LYFT cadeia de opções Lyft, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±38.7% (10.41–23.59) · IV ATM 51.8% · P/C open interest 0.80
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 7.50 | 8.10 | 21 | 53.8% | 0.90 | 0.0179 | -0.001 | 10 | 0.4600 | 0.5800 | 54 | 57.0% | -0.09 | 0.0184 | -0.002 | ||
| 5.35 | 5.90 | 4 | 51.3% | 0.80 | 0.0313 | -0.003 | 13 | 1.19 | 1.37 | 2,282 | 54.4% | -0.20 | 0.0325 | -0.004 | ||
| 4.35 | 4.75 | 10 | 14 | 52.3% | 0.72 | 0.0389 | -0.004 | 15 | 1.94 | 2.15 | 5 | 312 | 53.1% | -0.29 | 0.0410 | -0.004 |
| 3.45 | 3.75 | 4 | 298 | 51.9% | 0.63 | 0.0444 | -0.004 | 17 | 2.77 | 3.20 | 244 | 51.7% | -0.38 | 0.0476 | -0.005 | |
| 2.31 | 2.61 | 905 | 50.6% | 0.50 | 0.0479 | -0.005 | 20 | 4.55 | 5.05 | 246 | 50.7% | -0.53 | 0.0531 | -0.005 | ||
| 1.78 | 2.17 | 1,013 | 51.4% | 0.42 | 0.0472 | -0.004 | 22 | 6.10 | 6.50 | 51.5% | -0.61 | 0.0539 | -0.005 | |||
| 1.23 | 1.44 | 814 | 50.6% | 0.32 | 0.0432 | -0.004 | 25 | 8.50 | 8.90 | 51.5% | -0.73 | 0.0524 | -0.004 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Sep 17, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.