ENPH optieketen Enphase Energy, Inc.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±25.1% (22.85–38.15) · ATM IV 64.6% · P/C open interest 0.42
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 12.55 | 15.00 | 335 | 87.8% | 0.96 | 0.0078 | -0.003 | 17.5 | 0.0500 | 0.5300 | 1,020 | 80.1% | -0.04 | 0.0079 | -0.006 | ||
| 10.70 | 11.80 | 10 | 236 | 68.2% | 0.93 | 0.0134 | -0.007 | 20 | 0.1500 | 0.7300 | 1,003 | 71.8% | -0.08 | 0.0135 | -0.009 | |
| 8.55 | 10.95 | 479 | 84.1% | 0.87 | 0.0206 | -0.011 | 22.5 | 0.4600 | 1.19 | 40 | 2,376 | 69.4% | -0.13 | 0.0208 | -0.013 | |
| 7.00 | 8.00 | 2 | 776 | 70.9% | 0.79 | 0.0280 | -0.015 | 25 | 1.13 | 1.48 | 33 | 6,094 | 64.9% | -0.21 | 0.0282 | -0.017 |
| 4.00 | 4.60 | 80 | 1,143 | 64.2% | 0.61 | 0.0377 | -0.022 | 30 | 3.05 | 3.65 | 62 | 6,556 | 65.0% | -0.40 | 0.0384 | -0.022 |
| 2.44 | 3.20 | 62 | 4,823 | 71.1% | 0.43 | 0.0380 | -0.022 | 35 | 5.85 | 6.85 | 16 | 9,302 | 63.0% | -0.58 | 0.0391 | -0.022 |
| 1.20 | 1.71 | 196 | 5,154 | 67.5% | 0.28 | 0.0324 | -0.020 | 40 | 9.35 | 10.95 | 2,710 | 60.7% | -0.73 | 0.0339 | -0.019 | |
| 0.8100 | 1.15 | 163 | 4,631 | 72.2% | 0.19 | 0.0251 | -0.016 | 45 | 14.45 | 15.50 | 1,192 | 71.7% | -0.84 | 0.0272 | -0.015 | |
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Jan 15, 2027
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.