CLF Optionskette Cleveland-Cliffs Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±48.3% (7.30–20.95) · ATM IV 63.1% · P/C Open Interest 2.09
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.85 | 8.40 | 3 | 70.4% | 0.90 | 0.0194 | -0.002 | 8 | 0.3400 | 0.6800 | 6 | 972 | 63.6% | -0.10 | 0.0199 | -0.002 | |
| 4.75 | 7.25 | 3 | 59 | 74.0% | 0.82 | 0.0289 | -0.003 | 10 | 0.8700 | 1.37 | 16 | 533 | 64.1% | -0.18 | 0.0299 | -0.003 |
| 3.50 | 5.85 | 4 | 80 | 66.6% | 0.74 | 0.0370 | -0.004 | 12 | 1.80 | 2.05 | 7 | 202 | 63.2% | -0.27 | 0.0387 | -0.004 |
| 3.15 | 3.50 | 36 | 287 | 64.4% | 0.61 | 0.0445 | -0.004 | 15 | 3.35 | 3.65 | 2 | 23 | 61.8% | -0.40 | 0.0476 | -0.005 |
| 2.43 | 2.96 | 536 | 249 | 64.5% | 0.53 | 0.0463 | -0.005 | 17 | 3.10 | 5.30 | 50.0% | -0.49 | 0.0506 | -0.005 | ||
| 1.88 | 2.10 | 469 | 98 | 64.8% | 0.42 | 0.0457 | -0.005 | 20 | 6.40 | 7.60 | 60.6% | -0.61 | 0.0518 | -0.005 | ||
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Sep 17, 2027
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.