ENPH chuỗi quyền chọn Enphase Energy, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±65.2% (12.47–59.12) · ATM IV 73.3% · P/C open interest 1.05
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 18.70 | 21.40 | 181 | 76.3% | 0.89 | 0.0064 | -0.004 | 20 | 1.95 | 3.40 | 1 | 470 | 71.3% | -0.12 | 0.0067 | -0.006 | |
| 16.50 | 21.00 | 1 | 240 | 76.9% | 0.86 | 0.0075 | -0.005 | 22.5 | 2.81 | 5.00 | 2 | 1,325 | 74.3% | -0.15 | 0.0078 | -0.007 |
| 14.50 | 19.50 | 16 | 163 | 72.2% | 0.83 | 0.0084 | -0.006 | 25 | 4.85 | 5.55 | 50 | 2,556 | 76.0% | -0.19 | 0.0089 | -0.008 |
| 14.00 | 16.25 | 11 | 638 | 75.3% | 0.77 | 0.0100 | -0.008 | 30 | 7.30 | 7.85 | 2 | 4,516 | 74.4% | -0.25 | 0.0107 | -0.009 |
| 11.45 | 14.35 | 6 | 417 | 72.8% | 0.71 | 0.0112 | -0.009 | 35 | 9.05 | 11.80 | 7 | 3,777 | 73.9% | -0.31 | 0.0122 | -0.010 |
| 11.05 | 12.10 | 18 | 793 | 74.5% | 0.66 | 0.0121 | -0.010 | 40 | 12.95 | 14.75 | 1,231 | 75.2% | -0.37 | 0.0133 | -0.011 | |
| 9.40 | 12.05 | 11 | 775 | 77.6% | 0.60 | 0.0126 | -0.011 | 45 | 15.85 | 18.35 | 513 | 73.7% | -0.43 | 0.0142 | -0.011 | |
| 8.20 | 10.15 | 59 | 1,201 | 75.1% | 0.56 | 0.0129 | -0.011 | 50 | 20.55 | 21.95 | 207 | 76.4% | -0.48 | 0.0148 | -0.011 | |
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Jan 21, 2028
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.