LVS цепочка опционов Las Vegas Sands Corp.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±12.3% (33.17–42.45) · ATM IV 38.1% · P/C открытого интереса 0.62
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 17.15 | 18.45 | 4 | 1.00 | 0.0016 | 0.000 | 20 | 0 | 0.1000 | 97 | 74.3% | -0.01 | 0.0027 | -0.003 | |||
| 14.65 | 16.00 | 0.99 | 0.0032 | -0.001 | 22.5 | 0 | 0.0800 | 117 | 59.8% | -0.02 | 0.0044 | -0.004 | ||||
| 11.40 | 13.50 | 17 | 0.98 | 0.0065 | -0.002 | 25 | 0.0100 | 0.1100 | 239 | 52.0% | -0.03 | 0.0074 | -0.004 | |||
| 9.80 | 10.85 | 25 | 0.97 | 0.0130 | -0.005 | 27.5 | 0.0400 | 0.2200 | 445 | 47.8% | -0.05 | 0.0129 | -0.006 | |||
| 7.45 | 8.45 | 21 | 38.0% | 0.92 | 0.0245 | -0.008 | 30 | 0.2500 | 0.3300 | 13 | 243 | 44.7% | -0.09 | 0.0231 | -0.009 | |
| 5.30 | 6.30 | 94 | 39.5% | 0.84 | 0.0403 | -0.013 | 32.5 | 0.5100 | 0.7200 | 878 | 42.1% | -0.16 | 0.0394 | -0.013 | ||
| 3.75 | 4.05 | 256 | 38.1% | 0.71 | 0.0566 | -0.017 | 35 | 1.05 | 1.22 | 6 | 741 | 38.6% | -0.29 | 0.0572 | -0.017 | |
| 2.45 | 2.50 | 81 | 993 | 38.2% | 0.55 | 0.0681 | -0.019 | 37.5 | 1.93 | 2.40 | 811 | 38.0% | -0.45 | 0.0697 | -0.019 | |
| 1.27 | 1.40 | 219 | 2,910 | 36.1% | 0.38 | 0.0679 | -0.018 | 40 | 3.50 | 3.85 | 1,338 | 38.3% | -0.63 | 0.0703 | -0.018 | |
| 0.5900 | 0.7400 | 3 | 1,051 | 35.2% | 0.24 | 0.0559 | -0.014 | 42.5 | 5.25 | 5.80 | 1,442 | 38.1% | -0.78 | 0.0587 | -0.014 | |
| 0.3100 | 0.3800 | 4 | 392 | 36.1% | 0.13 | 0.0390 | -0.009 | 45 | 7.30 | 8.10 | 1,283 | 39.1% | -0.89 | 0.0402 | -0.009 | |
| 0.1300 | 0.2200 | 487 | 36.9% | 0.07 | 0.0247 | -0.006 | 47.5 | 9.85 | 10.60 | 1 | 443 | 47.9% | -0.95 | 0.0233 | -0.005 | |
| 0.0600 | 0.1000 | 10 | 743 | 37.1% | 0.05 | 0.0162 | -0.005 | 50 | 12.00 | 13.00 | 379 | 45.2% | -0.97 | 0.0136 | -0.002 | |
| 0.0100 | 0.1200 | 1,412 | 40.9% | 0.03 | 0.0117 | -0.004 | 52.5 | 14.50 | 15.60 | 128 | 54.1% | -0.98 | 0.0090 | -0.001 | ||
| 0 | 0.1300 | 1,078 | 45.5% | 0.03 | 0.0091 | -0.004 | 55 | 16.95 | 18.30 | 152 | 63.8% | -0.99 | 0.0066 | -0.000 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Dec 18, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.