ENPH optieketen Enphase Energy, Inc.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±58.4% (13.34–50.78) · ATM IV 70.1% · P/C open interest 1.11
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 15.65 | 18.00 | 496 | 62.5% | 0.88 | 0.0073 | -0.003 | 17.5 | 1.83 | 2.38 | 173 | 72.4% | -0.11 | 0.0075 | -0.005 | ||
| 14.15 | 16.50 | 200 | 64.1% | 0.85 | 0.0088 | -0.004 | 20 | 2.72 | 3.30 | 498 | 72.5% | -0.15 | 0.0092 | -0.006 | ||
| 12.85 | 15.20 | 246 | 65.6% | 0.81 | 0.0102 | -0.006 | 22.5 | 3.70 | 4.25 | 1,369 | 71.7% | -0.18 | 0.0107 | -0.007 | ||
| 12.95 | 13.75 | 10 | 209 | 71.4% | 0.78 | 0.0114 | -0.007 | 25 | 4.85 | 5.40 | 3,687 | 71.6% | -0.22 | 0.0120 | -0.008 | |
| 10.50 | 11.60 | 686 | 69.7% | 0.70 | 0.0133 | -0.008 | 30 | 7.45 | 7.90 | 72 | 5,585 | 70.4% | -0.30 | 0.0143 | -0.009 | |
| 8.65 | 9.95 | 1 | 597 | 69.5% | 0.64 | 0.0145 | -0.009 | 35 | 10.55 | 10.95 | 1 | 4,003 | 70.4% | -0.37 | 0.0159 | -0.010 |
| 7.15 | 8.35 | 932 | 68.6% | 0.57 | 0.0152 | -0.010 | 40 | 13.90 | 14.75 | 1,493 | 71.5% | -0.44 | 0.0170 | -0.010 | ||
| 6.00 | 7.25 | 798 | 68.9% | 0.51 | 0.0155 | -0.010 | 45 | 17.55 | 18.50 | 716 | 71.5% | -0.51 | 0.0177 | -0.011 | ||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Jan 21, 2028
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.