ABBV цепочка опционов AbbVie Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±12.9% (247.35–320.65) · ATM IV 28.0% · P/C открытого интереса 1.37
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 138.30 | 141.35 | 60.8% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 145 | 0 | 1.12 | 8 | 58.3% | -0.01 | 0.0002 | -0.005 | |||
| 133.35 | 136.40 | 1 | 57.9% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 150 | 0 | 0.5400 | 2 | 50.0% | -0.01 | 0.0002 | -0.005 | ||
| 128.45 | 131.55 | 3 | 56.3% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 155 | 0 | 0.7700 | 16 | 50.2% | -0.01 | 0.0003 | -0.006 | ||
| 123.50 | 126.55 | 53.3% | 0.99 | 0.0002 | 0.000 | 160 | 0 | 0.4000 | 40 | 43.7% | -0.01 | 0.0003 | -0.006 | |||
| 118.55 | 121.70 | 51.4% | 0.99 | 0.0003 | 0.000 | 165 | 0 | 0.4300 | 2 | 26 | 41.9% | -0.01 | 0.0004 | -0.007 | ||
| 113.65 | 116.70 | 48.8% | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 170 | 0.0400 | 0.5200 | 25 | 41.3% | -0.01 | 0.0004 | -0.008 | |||
| 108.75 | 111.80 | 1 | 46.9% | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 175 | 0 | 1.00 | 734 | 42.8% | -0.01 | 0.0005 | -0.009 | ||
| 103.90 | 106.90 | 45.3% | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 180 | 0.0100 | 1.10 | 39 | 41.4% | -0.02 | 0.0006 | -0.011 | |||
| 99.05 | 102.10 | 1 | 44.1% | 0.98 | 0.0007 | 0.000 | 185 | 0 | 1.21 | 140 | 39.8% | -0.02 | 0.0008 | -0.012 | ||
| 94.20 | 97.10 | 5 | 42.0% | 0.98 | 0.0008 | -0.001 | 190 | 0 | 1.34 | 157 | 38.3% | -0.02 | 0.0009 | -0.014 | ||
| 89.30 | 92.40 | 40.8% | 0.98 | 0.0010 | -0.003 | 195 | 0.0900 | 1.11 | 136 | 35.5% | -0.03 | 0.0011 | -0.016 | |||
| 84.55 | 87.45 | 4 | 39.2% | 0.97 | 0.0012 | -0.006 | 200 | 0.0100 | 1.68 | 505 | 35.6% | -0.04 | 0.0013 | -0.018 | ||
| 75.05 | 77.95 | 29 | 37.0% | 0.95 | 0.0018 | -0.013 | 210 | 0.7500 | 1.70 | 848 | 34.0% | -0.05 | 0.0019 | -0.024 | ||
| 65.95 | 68.70 | 35 | 35.6% | 0.93 | 0.0025 | -0.021 | 220 | 1.36 | 2.29 | 924 | 32.7% | -0.07 | 0.0026 | -0.030 | ||
| 56.65 | 59.70 | 38 | 33.7% | 0.90 | 0.0034 | -0.031 | 230 | 2.13 | 3.15 | 13 | 1,413 | 31.3% | -0.11 | 0.0035 | -0.038 | |
| 48.05 | 51.50 | 133 | 32.8% | 0.86 | 0.0045 | -0.041 | 240 | 3.85 | 4.40 | 8 | 838 | 30.8% | -0.15 | 0.0046 | -0.047 | |
| 39.80 | 43.00 | 1,053 | 31.1% | 0.81 | 0.0057 | -0.051 | 250 | 5.60 | 6.20 | 1 | 490 | 29.8% | -0.20 | 0.0058 | -0.056 | |
| 32.90 | 35.60 | 1 | 240 | 31.0% | 0.74 | 0.0069 | -0.060 | 260 | 7.95 | 8.75 | 1 | 306 | 29.0% | -0.27 | 0.0070 | -0.064 |
| 25.95 | 27.50 | 465 | 28.5% | 0.66 | 0.0079 | -0.067 | 270 | 11.30 | 12.85 | 1 | 128 | 29.2% | -0.35 | 0.0080 | -0.070 | |
| 19.80 | 22.00 | 2 | 499 | 28.1% | 0.58 | 0.0086 | -0.071 | 280 | 14.55 | 16.95 | 47 | 28.0% | -0.43 | 0.0087 | -0.072 | |
| 15.45 | 16.85 | 5 | 647 | 27.9% | 0.49 | 0.0089 | -0.071 | 290 | 19.10 | 21.40 | 24 | 26.7% | -0.52 | 0.0090 | -0.072 | |
| 11.75 | 12.90 | 12 | 504 | 27.9% | 0.41 | 0.0088 | -0.069 | 300 | 24.80 | 27.30 | 20 | 26.1% | -0.60 | 0.0089 | -0.068 | |
| 7.90 | 9.80 | 1 | 598 | 27.3% | 0.33 | 0.0082 | -0.064 | 310 | 31.60 | 34.65 | 20 | 26.2% | -0.69 | 0.0085 | -0.063 | |
| 5.65 | 6.75 | 3 | 207 | 26.8% | 0.26 | 0.0074 | -0.057 | 320 | 39.25 | 41.85 | 25.7% | -0.76 | 0.0079 | -0.056 | ||
| 3.90 | 5.00 | 297 | 386 | 26.8% | 0.20 | 0.0063 | -0.049 | 330 | 47.65 | 50.20 | 25.6% | -0.83 | 0.0074 | -0.051 | ||
| 2.85 | 4.50 | 1 | 60 | 28.3% | 0.15 | 0.0053 | -0.041 | 340 | 56.45 | 59.55 | 5 | 26.0% | -0.89 | 0.0069 | -0.045 | |
| 1.96 | 3.55 | 56 | 28.7% | 0.11 | 0.0043 | -0.033 | 350 | 65.55 | 68.70 | -0.94 | 0.0065 | -0.045 | ||||
| 1.25 | 2.20 | 10 | 58 | 27.9% | 0.08 | 0.0034 | -0.027 | 360 | 75.20 | 78.15 | -0.98 | 0.0042 | -0.037 | |||
| 0.2400 | 1.47 | 16 | 26.1% | 0.06 | 0.0027 | -0.022 | 370 | 85.15 | 88.75 | -1.00 | 0.0002 | -0.037 | ||||
| 0.1400 | 1.55 | 3 | 28.1% | 0.05 | 0.0021 | -0.018 | 380 | 95.05 | 98.35 | -1.00 | 0.0000 | -0.037 | ||||
| 0.4400 | 0.7500 | 22 | 3 | 28.3% | 0.04 | 0.0017 | -0.014 | 390 | 105.20 | 108.30 | -1.00 | 0.0000 | -0.037 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Feb 19, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.