ADBE volatilidade Adobe Inc.
Cboe delayed options data · em 12:33 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 45.9% | -1.7pt | ±2.8% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 66.2% | -0.3pt | ±8.3% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 57.9% | -3.1pt | ±9.6% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 53.4% | -3.3pt | ±10.8% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 51.0% | +0.0pt | ±11.7% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 49.2% | +0.2pt | ±12.5% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 49.9% | -1.0pt | ±13.8% |
| Oct 23, 2026 | 50 | — | — | — |
| Nov 20, 2026 | 78 | 46.2% | -0.3pt | ±17.1% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 46.5% | +0.2pt | ±19.8% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 45.7% | -0.7pt | ±22.1% |
| Feb 19, 2027 | 169 | 43.7% | +0.5pt | ±23.5% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 45.7% | +0.3pt | ±26.5% |
| Apr 16, 2027 | 225 | 45.9% | +0.9pt | ±28.4% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 45.0% | +1.8pt | ±31.4% |
| Sep 17, 2027 | 379 | 46.1% | — | ±36.8% |
Sorriso de volatilidade — Sep 18, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.