AAL cadeia de opções American Airlines Group Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±7.1% (11.32–13.04) · IV ATM 95.3% · P/C open interest 2.70
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.10 | 5.30 | 6 | 82 | 275.5% | 1.00 | 0.0027 | -0.001 | 7 | 0 | 0.5800 | 11 | 535.3% | -0.00 | 0.0027 | -0.001 | |
| 4.10 | 4.25 | 17 | 64 | 1.00 | 0.0058 | -0.002 | 8 | 0 | 1.20 | 2 | 567.4% | -0.00 | 0.0058 | -0.002 | ||
| 3.60 | 3.80 | 16 | 50 | 185.4% | 0.99 | 0.0088 | -0.002 | 8.5 | 0 | 0.5100 | 2 | 370.1% | -0.01 | 0.0088 | -0.003 | |
| 3.05 | 3.25 | 21 | 33 | 0.99 | 0.0138 | -0.003 | 9 | 0 | 0.0100 | 10 | 143.7% | -0.01 | 0.0138 | -0.004 | ||
| 2.53 | 2.78 | 5 | 32 | 0.99 | 0.0224 | -0.004 | 9.5 | 0 | 0.2500 | 71 | 226.0% | -0.01 | 0.0224 | -0.005 | ||
| 2.07 | 2.33 | 418 | 28 | 108.6% | 0.98 | 0.0400 | -0.006 | 10 | 0 | 0.0100 | 24 | 2,214 | 98.6% | -0.02 | 0.0400 | -0.007 |
| 1.63 | 1.80 | 12 | 11 | 101.4% | 0.95 | 0.0864 | -0.014 | 10.5 | 0.0200 | 0.0300 | 27.1K | 2,238 | 102.0% | -0.05 | 0.0865 | -0.014 |
| 1.16 | 1.30 | 63 | 60 | 84.6% | 0.88 | 0.1799 | -0.033 | 11 | 0.0600 | 0.0800 | 2,978 | 4,729 | 99.8% | -0.12 | 0.1801 | -0.033 |
| 0.8200 | 0.8800 | 301 | 432 | 95.8% | 0.75 | 0.2850 | -0.058 | 11.5 | 0.1500 | 0.1700 | 1,871 | 33.7K | 96.1% | -0.25 | 0.2855 | -0.059 |
| 0.5100 | 0.5500 | 953 | 2,563 | 96.3% | 0.59 | 0.3587 | -0.074 | 12 | 0.3200 | 0.3400 | 29.8K | 27.8K | 94.3% | -0.41 | 0.3597 | -0.074 |
| 0.2900 | 0.3000 | 3,874 | 4,463 | 95.3% | 0.40 | 0.3681 | -0.071 | 12.5 | 0.5800 | 0.6100 | 1,666 | 4,093 | 93.2% | -0.60 | 0.3695 | -0.071 |
| 0.1300 | 0.1600 | 7,166 | 7,908 | 94.1% | 0.24 | 0.2974 | -0.054 | 13 | 0.9200 | 0.9800 | 384 | 6,614 | 92.8% | -0.76 | 0.2986 | -0.054 |
| 0.0500 | 0.0700 | 2,031 | 5,539 | 91.9% | 0.13 | 0.1982 | -0.033 | 13.5 | 1.28 | 1.44 | 133 | 911 | 87.1% | -0.88 | 0.1988 | -0.033 |
| 0.0200 | 0.0300 | 1,130 | 2,690 | 93.1% | 0.06 | 0.1095 | -0.016 | 14 | 1.78 | 1.94 | 124 | 540 | 108.6% | -0.95 | 0.1100 | -0.015 |
| 0 | 0.0200 | 536 | 2,197 | 94.8% | 0.03 | 0.0563 | -0.007 | 14.5 | 2.19 | 2.55 | 6 | 20 | 134.3% | -0.98 | 0.0570 | -0.007 |
| 0 | 0.0100 | 25 | 3,072 | 99.7% | 0.02 | 0.0351 | -0.005 | 15 | 2.70 | 3.20 | 2 | 6 | 191.8% | -0.99 | 0.0354 | -0.005 |
| 0 | 0.0100 | 4 | 788 | 113.1% | 0.01 | 0.0262 | -0.005 | 15.5 | 3.20 | 3.45 | 1 | 129.5% | -0.99 | 0.0263 | -0.004 | |
| 0 | 0.0100 | 434 | 125.8% | 0.01 | 0.0208 | -0.004 | 16 | 3.70 | 4.05 | 2 | 7 | 191.5% | -0.99 | 0.0208 | -0.004 | |
| 0 | 0.0100 | 22 | 138.0% | 0.01 | 0.0169 | -0.004 | 16.5 | 4.25 | 4.45 | 3 | 9 | 188.0% | -0.99 | 0.0167 | -0.004 | |
| 0 | 0.0100 | 90 | 149.6% | 0.01 | 0.0139 | -0.004 | 17 | 4.70 | 4.95 | 4 | 169.8% | -0.99 | 0.0137 | -0.003 | ||
| 0 | 0.0100 | 1 | 160.8% | 0.01 | 0.0116 | -0.003 | 17.5 | 5.05 | 5.55 | 9 | 4 | -0.99 | 0.0112 | -0.003 | ||
| 0 | 0.0100 | 171.6% | 0.01 | 0.0097 | -0.003 | 18 | 5.55 | 6.05 | 16 | -1.00 | 0.0093 | -0.003 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Oct 23, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.