FIVE cadeia de opções Five Below, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±9.5% (202.60–245.00) · IV ATM 40.3% · P/C open interest 1.29
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 107.30 | 111.20 | 1 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 115 | 0 | 2.15 | 3 | 133.9% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | |||
| 102.30 | 106.00 | 3 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 120 | 0 | 2.15 | 18 | 126.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.002 | |||
| 97.30 | 101.40 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 125 | 0 | 2.15 | 8 | 119.3% | -0.00 | 0.0001 | -0.003 | ||||
| 92.40 | 96.40 | 1 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 130 | 0 | 1.90 | 15 | 109.7% | -0.00 | 0.0001 | -0.003 | |||
| 87.40 | 91.00 | 1 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 135 | 0 | 1.35 | 13 | 96.8% | -0.00 | 0.0002 | -0.004 | |||
| 82.40 | 86.30 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 140 | 0 | 1.15 | 8 | 88.2% | -0.00 | 0.0002 | -0.006 | ||||
| 77.50 | 81.00 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 145 | 0 | 1.65 | 4 | 88.2% | -0.00 | 0.0004 | -0.008 | ||||
| 72.50 | 76.10 | 2 | 0.99 | 0.0005 | -0.001 | 150 | 0 | 1.40 | 5 | 79.9% | -0.01 | 0.0005 | -0.011 | |||
| 67.60 | 71.00 | 2 | 0.99 | 0.0007 | -0.005 | 155 | 0 | 1.35 | 6 | 73.8% | -0.01 | 0.0007 | -0.014 | |||
| 62.60 | 66.70 | 1 | 43.2% | 0.99 | 0.0009 | -0.010 | 160 | 0 | 1.15 | 208 | 66.4% | -0.01 | 0.0009 | -0.018 | ||
| 57.70 | 61.30 | 5 | 0.98 | 0.0013 | -0.016 | 165 | 0 | 2.15 | 21 | 69.7% | -0.02 | 0.0013 | -0.024 | |||
| 52.90 | 56.20 | 3 | 0.98 | 0.0018 | -0.023 | 170 | 0 | 2.00 | 70 | 63.2% | -0.03 | 0.0018 | -0.030 | |||
| 48.70 | 51.00 | 4 | 41.4% | 0.97 | 0.0024 | -0.032 | 175 | 0 | 1.05 | 46 | 50.5% | -0.04 | 0.0024 | -0.039 | ||
| 43.20 | 46.20 | 1 | 9 | 0.95 | 0.0032 | -0.043 | 180 | 0.1500 | 1.25 | 55 | 48.6% | -0.05 | 0.0032 | -0.049 | ||
| 38.40 | 41.50 | 6 | 35.0% | 0.93 | 0.0042 | -0.056 | 185 | 0 | 2.10 | 34 | 48.0% | -0.07 | 0.0042 | -0.061 | ||
| 33.80 | 36.80 | 7 | 36.8% | 0.91 | 0.0055 | -0.070 | 190 | 0.3500 | 1.95 | 8 | 179 | 43.8% | -0.09 | 0.0055 | -0.075 | |
| 29.30 | 32.50 | 20 | 38.5% | 0.88 | 0.0070 | -0.087 | 195 | 1.50 | 2.35 | 3 | 71 | 45.0% | -0.12 | 0.0070 | -0.091 | |
| 25.40 | 28.10 | 85 | 39.5% | 0.84 | 0.0087 | -0.104 | 200 | 1.70 | 4.40 | 17 | 309 | 40.6% | -0.16 | 0.0087 | -0.108 | |
| 17.00 | 20.70 | 67 | 38.4% | 0.74 | 0.0122 | -0.138 | 210 | 3.40 | 5.00 | 5 | 242 | 39.2% | -0.27 | 0.0124 | -0.141 | |
| 10.90 | 14.40 | 1 | 122 | 38.9% | 0.60 | 0.0149 | -0.161 | 220 | 7.10 | 10.00 | 5 | 390 | 41.7% | -0.41 | 0.0151 | -0.164 |
| 5.80 | 9.50 | 22 | 233 | 37.9% | 0.45 | 0.0154 | -0.163 | 230 | 12.30 | 14.80 | 11 | 130 | 40.6% | -0.56 | 0.0157 | -0.166 |
| 2.85 | 5.40 | 382 | 36.7% | 0.31 | 0.0136 | -0.146 | 240 | 19.10 | 21.20 | 39 | 40.1% | -0.70 | 0.0140 | -0.148 | ||
| 0.8500 | 3.80 | 2 | 108 | 37.7% | 0.20 | 0.0106 | -0.118 | 250 | 26.80 | 29.30 | 4 | 30 | 40.0% | -0.81 | 0.0112 | -0.121 |
| 0 | 2.40 | 12 | 80 | 38.0% | 0.13 | 0.0078 | -0.091 | 260 | 35.80 | 38.80 | 50 | 43.5% | -0.89 | 0.0083 | -0.093 | |
| 0 | 2.50 | 41 | 45.5% | 0.08 | 0.0054 | -0.067 | 270 | 45.40 | 47.70 | 43.5% | -0.94 | 0.0060 | -0.070 | |||
| 0 | 1.50 | 69 | 46.4% | 0.05 | 0.0037 | -0.049 | 280 | 54.50 | 58.20 | 46.6% | -0.97 | 0.0046 | -0.051 | |||
| 0 | 2.30 | 7 | 57.0% | 0.03 | 0.0025 | -0.035 | 290 | 65.00 | 68.10 | 55.8% | -0.99 | 0.0023 | -0.037 | |||
| 0.0500 | 0.9500 | 10 | 82 | 53.4% | 0.02 | 0.0017 | -0.026 | 300 | 75.00 | 78.10 | 61.5% | -1.00 | 0.0004 | -0.031 | ||
| 0 | 0.9000 | 50 | 57.2% | 0.02 | 0.0012 | -0.019 | 310 | 84.80 | 88.10 | 65.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.031 | |||
| 0 | 1.55 | 34 | 67.7% | 0.01 | 0.0008 | -0.014 | 320 | 94.60 | 98.20 | 69.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.031 | |||
| 0 | 2.10 | 38 | 76.5% | 0.01 | 0.0006 | -0.011 | 330 | 104.30 | 108.20 | 69.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.031 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.