CLF цепочка опционов Cleveland-Cliffs Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±54.1% (6.48–21.78) · ATM IV 63.3% · P/C открытого интереса 0.85
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.90 | 7.20 | 65 | 3,931 | 78.5% | 0.82 | 0.0258 | -0.002 | 10 | 1.31 | 1.55 | 5 | 4,629 | 65.4% | -0.18 | 0.0270 | -0.003 |
| 4.95 | 5.55 | 57 | 3,522 | 70.2% | 0.74 | 0.0322 | -0.003 | 12 | 1.92 | 2.38 | 5 | 1,331 | 61.5% | -0.26 | 0.0342 | -0.004 |
| 3.65 | 4.05 | 166 | 3,218 | 65.6% | 0.63 | 0.0387 | -0.004 | 15 | 3.45 | 4.15 | 13 | 1,146 | 61.0% | -0.38 | 0.0422 | -0.004 |
| 2.27 | 2.60 | 1,007 | 2,339 | 64.3% | 0.46 | 0.0414 | -0.004 | 20 | 6.85 | 7.80 | 65 | 60.9% | -0.57 | 0.0481 | -0.004 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Dec 17, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.