LUV catena di opzioni Southwest Airlines Co.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±10.9% (35.19–43.81) · ATM IV 43.5% · P/C open interest 1.07
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 15.85 | 19.20 | 129.6% | 0.99 | 0.0021 | -0.003 | 22.5 | 0 | 2.13 | 168.2% | -0.01 | 0.0022 | -0.003 | ||||
| 13.35 | 16.75 | 110.3% | 0.99 | 0.0037 | -0.004 | 25 | 0 | 0.8700 | 10 | 110.5% | -0.01 | 0.0037 | -0.004 | |||
| 10.95 | 14.25 | 94.0% | 0.98 | 0.0067 | -0.005 | 27.5 | 0 | 0.0700 | 1 | 56.0% | -0.02 | 0.0068 | -0.005 | |||
| 9.20 | 11.25 | 2 | 8 | 81.6% | 0.96 | 0.0130 | -0.008 | 30 | 0 | 0.1300 | 176 | 32 | 48.8% | -0.04 | 0.0130 | -0.008 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 6.30 | 8.70 | 1 | 54.4% | 0.92 | 0.0254 | -0.013 | 32.5 | 0.1700 | 0.5800 | 733 | 55.6% | -0.08 | 0.0256 | -0.013 | ||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 4.95 | 6.50 | 29 | 61.0% | 0.83 | 0.0449 | -0.021 | 35 | 0.5100 | 0.7000 | 293 | 394 | 47.7% | -0.18 | 0.0452 | -0.021 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 35.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 36.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 2.86 | 3.60 | 3 | 56 | 41.1% | 0.68 | 0.0645 | -0.028 | 37.5 | 1.20 | 1.25 | 300 | 1,746 | 44.9% | -0.32 | 0.0652 | -0.028 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 38.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 39 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 39.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 1.96 | 2.05 | 19 | 400 | 43.5% | 0.50 | 0.0746 | -0.030 | 40 | 2.27 | 2.34 | 55 | 6,437 | 43.4% | -0.50 | 0.0758 | -0.031 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 40.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 41 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 41.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.9600 | 1.10 | 144 | 1,488 | 42.0% | 0.33 | 0.0692 | -0.027 | 42.5 | 3.65 | 4.90 | 63 | 227 | 51.6% | -0.68 | 0.0711 | -0.027 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 43 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 43.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 44.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.3000 | 0.5300 | 39 | 884 | 39.8% | 0.19 | 0.0518 | -0.019 | 45 | 5.70 | 6.15 | 5 | 90 | 44.6% | -0.83 | 0.0544 | -0.021 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 45.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 46.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.1800 | 0.3500 | 5 | 5,761 | 44.4% | 0.10 | 0.0334 | -0.013 | 47.5 | 6.85 | 9.40 | 5 | 43.5% | -0.92 | 0.0364 | -0.014 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 48 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 49 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.0500 | 0.1700 | 386 | 43.9% | 0.06 | 0.0207 | -0.009 | 50 | 8.65 | 10.80 | 5 | 41 | -0.96 | 0.0219 | -0.010 | ||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 51 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0.2600 | 25 | 95 | 59.5% | 0.02 | 0.0086 | -0.004 | 55 | 13.40 | 17.55 | -0.99 | 0.0053 | -0.002 | |||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Nov 20, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.