LYFT цепочка опционов Lyft, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±13.8% (14.89–19.66) · ATM IV 58.9% · P/C открытого интереса 1.14
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 7.60 | 10.20 | 10 | 221.4% | 0.99 | 0.0058 | -0.002 | 9 | 0 | 0.3400 | 152.5% | -0.01 | 0.0058 | -0.003 | |||
| 7.05 | 9.00 | 45 | 206.1% | 0.98 | 0.0082 | -0.002 | 10 | 0 | 0.1100 | 3,703 | 104.1% | -0.02 | 0.0082 | -0.003 | ||
| 6.00 | 8.00 | 34 | 1 | 176.6% | 0.98 | 0.0123 | -0.002 | 11 | 0 | 0.0900 | 455 | 85.1% | -0.02 | 0.0123 | -0.003 | |
| 5.65 | 6.95 | 34 | 145.0% | 0.97 | 0.0155 | -0.003 | 11.5 | 0 | 0.0500 | 5 | 70.5% | -0.03 | 0.0155 | -0.004 | ||
| 4.95 | 6.45 | 34 | 49 | 124.1% | 0.97 | 0.0201 | -0.004 | 12 | 0.0300 | 0.2600 | 572 | 461 | 91.0% | -0.03 | 0.0202 | -0.004 |
| 4.00 | 6.15 | 34 | 101.0% | 0.95 | 0.0267 | -0.004 | 12.5 | 0 | 0.3200 | 85.0% | -0.04 | 0.0268 | -0.005 | |||
| 3.70 | 5.30 | 34 | 26 | 83.6% | 0.94 | 0.0355 | -0.006 | 13 | 0.0600 | 0.3000 | 4,282 | 79.4% | -0.06 | 0.0356 | -0.006 | |
| 3.30 | 4.90 | 34 | 85.0% | 0.91 | 0.0464 | -0.008 | 13.5 | 0 | 0.3600 | 71.4% | -0.09 | 0.0465 | -0.008 | |||
| 3.00 | 3.75 | 1 | 58 | 51.8% | 0.88 | 0.0588 | -0.010 | 14 | 0.1700 | 0.3100 | 3 | 1,518 | 69.5% | -0.12 | 0.0590 | -0.010 |
| 2.90 | 4.10 | 1 | 96.3% | 0.84 | 0.0719 | -0.012 | 14.5 | 0.0700 | 0.4900 | 2 | 64.8% | -0.15 | 0.0722 | -0.013 | ||
| 2.49 | 2.90 | 12 | 256 | 65.4% | 0.80 | 0.0851 | -0.014 | 15 | 0.3500 | 0.4100 | 78 | 2,745 | 63.8% | -0.20 | 0.0854 | -0.015 |
| 1.97 | 3.10 | 1 | 77.3% | 0.75 | 0.0976 | -0.016 | 15.5 | 0.4500 | 0.6600 | 9 | 7 | 66.0% | -0.25 | 0.0981 | -0.017 | |
| 1.79 | 2.20 | 22 | 4,314 | 64.3% | 0.70 | 0.1089 | -0.018 | 16 | 0.6100 | 0.9000 | 4 | 5,884 | 67.5% | -0.30 | 0.1095 | -0.018 |
| 1.65 | 1.86 | 1 | 67.3% | 0.64 | 0.1181 | -0.019 | 16.5 | 0.8000 | 0.9100 | 4 | 2 | 61.9% | -0.36 | 0.1188 | -0.019 | |
| 1.29 | 1.44 | 85 | 5,252 | 60.8% | 0.57 | 0.1244 | -0.020 | 17 | 1.00 | 1.15 | 273 | 1,409 | 61.2% | -0.43 | 0.1252 | -0.020 |
| 1.13 | 1.20 | 58 | 113 | 62.6% | 0.51 | 0.1272 | -0.020 | 17.5 | 1.03 | 1.41 | 5 | 1 | 55.3% | -0.49 | 0.1281 | -0.020 |
| 0.8200 | 0.9800 | 488 | 6,478 | 59.5% | 0.45 | 0.1263 | -0.020 | 18 | 1.62 | 1.68 | 2,287 | 3,199 | 62.0% | -0.55 | 0.1274 | -0.020 |
| 0.7700 | 0.8000 | 57 | 14 | 62.5% | 0.39 | 0.1223 | -0.019 | 18.5 | 1.78 | 2.04 | 14 | 58.6% | -0.61 | 0.1235 | -0.019 | |
| 0.4700 | 0.6700 | 600 | 871 | 58.8% | 0.34 | 0.1158 | -0.018 | 19 | 2.16 | 2.52 | 96 | 62.7% | -0.67 | 0.1172 | -0.018 | |
| 0.5000 | 0.6100 | 18 | 1 | 65.0% | 0.29 | 0.1077 | -0.017 | 19.5 | 2.38 | 2.95 | 59.7% | -0.71 | 0.1093 | -0.017 | ||
| 0.3900 | 0.5000 | 31 | 761 | 64.8% | 0.25 | 0.0986 | -0.016 | 20 | 2.60 | 3.95 | 1 | 20 | 72.7% | -0.76 | 0.1004 | -0.016 |
| 0.1600 | 0.4500 | 1 | 61.1% | 0.21 | 0.0890 | -0.015 | 20.5 | 2.86 | 4.20 | 62.8% | -0.80 | 0.0910 | -0.015 | |||
| 0.1300 | 0.3200 | 37 | 273 | 60.1% | 0.17 | 0.0794 | -0.013 | 21 | 3.55 | 4.65 | 7 | 73.2% | -0.83 | 0.0816 | -0.013 | |
| 0 | 0.3100 | 3 | 58.3% | 0.15 | 0.0703 | -0.012 | 21.5 | 4.05 | 5.10 | 76.6% | -0.86 | 0.0725 | -0.012 | |||
| 0.1600 | 0.2000 | 5 | 829 | 65.1% | 0.12 | 0.0618 | -0.011 | 22 | 4.50 | 5.60 | 79.7% | -0.88 | 0.0642 | -0.011 | ||
| 0.0800 | 0.2000 | 2 | 65.0% | 0.11 | 0.0543 | -0.010 | 22.5 | 4.95 | 6.05 | 80.3% | -0.90 | 0.0566 | -0.009 | |||
| 0 | 0.2300 | 1,077 | 65.8% | 0.09 | 0.0477 | -0.009 | 23 | 5.50 | 6.55 | 86.9% | -0.92 | 0.0503 | -0.009 | |||
| 0.0600 | 0.1000 | 1 | 27 | 68.4% | 0.07 | 0.0372 | -0.007 | 24 | 6.50 | 7.50 | 93.1% | -0.94 | 0.0398 | -0.007 | ||
| 0 | 0.1000 | 8 | 56 | 67.9% | 0.05 | 0.0294 | -0.006 | 25 | 7.50 | 8.50 | 1 | 100.9% | -0.96 | 0.0322 | -0.006 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Nov 20, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.