61.90	65.20	1	26	40.1%	0.94	0.0026	-0.073	330	0.8000	1.25	7	241	37.3%	-0.06	0.0027	-0.083
52.40	55.80		11	37.6%	0.92	0.0036	-0.090	340	0.9500	1.90	2	239	34.6%	-0.08	0.0037	-0.099
47.30	51.00			34.9%	0.90	0.0042	-0.100	345	1.05	4.10			37.6%	-0.10	0.0044	-0.109
42.80	46.80		35	34.8%	0.88	0.0050	-0.111	350	2.15	4.50		67	37.5%	-0.12	0.0051	-0.119
38.80	42.00			34.0%	0.86	0.0059	-0.124	355	2.40	4.90			35.5%	-0.14	0.0060	-0.131
34.40	37.80		106	33.1%	0.83	0.0068	-0.139	360	3.20	3.60	1	98	31.3%	-0.17	0.0069	-0.145
30.40	33.50			32.3%	0.80	0.0078	-0.155	365	3.70	5.50			31.7%	-0.21	0.0079	-0.160
26.00	29.50		256	30.9%	0.76	0.0088	-0.170	370	4.70	7.30	6	189	31.9%	-0.25	0.0089	-0.175
24.10	27.50			30.4%	0.73	0.0094	-0.177	372.5	5.10	7.20			30.4%	-0.27	0.0094	-0.181
23.00	25.10			30.3%	0.71	0.0098	-0.183	375	5.60	7.90	1		29.9%	-0.30	0.0099	-0.187
21.00	23.50			30.0%	0.69	0.0103	-0.189	377.5	6.60	9.00			30.4%	-0.32	0.0104	-0.192
19.30	22.20		210	30.2%	0.66	0.0107	-0.193	380	7.10	9.40	2	34	29.3%	-0.35	0.0108	-0.196
18.00	20.30			30.0%	0.63	0.0112	-0.197	382.5	8.20	10.20			29.2%	-0.37	0.0112	-0.199
16.10	19.00			29.7%	0.60	0.0115	-0.200	385	9.10	11.40			29.2%	-0.40	0.0116	-0.201
14.30	16.90			28.4%	0.58	0.0118	-0.202	387.5	9.40	12.20			28.0%	-0.43	0.0118	-0.202
13.40	15.20	1	706	28.4%	0.55	0.0121	-0.202	390	11.20	13.40		19	28.6%	-0.46	0.0121	-0.202
11.60	14.10	2		28.0%	0.52	0.0123	-0.202	392.5	11.90	14.40			27.7%	-0.49	0.0123	-0.201
10.80	12.80	5		28.2%	0.48	0.0124	-0.200	395	13.60	15.70			28.1%	-0.52	0.0124	-0.199
9.20	11.40			27.3%	0.45	0.0124	-0.197	397.5	14.90	17.20			28.0%	-0.55	0.0124	-0.196
8.20	10.40		625	27.4%	0.42	0.0124	-0.193	400	16.30	17.90		7	27.0%	-0.58	0.0123	-0.192
7.60	9.20			27.4%	0.39	0.0122	-0.188	402.5	17.80	19.60			27.1%	-0.61	0.0122	-0.187
6.30	8.10			26.7%	0.36	0.0120	-0.182	405	18.20	21.20			25.6%	-0.65	0.0120	-0.181
5.90	7.10			26.9%	0.33	0.0117	-0.175	407.5	21.20	22.90			27.1%	-0.67	0.0117	-0.174
5.00	6.30	8	124	26.6%	0.30	0.0113	-0.168	410	22.30	24.80			26.4%	-0.70	0.0114	-0.166
4.10	5.90			26.6%	0.28	0.0109	-0.160	412.5	23.40	26.50			25.1%	-0.73	0.0110	-0.159
3.80	4.70	2		26.2%	0.25	0.0104	-0.151	415	25.30	28.90			25.7%	-0.76	0.0105	-0.150
3.20	4.60	2		26.7%	0.23	0.0098	-0.142	417.5	27.30	30.70			25.5%	-0.78	0.0100	-0.142
2.60	3.90	4	160	26.1%	0.20	0.0093	-0.133	420	29.30	33.00			25.8%	-0.81	0.0095	-0.134
2.15	2.75	1		26.1%	0.16	0.0081	-0.117	425	33.60	37.00			25.4%	-0.85	0.0085	-0.118
1.05	3.60	17	37	28.1%	0.13	0.0069	-0.102	430	37.90	41.50			25.2%	-0.88	0.0075	-0.106
0.5500	3.30			28.8%	0.11	0.0059	-0.091	435	42.70	45.80			24.7%	-0.90	0.0065	-0.095
0.4500	1.75	17	5	26.9%	0.09	0.0051	-0.083	440	48.10	51.00			28.7%	-0.92	0.0057	-0.088
0.2000	2.70		2	32.9%	0.07	0.0038	-0.073	450	57.00	61.00			28.2%	-0.95	0.0045	-0.079
0	2.50			35.5%	0.06	0.0031	-0.070	460	66.90	70.90			29.9%	-0.96	0.0036	-0.075
0	2.40			38.8%	0.05	0.0025	-0.068	470	76.90	80.90			33.1%	-0.97	0.0031	-0.074
0	2.35			42.0%	0.05	0.0021	-0.066	480	86.90	90.90			36.3%	-0.97	0.0027	-0.071
0	2.30			45.1%	0.04	0.0018	-0.064	490	96.90	100.90			39.4%	-0.98	0.0023	-0.067
0	2.25			48.1%	0.04	0.0016	-0.062	500	106.90	110.90			42.3%	-0.98	0.0020	-0.062
0	2.20			53.9%	0.03	0.0012	-0.058	520	126.90	130.90			48.0%	-0.99	0.0014	-0.056

Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.

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Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.

callsputs

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