ABBV цепочка опционов AbbVie Inc.
Cboe delayed options data · по состоянию на 18:33 UTC
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±9.0% (263.75–315.75) · ATM IV 27.8% · P/C открытого интереса 0.65
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 144.55 | 147.80 | 87.2% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 145 | 0 | 0.6800 | 256 | 80.0% | -0.00 | 0.0001 | -0.003 | |||
| 139.50 | 142.70 | 80.1% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 150 | 0 | 0.6400 | 46 | 75.9% | -0.00 | 0.0001 | -0.004 | |||
| 134.60 | 137.95 | 79.6% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 155 | 0 | 0.1000 | 43 | 58.2% | -0.00 | 0.0001 | -0.004 | |||
| 129.50 | 133.00 | 74.7% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 160 | 0 | 0.6900 | 138 | 69.9% | -0.00 | 0.0001 | -0.004 | |||
| 124.65 | 128.00 | 4 | 72.0% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 165 | 0 | 0.1100 | 94 | 53.3% | -0.00 | 0.0001 | -0.005 | ||
| 119.60 | 123.00 | 67.9% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 170 | 0 | 0.3200 | 147 | 57.3% | -0.00 | 0.0002 | -0.005 | |||
| 114.75 | 118.10 | 65.8% | 0.99 | 0.0002 | 0.000 | 175 | 0 | 0.1700 | 235 | 50.6% | -0.00 | 0.0002 | -0.006 | |||
| 109.65 | 113.15 | 61.5% | 0.99 | 0.0002 | 0.000 | 180 | 0 | 0.2700 | 1,287 | 50.7% | -0.00 | 0.0002 | -0.006 | |||
| 104.80 | 108.40 | 61.1% | 0.99 | 0.0003 | 0.000 | 185 | 0 | 0.2900 | 405 | 48.5% | -0.01 | 0.0003 | -0.007 | |||
| 99.90 | 103.25 | 47 | 57.0% | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 190 | 0.0300 | 0.1700 | 643 | 43.9% | -0.01 | 0.0004 | -0.008 | ||
| 95.15 | 98.25 | 21 | 55.2% | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 195 | 0.0400 | 0.3000 | 673 | 44.3% | -0.01 | 0.0004 | -0.009 | ||
| 90.20 | 93.45 | 1,383 | 53.3% | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 200 | 0.0600 | 0.3000 | 10 | 721 | 42.1% | -0.01 | 0.0005 | -0.010 | |
| 80.60 | 83.50 | 1,982 | 49.0% | 0.98 | 0.0008 | -0.003 | 210 | 0.1300 | 0.3300 | 730 | 38.6% | -0.01 | 0.0008 | -0.013 | ||
| 70.80 | 73.90 | 352 | 45.2% | 0.98 | 0.0012 | -0.009 | 220 | 0.2500 | 0.4400 | 27 | 1,078 | 35.9% | -0.02 | 0.0012 | -0.018 | |
| 61.10 | 63.65 | 1 | 622 | 38.9% | 0.96 | 0.0020 | -0.017 | 230 | 0.4600 | 0.6600 | 23 | 6,647 | 33.8% | -0.04 | 0.0020 | -0.025 |
| 51.40 | 54.55 | 7 | 801 | 36.5% | 0.94 | 0.0031 | -0.029 | 240 | 0.7200 | 1.05 | 54 | 2,815 | 31.5% | -0.06 | 0.0031 | -0.036 |
| 42.50 | 45.30 | 15 | 4,069 | 34.5% | 0.90 | 0.0047 | -0.045 | 250 | 1.47 | 1.83 | 35 | 972 | 30.5% | -0.10 | 0.0048 | -0.051 |
| 34.00 | 36.25 | 3 | 1,093 | 32.2% | 0.84 | 0.0068 | -0.065 | 260 | 2.62 | 3.15 | 45 | 1,053 | 29.5% | -0.16 | 0.0069 | -0.070 |
| 25.70 | 27.80 | 1,246 | 29.7% | 0.76 | 0.0091 | -0.084 | 270 | 4.75 | 5.15 | 23 | 942 | 28.9% | -0.24 | 0.0092 | -0.089 | |
| 18.85 | 19.90 | 15 | 1,566 | 27.9% | 0.66 | 0.0110 | -0.100 | 280 | 7.85 | 8.20 | 28 | 128 | 28.3% | -0.34 | 0.0112 | -0.104 |
| 13.65 | 14.05 | 99 | 2,199 | 28.0% | 0.54 | 0.0121 | -0.107 | 290 | 11.90 | 12.40 | 65 | 108 | 27.6% | -0.46 | 0.0125 | -0.111 |
| 9.10 | 9.50 | 94 | 13.1K | 27.6% | 0.42 | 0.0122 | -0.105 | 300 | 17.40 | 18.00 | 8 | 32 | 27.4% | -0.59 | 0.0126 | -0.108 |
| 5.80 | 6.20 | 68 | 865 | 27.4% | 0.31 | 0.0111 | -0.093 | 310 | 23.15 | 25.80 | 27.2% | -0.71 | 0.0117 | -0.097 | ||
| 3.45 | 3.80 | 23 | 735 | 27.1% | 0.21 | 0.0092 | -0.076 | 320 | 30.95 | 33.60 | 1 | 26.9% | -0.81 | 0.0101 | -0.080 | |
| 1.61 | 2.37 | 9 | 86 | 26.4% | 0.14 | 0.0070 | -0.057 | 330 | 39.10 | 42.25 | 25.0% | -0.90 | 0.0082 | -0.061 | ||
| 0.8100 | 1.50 | 6 | 74 | 26.7% | 0.08 | 0.0050 | -0.039 | 340 | 48.55 | 51.50 | -0.96 | 0.0062 | -0.046 | |||
| 0.2900 | 0.8400 | 79 | 26.2% | 0.05 | 0.0033 | -0.026 | 350 | 58.10 | 61.30 | -1.00 | 0.0014 | -0.034 | ||||
| 0.1200 | 0.6100 | 16 | 27.2% | 0.03 | 0.0021 | -0.017 | 360 | 68.10 | 71.25 | -1.00 | 0.0000 | -0.034 | ||||
| 0.0100 | 0.2400 | 3 | 4 | 25.8% | 0.02 | 0.0014 | -0.012 | 370 | 78.40 | 81.30 | -1.00 | 0.0000 | -0.034 | |||
| 0 | 0.3800 | 29.8% | 0.01 | 0.0010 | -0.009 | 380 | 88.10 | 91.30 | -1.00 | 0.0000 | -0.034 | |||||
| 0 | 2.16 | 42.8% | 0.01 | 0.0007 | -0.007 | 390 | 98.10 | 101.25 | -1.00 | 0.0000 | -0.034 | |||||
| 0 | 2.14 | 45.6% | 0.01 | 0.0005 | -0.005 | 400 | 108.10 | 111.25 | -1.00 | 0.0000 | -0.034 | |||||
| 0 | 0.1300 | 32.6% | 0.01 | 0.0004 | -0.005 | 410 | 118.10 | 121.55 | -1.00 | 0.0000 | -0.034 | |||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Dec 18, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.
call-опционыput-опционы