Eli Lilly and Company (LLY)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi · Utili
Cboe delayed options data · aggiornato al 00:36 UTC · Valori derivati dall'intera catena (4,252 contratti, 19 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (4 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (15 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±5.0% (intervallo 1,101.20–1,217.90) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 58.35 @ strike 1,160 · ATM IV: 31.0%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 1,043.59 | -10% | 95.0% | 5.0% |
| 1,101.57 | -5% | 78.4% | 21.6% |
| 1,159.55 | +0% | 48.7% | 51.3% |
| 1,217.53 | +5% | 20.9% | 79.1% |
| 1,275.50 | +10% | 6.1% | 93.9% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±1.4% | 33.7% | 35.3K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±3.2% | 26.8% | 19.3K |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±5.0% | 31.0% | 75.1K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±6.0% | 30.7% | 14.5K |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±7.0% | 31.1% | 11.0K |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±7.9% | 31.6% | 2,752 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±8.6% | 31.4% | 32.9K |
| Oct 23, 2026 | 50 | ±9.3% | 31.4% | 0 |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±13.5% | 36.6% | 13.9K |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±15.7% | 36.6% | 34.4K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±17.1% | 35.4% | 54.1K |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±21.6% | 36.9% | 13.0K |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 1,300 C · 5,0641,000 P · 4,6811,620 C · 4,1231,400 C · 4,0391,320 C · 3,769
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Ogni giorno di negoziazione registriamo ciò che il mercato delle opzioni prezza per ogni scadenza — prima che l'esito sia noto. Una volta che le scadenze cominciano a risolversi, questa sezione confronta il valore atteso con quello effettivo, e il registro non viene mai riscritto. Registrazione dal 31 ago 2026.
Reazioni passate agli utili
|Reazione| media 6.3% · mediana 4.7% (20 report) — finestra di due sessioni dalla chiusura alla chiusura; definizione
Informazioni Eli Lilly and Company
Eli Lilly and Company is a prominent global pharmaceutical firm dedicated to the research, development, and commercialization of human medicines across the world. Its therapeutic offerings include a comprehensive suite of diabetes medications. This encompasses various insulin formulations like Basaglar, the Humalog family (e.g., Mix 75/25, U-100, U-200, Mix 50/50), insulin lispro products (including protamine and mix 75/25), and the Humulin line (e.g., 70/30, N, R, U-500). Furthermore, Eli Lilly provides specialized treatments for type 2 diabetes, such as Jardiance, Trajenta, and Trulicity. In oncology, Eli Lilly offers a robust portfolio targeting various cancers. These include Alimta for non-small cell lung cancer (NSCLC) and malignant pleural mesothelioma; Cyramza, indicated for metastatic gastric cancer, gastro-esophageal junction adenocarcinoma, metastatic NSCLC, metastatic colorectal cancer, and hepatocellular carcinoma; Erbitux for colorectal and various head and neck cancers; Retevmo, used in metastatic NSCLC, medullary thyroid, and other thyroid cancers; Tyvyt for relapsed or refractory classic Hodgkin's lymphoma and non-squamous NSCLC; and Verzenio, prescribed for HR+, HE
Sanità · Drug Manufacturers - General · NYSE · Profilo: Financial Modeling Prep
LLY notizie
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