Salesforce, Inc. (CRM)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi · Utili
Cboe delayed options data · aggiornato al 18:33 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,894 contratti, 18 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (15 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±6.2% (intervallo 250.14–283.44) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 16.65 @ strike 265 · ATM IV: 38.3%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 240.11 | -10% | 90.6% | 9.4% |
| 253.45 | -5% | 73.3% | 26.7% |
| 266.79 | +0% | 48.5% | 51.5% |
| 280.13 | +5% | 25.2% | 74.8% |
| 293.47 | +10% | 10.3% | 89.7% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±2.1% | 46.9% | 94.2K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±4.5% | 37.7% | 38.4K |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±6.2% | 38.3% | 270.8K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±7.5% | 38.1% | 15.2K |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±8.5% | 37.8% | 5,362 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±9.5% | 37.9% | 1,245 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±10.5% | 37.8% | 51.9K |
| Oct 23, 2026 | 50 | ±11.3% | 38.4% | 0 |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±14.5% | 38.9% | 49.8K |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±18.3% | 42.5% | 88.1K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±20.3% | 41.9% | 164.3K |
| Feb 19, 2027 | 169 | ±22.9% | 42.5% | 6,537 |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 200 C · 20.7K190 P · 18.1K260 C · 17.7K210 P · 16.8K240 P · 16.3K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Ogni giorno di negoziazione registriamo ciò che il mercato delle opzioni prezza per ogni scadenza — prima che l'esito sia noto. Una volta che le scadenze cominciano a risolversi, questa sezione confronta il valore atteso con quello effettivo, e il registro non viene mai riscritto. Registrazione dal 31 ago 2026.
Reazioni passate agli utili
|Reazione| media 7.0% · mediana 3.7% (21 report) — finestra di due sessioni dalla chiusura alla chiusura; definizione
Informazioni Salesforce, Inc.
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