Salesforce, Inc. (CRM)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados · Resultados
Cboe delayed options data · em 15:33 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,894 contratos, 18 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (3 até agora)
Movimento esperado — Sep 18, 2026 (15 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±6.2% (faixa 248.16–281.06) por Sep 18, 2026. Straddle ATM: 16.45 @ strike 265 · IV ATM: 38.0%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 238.14 | -10% | 90.8% | 9.2% |
| 251.37 | -5% | 73.5% | 26.5% |
| 264.61 | +0% | 48.5% | 51.5% |
| 277.84 | +5% | 25.1% | 74.9% |
| 291.07 | +10% | 10.1% | 89.9% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Sep 18, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±2.1% | 45.4% | 94.2K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±4.5% | 37.3% | 38.4K |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±6.2% | 38.0% | 270.8K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±7.4% | 37.4% | 15.2K |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±8.7% | 38.5% | 5,362 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±9.8% | 38.8% | 1,245 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±10.5% | 38.2% | 51.9K |
| Oct 23, 2026 | 50 | ±11.2% | 37.8% | 0 |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±14.6% | 39.5% | 49.8K |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±18.3% | 42.8% | 88.1K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±20.4% | 42.4% | 164.3K |
| Feb 19, 2027 | 169 | ±22.8% | 42.3% | 6,537 |
Open interest por strike — Sep 18
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 200 C · 20.7K190 P · 18.1K260 C · 17.7K210 P · 16.8K240 P · 16.3K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →A cada dia útil, registramos o que o mercado de opções está precificando para cada expiração — antes de o resultado ser conhecido. Conforme as expirações começam a ser resolvidas, esta seção compara o esperado com o realizado, e o registro nunca é reescrito. Registro a partir de 31 de ago. de 2026.
Reações passadas a resultados
|Reação| média 7.0% · mediana 3.7% (21 relatórios) — janela de fechamento a fechamento de duas sessões; definição
Sobre Salesforce, Inc.
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Tecnologia · Software - Application · NYSE · Perfil: Financial Modeling Prep
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