EOG цепочка опционов EOG Resources, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±9.1% (134.61–161.41) · ATM IV 30.2% · P/C открытого интереса —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 13.60 | 16.90 | 30.7% | 0.82 | 0.0158 | -0.038 | 135 | 0.1000 | 4.30 | 32.5% | -0.20 | 0.0164 | -0.047 | ||||
| 12.80 | 16.20 | 30.9% | 0.80 | 0.0168 | -0.041 | 136 | 0.3000 | 4.50 | 32.1% | -0.22 | 0.0173 | -0.049 | ||||
| 12.10 | 15.40 | 30.9% | 0.78 | 0.0178 | -0.043 | 137 | 0.5500 | 4.60 | 31.6% | -0.24 | 0.0182 | -0.051 | ||||
| 11.30 | 14.70 | 30.9% | 0.77 | 0.0187 | -0.046 | 138 | 0.8000 | 4.70 | 31.0% | -0.26 | 0.0190 | -0.053 | ||||
| 10.50 | 13.90 | 30.4% | 0.75 | 0.0196 | -0.048 | 139 | 1.15 | 4.90 | 30.8% | -0.28 | 0.0199 | -0.055 | ||||
| 9.80 | 13.20 | 30.4% | 0.73 | 0.0204 | -0.051 | 140 | 1.45 | 5.30 | 30.9% | -0.30 | 0.0206 | -0.056 | ||||
| 9.10 | 12.50 | 30.2% | 0.70 | 0.0213 | -0.053 | 141 | 1.80 | 5.60 | 30.8% | -0.32 | 0.0214 | -0.058 | ||||
| 8.50 | 11.90 | 30.5% | 0.68 | 0.0220 | -0.055 | 142 | 2.20 | 5.90 | 30.7% | -0.34 | 0.0220 | -0.059 | ||||
| 7.80 | 11.30 | 30.4% | 0.66 | 0.0226 | -0.057 | 143 | 2.60 | 6.30 | 30.7% | -0.36 | 0.0226 | -0.060 | ||||
| 7.10 | 10.70 | 30.1% | 0.64 | 0.0232 | -0.059 | 144 | 3.00 | 6.70 | 30.6% | -0.39 | 0.0230 | -0.061 | ||||
| 6.60 | 10.10 | 30.3% | 0.61 | 0.0237 | -0.060 | 145 | 3.40 | 7.10 | 30.4% | -0.41 | 0.0234 | -0.062 | ||||
| 6.00 | 9.60 | 30.3% | 0.59 | 0.0241 | -0.062 | 146 | 3.90 | 7.50 | 30.4% | -0.43 | 0.0237 | -0.062 | ||||
| 6.70 | 8.00 | 2 | 30.7% | 0.56 | 0.0244 | -0.063 | 147 | 4.40 | 7.90 | 30.2% | -0.46 | 0.0239 | -0.062 | |||
| 4.90 | 8.50 | 30.0% | 0.54 | 0.0245 | -0.064 | 148 | 4.90 | 8.50 | 30.4% | -0.48 | 0.0240 | -0.062 | ||||
| 4.30 | 8.10 | 29.9% | 0.51 | 0.0246 | -0.064 | 149 | 5.50 | 8.90 | 30.2% | -0.51 | 0.0241 | -0.062 | ||||
| 3.80 | 7.60 | 29.7% | 0.49 | 0.0246 | -0.064 | 150 | 6.10 | 9.50 | 30.4% | -0.53 | 0.0240 | -0.061 | ||||
| 2.80 | 6.60 | 29.8% | 0.43 | 0.0241 | -0.064 | 152.5 | 7.60 | 10.90 | 30.2% | -0.59 | 0.0234 | -0.059 | ||||
| 1.95 | 5.80 | 30.1% | 0.38 | 0.0230 | -0.062 | 155 | 9.30 | 12.60 | 30.5% | -0.64 | 0.0223 | -0.056 | ||||
| 1.15 | 5.10 | 30.1% | 0.32 | 0.0216 | -0.060 | 157.5 | 11.10 | 14.40 | 30.7% | -0.69 | 0.0209 | -0.052 | ||||
| 0.6000 | 4.60 | 30.7% | 0.28 | 0.0200 | -0.056 | 160 | 13.00 | 16.30 | 30.8% | -0.73 | 0.0193 | -0.047 | ||||
| 0.2000 | 4.40 | 32.1% | 0.24 | 0.0182 | -0.052 | 162.5 | 15.00 | 18.30 | 31.0% | -0.77 | 0.0175 | -0.042 | ||||
| 0 | 4.00 | 33.2% | 0.20 | 0.0163 | -0.048 | 165 | 17.30 | 20.40 | 31.9% | -0.81 | 0.0157 | -0.036 | ||||
| 0 | 3.70 | 34.9% | 0.17 | 0.0145 | -0.043 | 167.5 | 19.50 | 22.50 | 32.1% | -0.84 | 0.0140 | -0.030 | ||||
| 0 | 3.40 | 36.4% | 0.14 | 0.0128 | -0.039 | 170 | 21.60 | 24.80 | 32.2% | -0.86 | 0.0123 | -0.024 | ||||
| 0 | 3.20 | 38.1% | 0.12 | 0.0112 | -0.035 | 172.5 | 23.90 | 27.00 | 32.2% | -0.89 | 0.0108 | -0.019 | ||||
| 0 | 3.00 | 39.7% | 0.10 | 0.0097 | -0.031 | 175 | 26.10 | 29.50 | 32.9% | -0.91 | 0.0094 | -0.014 | ||||
| 0 | 2.85 | 41.3% | 0.08 | 0.0084 | -0.027 | 177.5 | 28.60 | 31.80 | 33.9% | -0.92 | 0.0081 | -0.009 | ||||
| 0 | 2.70 | 42.8% | 0.07 | 0.0072 | -0.024 | 180 | 31.00 | 34.20 | 34.7% | -0.93 | 0.0070 | -0.004 | ||||
| 0 | 0.8500 | 34.3% | 0.06 | 0.0062 | -0.021 | 182.5 | 33.40 | 36.50 | 34.4% | -0.94 | 0.0060 | 0.000 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 23, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.