LVS catena di opzioni Las Vegas Sands Corp.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±27.3% (27.67–48.47) · ATM IV 37.3% · P/C open interest 1.08
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 16.70 | 18.90 | 100 | 0.96 | 0.0057 | 0.000 | 20 | 0.3600 | 0.4900 | 5 | 48.2% | -0.05 | 0.0062 | -0.003 | |||
| 14.25 | 17.30 | 38.9% | 0.94 | 0.0087 | -0.001 | 22.5 | 0.0100 | 0.7300 | 39.5% | -0.08 | 0.0090 | -0.003 | ||||
| 13.25 | 15.05 | 2 | 47.4% | 0.90 | 0.0120 | -0.002 | 25 | 0.7100 | 1.07 | 4 | 42.5% | -0.11 | 0.0124 | -0.004 | ||
| 9.90 | 14.05 | 42.6% | 0.86 | 0.0158 | -0.004 | 27.5 | 1.09 | 1.74 | 6 | 42.0% | -0.15 | 0.0162 | -0.005 | |||
| 9.60 | 11.50 | 12 | 45.2% | 0.80 | 0.0198 | -0.005 | 30 | 1.71 | 2.17 | 467 | 40.0% | -0.21 | 0.0202 | -0.006 | ||
| 8.15 | 9.75 | 15 | 44.0% | 0.74 | 0.0236 | -0.006 | 32.5 | 2.55 | 2.96 | 1,597 | 39.4% | -0.27 | 0.0240 | -0.007 | ||
| 6.60 | 9.00 | 22 | 45.1% | 0.68 | 0.0269 | -0.006 | 35 | 3.55 | 3.95 | 765 | 38.8% | -0.34 | 0.0274 | -0.007 | ||
| 5.35 | 6.00 | 278 | 37.8% | 0.60 | 0.0294 | -0.007 | 37.5 | 4.15 | 5.30 | 202 | 402 | 36.8% | -0.41 | 0.0300 | -0.007 | |
| 4.30 | 5.35 | 1 | 490 | 38.9% | 0.53 | 0.0308 | -0.007 | 40 | 6.00 | 6.35 | 122 | 326 | 37.1% | -0.49 | 0.0316 | -0.007 |
| 3.55 | 3.90 | 125 | 136 | 37.1% | 0.46 | 0.0310 | -0.007 | 42.5 | 6.50 | 8.35 | 23 | 34.6% | -0.56 | 0.0322 | -0.007 | |
| 2.62 | 4.20 | 177 | 731 | 40.0% | 0.39 | 0.0303 | -0.007 | 45 | 8.15 | 9.60 | 59 | 32.2% | -0.63 | 0.0317 | -0.006 | |
| 2.09 | 2.60 | 70 | 36.4% | 0.33 | 0.0288 | -0.007 | 47.5 | 10.05 | 11.45 | 429 | 31.7% | -0.70 | 0.0307 | -0.006 | ||
| 1.62 | 2.28 | 742 | 37.0% | 0.28 | 0.0267 | -0.006 | 50 | 12.95 | 14.45 | 393 | 39.9% | -0.76 | 0.0298 | -0.005 | ||
| 1.22 | 1.67 | 1,153 | 35.9% | 0.23 | 0.0244 | -0.005 | 52.5 | 13.05 | 16.00 | -0.81 | 0.0293 | -0.005 | ||||
| 0.9900 | 1.42 | 335 | 36.6% | 0.19 | 0.0218 | -0.005 | 55 | 16.30 | 18.40 | 31.7% | -0.87 | 0.0281 | -0.004 | |||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Sep 17, 2027
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.