DE volatilidade Deere & Company
Cboe delayed options data · em 12:35 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 35.6% | -0.5pt | ±4.0% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 34.2% | +3.5pt | ±5.5% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 33.9% | +1.9pt | ±6.5% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 33.6% | +1.8pt | ±7.4% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 32.3% | -1.0pt | ±8.0% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 35.1% | +2.0pt | ±9.5% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 34.7% | +2.2pt | ±11.5% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 33.6% | +1.0pt | ±13.3% |
| Feb 19, 2027 | 123 | 34.2% | +1.6pt | ±16.0% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 34.4% | +1.1pt | ±17.8% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 34.3% | +1.1pt | ±22.3% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 34.8% | +1.3pt | ±26.5% |
| Dec 17, 2027 | 424 | 35.0% | +1.1pt | ±29.9% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 35.1% | +1.4pt | ±31.0% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.