ENPH chaîne d'options Enphase Energy, Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±22.6% (23.50–37.24) · ATM IV 70.5% · P/C open interest 0.67
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 12.35 | 13.55 | 142 | 0.97 | 0.0063 | -0.003 | 17.5 | 0.0500 | 0.1500 | 456 | 76.5% | -0.03 | 0.0064 | -0.005 | |||
| 10.10 | 11.45 | 128 | 73.1% | 0.95 | 0.0125 | -0.007 | 20 | 0.1900 | 0.2600 | 90 | 678 | 71.6% | -0.05 | 0.0125 | -0.008 | |
| 7.90 | 9.30 | 109 | 71.2% | 0.89 | 0.0219 | -0.013 | 22.5 | 0.4700 | 0.6100 | 30 | 212 | 70.8% | -0.11 | 0.0220 | -0.014 | |
| 6.40 | 7.05 | 98 | 72.1% | 0.80 | 0.0319 | -0.019 | 25 | 1.08 | 1.15 | 49 | 3,501 | 70.8% | -0.20 | 0.0321 | -0.020 | |
| 3.65 | 3.90 | 43 | 380 | 71.3% | 0.59 | 0.0450 | -0.028 | 30 | 3.00 | 3.20 | 93 | 5,144 | 69.6% | -0.42 | 0.0455 | -0.028 |
| 1.86 | 2.00 | 69 | 2,610 | 70.7% | 0.37 | 0.0434 | -0.027 | 35 | 6.20 | 6.60 | 2 | 6,688 | 72.2% | -0.63 | 0.0444 | -0.027 |
| 0.8700 | 1.01 | 136 | 1,795 | 70.8% | 0.22 | 0.0335 | -0.022 | 40 | 10.05 | 10.65 | 1 | 5,977 | 71.0% | -0.79 | 0.0349 | -0.021 |
| 0.4300 | 0.6500 | 68 | 1,686 | 74.9% | 0.13 | 0.0230 | -0.016 | 45 | 14.65 | 15.20 | 1 | 862 | 73.5% | -0.89 | 0.0250 | -0.015 |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Dec 18, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.