EOG цепочка опционов EOG Resources, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±17.0% (131.06–184.66) · ATM IV 30.3% · P/C открытого интереса 0.31
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 66.80 | 70.10 | 0.99 | 0.0008 | 0.000 | 90 | 0 | 0.5000 | 2 | 40.0% | -0.02 | 0.0009 | -0.005 | ||||
| 62.40 | 65.30 | 37.1% | 0.98 | 0.0011 | 0.000 | 95 | 0.1000 | 0.6000 | 38.6% | -0.02 | 0.0012 | -0.006 | ||||
| 57.90 | 60.00 | 2 | 34.5% | 0.97 | 0.0015 | 0.000 | 100 | 0 | 0.7500 | 6 | 35.7% | -0.03 | 0.0016 | -0.007 | ||
| 52.90 | 55.40 | 33.6% | 0.96 | 0.0020 | -0.002 | 105 | 0.4000 | 1.15 | 5 | 37.2% | -0.04 | 0.0022 | -0.009 | |||
| 48.30 | 50.60 | 33.1% | 0.95 | 0.0027 | -0.005 | 110 | 0.4500 | 1.45 | 3 | 35.3% | -0.05 | 0.0028 | -0.012 | |||
| 43.80 | 46.10 | 1 | 33.3% | 0.93 | 0.0035 | -0.008 | 115 | 0.8000 | 1.90 | 3 | 34.7% | -0.07 | 0.0037 | -0.014 | ||
| 39.40 | 42.00 | 30 | 32.5% | 0.91 | 0.0044 | -0.012 | 120 | 1.40 | 2.45 | 1 | 34.3% | -0.10 | 0.0046 | -0.017 | ||
| 35.30 | 37.20 | 32.4% | 0.88 | 0.0055 | -0.015 | 125 | 1.80 | 3.20 | 33.2% | -0.13 | 0.0057 | -0.021 | ||||
| 31.20 | 33.60 | 32.9% | 0.84 | 0.0066 | -0.019 | 130 | 2.35 | 3.70 | 31.5% | -0.16 | 0.0068 | -0.024 | ||||
| 27.40 | 29.80 | 32.6% | 0.80 | 0.0078 | -0.023 | 135 | 4.00 | 4.80 | 61 | 32.2% | -0.20 | 0.0080 | -0.027 | |||
| 24.00 | 26.00 | 2 | 32.2% | 0.76 | 0.0089 | -0.027 | 140 | 5.20 | 6.20 | 31.7% | -0.25 | 0.0091 | -0.030 | |||
| 20.50 | 23.20 | 185 | 32.4% | 0.71 | 0.0099 | -0.030 | 145 | 5.90 | 8.00 | 4 | 30.4% | -0.30 | 0.0101 | -0.033 | ||
| 18.00 | 19.70 | 32.1% | 0.65 | 0.0107 | -0.033 | 150 | 7.70 | 9.80 | 8 | 30.0% | -0.35 | 0.0109 | -0.035 | |||
| 15.00 | 16.40 | 30.9% | 0.60 | 0.0113 | -0.035 | 155 | 10.00 | 12.10 | 122 | 30.1% | -0.41 | 0.0115 | -0.036 | |||
| 12.00 | 13.90 | 21 | 30.1% | 0.54 | 0.0116 | -0.036 | 160 | 13.10 | 14.60 | 30.6% | -0.47 | 0.0118 | -0.036 | |||
| 10.90 | 12.10 | 2 | 102 | 31.6% | 0.48 | 0.0117 | -0.036 | 165 | 15.30 | 17.30 | 5 | 29.6% | -0.53 | 0.0120 | -0.036 | |
| 8.70 | 10.10 | 43 | 30.9% | 0.43 | 0.0116 | -0.036 | 170 | 19.10 | 20.60 | 30.5% | -0.58 | 0.0118 | -0.035 | |||
| 6.60 | 9.30 | 5 | 31.2% | 0.38 | 0.0112 | -0.035 | 175 | 22.50 | 23.90 | 30.4% | -0.64 | 0.0115 | -0.034 | |||
| 5.90 | 7.90 | 4 | 32.0% | 0.33 | 0.0107 | -0.033 | 180 | 25.40 | 28.30 | 30.4% | -0.69 | 0.0110 | -0.031 | |||
| 4.80 | 5.70 | 1 | 30.7% | 0.28 | 0.0100 | -0.031 | 185 | 29.20 | 32.00 | 30.1% | -0.73 | 0.0104 | -0.029 | |||
| 3.90 | 4.80 | 1 | 30.9% | 0.24 | 0.0093 | -0.029 | 190 | 32.80 | 36.10 | 29.5% | -0.78 | 0.0098 | -0.026 | |||
| 3.10 | 4.00 | 30.9% | 0.21 | 0.0085 | -0.026 | 195 | 38.10 | 40.40 | 31.4% | -0.81 | 0.0093 | -0.024 | ||||
| 2.50 | 3.20 | 300 | 30.8% | 0.18 | 0.0077 | -0.024 | 200 | 41.50 | 45.40 | 30.9% | -0.85 | 0.0089 | -0.023 | |||
| 1.65 | 2.55 | 1 | 4 | 32.0% | 0.13 | 0.0061 | -0.019 | 210 | 51.70 | 54.00 | 32.5% | -0.92 | 0.0084 | -0.020 | ||
| 0.9000 | 1.70 | 2 | 31.6% | 0.09 | 0.0047 | -0.015 | 220 | 61.20 | 64.20 | 35.5% | -0.98 | 0.0072 | -0.021 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Apr 16, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.