ENPH chuỗi quyền chọn Enphase Energy, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±22.6% (23.67–37.47) · ATM IV 70.3% · Open interest P/C 0.67
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 12.35 | 15.00 | 142 | 104.7% | 0.97 | 0.0061 | -0.003 | 17.5 | 0.0300 | 0.1700 | 456 | 77.4% | -0.03 | 0.0062 | -0.005 | ||
| 10.10 | 11.95 | 128 | 73.5% | 0.95 | 0.0120 | -0.007 | 20 | 0.0400 | 0.2600 | 90 | 678 | 66.5% | -0.05 | 0.0121 | -0.008 | |
| 7.90 | 10.00 | 109 | 76.3% | 0.89 | 0.0210 | -0.013 | 22.5 | 0.2300 | 0.6100 | 30 | 212 | 66.6% | -0.11 | 0.0211 | -0.014 | |
| 6.40 | 7.30 | 98 | 69.7% | 0.81 | 0.0307 | -0.019 | 25 | 0.8900 | 1.31 | 49 | 3,501 | 71.9% | -0.19 | 0.0309 | -0.020 | |
| 3.20 | 4.70 | 47 | 380 | 71.8% | 0.60 | 0.0444 | -0.028 | 30 | 2.70 | 3.20 | 101 | 5,144 | 68.7% | -0.41 | 0.0449 | -0.028 |
| 1.38 | 2.57 | 91 | 2,610 | 69.6% | 0.38 | 0.0437 | -0.028 | 35 | 5.20 | 6.60 | 2 | 6,688 | 65.0% | -0.62 | 0.0446 | -0.028 |
| 0.9500 | 1.07 | 341 | 1,795 | 71.2% | 0.23 | 0.0340 | -0.022 | 40 | 9.40 | 10.65 | 1 | 5,977 | 67.7% | -0.78 | 0.0354 | -0.022 |
| 0.4600 | 0.8500 | 70 | 1,686 | 77.8% | 0.13 | 0.0234 | -0.016 | 45 | 13.80 | 15.20 | 1 | 862 | 64.0% | -0.88 | 0.0253 | -0.015 |
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Dec 18, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.