Salesforce, Inc. (CRM)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados · Resultados
Cboe delayed options data · em 06:35 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,680 contratos, 17 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (29 até agora)
Movimento esperado · Nov 20, 2026 (31 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±10.0% (faixa 218.43–266.77) por Nov 20, 2026. Straddle ATM: 24.18 @ strike 242.5 · IV ATM: 42.1%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 218.34 | -10% | 78.7% | 21.3% |
| 230.47 | -5% | 63.9% | 36.1% |
| 242.60 | +0% | 47.6% | 52.4% |
| 254.73 | +5% | 32.3% | 67.7% |
| 266.86 | +10% | 20.1% | 79.9% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Nov 20, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | ±3.9% | 45.9% | 20.9K |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±6.2% | 44.8% | 10.4K |
| Nov 06, 2026 | 17 | ±7.6% | 43.1% | 5,728 |
| Nov 13, 2026 | 24 | ±8.9% | 42.3% | 3,639 |
| Nov 20, 2026 | 31 | ±10.0% | 42.1% | 81.9K |
| Nov 27, 2026 | 38 | ±10.8% | 41.3% | 1,471 |
| Dec 18, 2026 | 59 | ±14.8% | 45.9% | 98.7K |
| Jan 15, 2027 | 87 | ±17.1% | 43.9% | 170.6K |
| Feb 19, 2027 | 122 | ±20.0% | 43.5% | 9,243 |
| Mar 19, 2027 | 150 | ±22.6% | 44.5% | 35.2K |
Open interest por strike · Nov 20
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 250 C · 13.1K260 C · 10.4K240 C · 10.1K220 P · 8,369240 P · 8,147
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 121 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 65.3% das vezes.
Reações passadas a resultados
|Reação| média 7.0% · mediana 3.7% (21 relatórios). Janela de dois pregões com base no fechamento ao fechamento; definição
Sobre Salesforce, Inc.
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Tecnologia · Software - Application · NYSE · Perfil: Financial Modeling Prep
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