ABBV цепочка опционов AbbVie Inc.
Cboe delayed options data · по состоянию на 00:33 UTC
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±10.8% (251.95–313.25) · ATM IV 27.1% · P/C открытого интереса 0.82
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 138.45 | 141.50 | 12 | 70.4% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 145 | 0 | 2.15 | 353 | 76.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.004 | ||
| 133.50 | 136.50 | 110 | 66.7% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 150 | 0 | 2.16 | 398 | 73.2% | -0.00 | 0.0001 | -0.004 | ||
| 128.65 | 130.95 | 34 | 58.1% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 155 | 0 | 0.4800 | 199 | 55.2% | -0.00 | 0.0002 | -0.004 | ||
| 123.80 | 126.70 | 146 | 63.2% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 160 | 0 | 0.3300 | 2 | 992 | 50.1% | -0.00 | 0.0002 | -0.005 | |
| 118.70 | 121.75 | 76 | 59.8% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 165 | 0 | 0.2900 | 669 | 46.9% | -0.01 | 0.0002 | -0.005 | ||
| 113.80 | 116.85 | 148 | 56.9% | 0.99 | 0.0003 | 0.000 | 170 | 0 | 0.2700 | 1,205 | 44.2% | -0.01 | 0.0003 | -0.006 | ||
| 108.85 | 111.95 | 468 | 54.0% | 0.99 | 0.0003 | 0.000 | 175 | 0.0200 | 0.1800 | 1,355 | 40.4% | -0.01 | 0.0004 | -0.007 | ||
| 103.95 | 107.00 | 509 | 51.6% | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 180 | 0 | 0.2800 | 1 | 1,409 | 39.9% | -0.01 | 0.0004 | -0.008 | |
| 99.15 | 102.20 | 244 | 50.6% | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 185 | 0.1000 | 0.4000 | 966 | 40.7% | -0.01 | 0.0005 | -0.009 | ||
| 94.15 | 97.30 | 589 | 47.8% | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 190 | 0.1000 | 0.5000 | 1 | 2,611 | 39.5% | -0.01 | 0.0007 | -0.011 | |
| 89.40 | 92.30 | 514 | 46.2% | 0.99 | 0.0007 | 0.000 | 195 | 0.1800 | 0.4500 | 5 | 1,002 | 37.5% | -0.02 | 0.0008 | -0.012 | |
| 84.45 | 87.40 | 1,131 | 43.8% | 0.98 | 0.0009 | 0.000 | 200 | 0.2000 | 0.6900 | 1,331 | 37.3% | -0.02 | 0.0010 | -0.014 | ||
| 74.70 | 77.80 | 1,997 | 40.2% | 0.97 | 0.0014 | -0.004 | 210 | 0.5000 | 0.8300 | 2 | 3,118 | 35.2% | -0.03 | 0.0015 | -0.019 | |
| 65.20 | 68.20 | 1 | 1,257 | 37.4% | 0.96 | 0.0020 | -0.012 | 220 | 0.7500 | 1.19 | 10 | 1,873 | 33.0% | -0.05 | 0.0022 | -0.026 |
| 55.80 | 58.80 | 4,206 | 34.7% | 0.93 | 0.0030 | -0.022 | 230 | 0.9200 | 1.98 | 1,496 | 31.1% | -0.07 | 0.0032 | -0.034 | ||
| 46.70 | 49.75 | 1,715 | 33.1% | 0.90 | 0.0043 | -0.034 | 240 | 2.00 | 2.55 | 7 | 2,167 | 29.7% | -0.11 | 0.0046 | -0.045 | |
| 38.60 | 41.20 | 2 | 1,919 | 31.8% | 0.84 | 0.0059 | -0.048 | 250 | 3.05 | 4.55 | 138 | 1,912 | 29.1% | -0.17 | 0.0062 | -0.057 |
| 29.95 | 33.25 | 5 | 3,073 | 29.6% | 0.78 | 0.0077 | -0.061 | 260 | 5.50 | 6.10 | 59 | 919 | 28.1% | -0.24 | 0.0079 | -0.068 |
| 23.45 | 25.60 | 8 | 2,759 | 28.8% | 0.69 | 0.0093 | -0.072 | 270 | 8.10 | 8.95 | 28 | 572 | 27.0% | -0.33 | 0.0095 | -0.076 |
| 16.65 | 18.90 | 23 | 2,916 | 27.0% | 0.59 | 0.0105 | -0.079 | 280 | 12.10 | 13.65 | 114 | 302 | 27.3% | -0.43 | 0.0106 | -0.081 |
| 11.90 | 13.65 | 84 | 1,559 | 26.6% | 0.48 | 0.0110 | -0.081 | 290 | 16.70 | 18.95 | 13 | 97 | 26.7% | -0.54 | 0.0110 | -0.080 |
| 8.25 | 9.60 | 788 | 5,186 | 26.4% | 0.38 | 0.0106 | -0.076 | 300 | 22.00 | 24.40 | 14 | 103 | 24.8% | -0.64 | 0.0107 | -0.075 |
| 5.35 | 6.30 | 89 | 1,270 | 25.8% | 0.28 | 0.0095 | -0.067 | 310 | 29.50 | 32.35 | 25.7% | -0.74 | 0.0100 | -0.067 | ||
| 3.60 | 4.10 | 874 | 1,318 | 25.9% | 0.20 | 0.0080 | -0.056 | 320 | 37.10 | 40.05 | 7 | 24.1% | -0.83 | 0.0091 | -0.058 | |
| 1.76 | 2.70 | 41 | 247 | 25.2% | 0.14 | 0.0063 | -0.044 | 330 | 45.95 | 48.50 | 20 | -0.90 | 0.0080 | -0.049 | ||
| 1.34 | 1.75 | 75 | 103 | 26.1% | 0.09 | 0.0047 | -0.033 | 340 | 55.35 | 58.45 | -0.97 | 0.0072 | -0.035 | |||
| 0.7900 | 1.30 | 6 | 227 | 26.7% | 0.06 | 0.0034 | -0.025 | 350 | 65.25 | 68.20 | -1.00 | 0.0006 | -0.053 | |||
| 0.2700 | 0.7500 | 95 | 25.7% | 0.04 | 0.0025 | -0.018 | 360 | 75.10 | 78.30 | -1.00 | 0.0000 | -0.053 | ||||
| 0 | 1.33 | 4 | 29.5% | 0.03 | 0.0018 | -0.013 | 370 | 85.20 | 88.25 | -1.00 | 0.0000 | -0.053 | ||||
| 0.0300 | 0.6900 | 10 | 28.8% | 0.02 | 0.0013 | -0.010 | 380 | 95.20 | 98.30 | -1.00 | 0.0000 | -0.053 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 15, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.
call-опционыput-опционы