DE volatilité Deere & Company
Cboe delayed options data · au 06:36 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 37.5% | +0.5pt | ±3.2% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 35.2% | -0.6pt | ±4.9% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 33.6% | +1.9pt | ±6.0% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 33.1% | +1.2pt | ±6.9% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 31.9% | -1.9pt | ±7.6% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 35.0% | +1.1pt | ±9.1% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 34.9% | +0.1pt | ±11.3% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 33.2% | +1.1pt | ±13.0% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 33.9% | +0.1pt | ±15.6% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 33.9% | +0.7pt | ±17.4% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 34.4% | +0.7pt | ±22.2% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 34.9% | +1.6pt | ±26.3% |
| Dec 17, 2027 | 423 | 35.3% | +1.2pt | ±29.9% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 35.2% | +1.9pt | ±30.8% |
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.