AAL cadeia de opções American Airlines Group Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±7.5% (10.81–12.56) · IV ATM 88.9% · P/C open interest 2.41
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.10 | 6.55 | 134 | 46 | 455.3% | 1.00 | 0.0032 | -0.002 | 6 | 0 | 0.0100 | 4 | 5 | 258.5% | -0.00 | 0.0032 | -0.002 |
| 4.20 | 5.80 | 90 | 8 | 461.2% | 0.99 | 0.0061 | -0.002 | 7 | 0 | 0.0100 | 12 | 2 | 203.0% | -0.01 | 0.0061 | -0.003 |
| 2.92 | 4.60 | 23 | 65 | 246.3% | 0.99 | 0.0124 | -0.004 | 8 | 0 | 0.0600 | 2 | 202.2% | -0.01 | 0.0124 | -0.004 | |
| 2.82 | 4.35 | 17 | 35 | 355.8% | 0.99 | 0.0182 | -0.004 | 8.5 | 0 | 0.1200 | 2 | 201.1% | -0.01 | 0.0182 | -0.005 | |
| 2.35 | 3.35 | 19 | 28 | 226.8% | 0.98 | 0.0279 | -0.005 | 9 | 0 | 0.0100 | 1 | 11 | 110.8% | -0.02 | 0.0280 | -0.006 |
| 1.49 | 2.91 | 28 | 20 | 109.7% | 0.97 | 0.0481 | -0.008 | 9.5 | 0 | 0.0600 | 21 | 50 | 122.1% | -0.03 | 0.0481 | -0.008 |
| 1.22 | 2.25 | 66 | 22 | 110.5% | 0.94 | 0.0954 | -0.014 | 10 | 0.0200 | 0.0400 | 227 | 2,094 | 97.0% | -0.06 | 0.0955 | -0.015 |
| 0.7000 | 1.60 | 23 | 8 | 0.87 | 0.1823 | -0.028 | 10.5 | 0.0600 | 0.0900 | 2,161 | 1,882 | 93.1% | -0.13 | 0.1826 | -0.029 | |
| 0.7400 | 1.05 | 69 | 20 | 100.6% | 0.75 | 0.2815 | -0.046 | 11 | 0.1700 | 0.1900 | 1,524 | 3,574 | 92.7% | -0.25 | 0.2823 | -0.046 |
| 0.4600 | 0.5700 | 257 | 274 | 85.9% | 0.58 | 0.3464 | -0.058 | 11.5 | 0.3500 | 0.3700 | 38.9K | 3,730 | 91.8% | -0.42 | 0.3476 | -0.058 |
| 0.2900 | 0.3200 | 1,972 | 1,217 | 89.8% | 0.41 | 0.3534 | -0.056 | 12 | 0.5800 | 0.6500 | 1,902 | 28.2K | 88.4% | -0.59 | 0.3549 | -0.056 |
| 0.1400 | 0.1600 | 3,060 | 2,137 | 87.7% | 0.24 | 0.2968 | -0.041 | 12.5 | 0.8800 | 1.05 | 677 | 4,713 | 87.1% | -0.76 | 0.2982 | -0.041 |
| 0.0600 | 0.0700 | 2,772 | 5,756 | 86.2% | 0.12 | 0.1972 | -0.025 | 13 | 1.23 | 1.93 | 221 | 6,625 | 144.0% | -0.88 | 0.1980 | -0.025 |
| 0.0200 | 0.0300 | 3,185 | 2,854 | 85.2% | 0.06 | 0.1161 | -0.015 | 13.5 | 1.76 | 2.40 | 228 | 967 | 169.8% | -0.94 | 0.1168 | -0.014 |
| 0.0100 | 0.0200 | 338 | 2,700 | 92.6% | 0.04 | 0.0683 | -0.009 | 14 | 2.04 | 2.54 | 207 | 663 | -0.97 | 0.0696 | -0.009 | |
| 0 | 0.0100 | 164 | 2,125 | 91.0% | 0.02 | 0.0429 | -0.006 | 14.5 | 1.90 | 4.10 | 5 | 27 | 189.8% | -0.98 | 0.0444 | -0.006 |
| 0 | 0.0100 | 18 | 3,086 | 103.2% | 0.02 | 0.0292 | -0.004 | 15 | 2.84 | 4.60 | 1 | 28 | 274.5% | -0.99 | 0.0303 | -0.004 |
| 0 | 0.0100 | 788 | 114.7% | 0.01 | 0.0213 | -0.004 | 15.5 | 2.95 | 4.95 | 1 | 207.3% | -0.99 | 0.0216 | -0.003 | ||
| 0 | 0.0100 | 5 | 434 | 125.7% | 0.01 | 0.0162 | -0.003 | 16 | 3.40 | 5.40 | 8 | 2 | 199.0% | -0.99 | 0.0161 | -0.003 |
| 0 | 0.0100 | 22 | 136.2% | 0.01 | 0.0128 | -0.003 | 16.5 | 3.90 | 6.10 | 8 | 1 | 259.7% | -1.00 | 0.0122 | -0.003 | |
| 0 | 0.0100 | 90 | 146.3% | 0.01 | 0.0103 | -0.002 | 17 | 4.20 | 6.40 | 3 | 3 | -1.00 | 0.0093 | -0.002 | ||
| 0 | 0.0100 | 1 | 156.0% | 0.01 | 0.0085 | -0.002 | 17.5 | 4.95 | 7.80 | 3 | 1 | 408.3% | -1.00 | 0.0073 | -0.002 | |
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Oct 23, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.