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Échéance Cboe delayed options data · au 15:47 UTC

Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.

Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±9.9% (87.28–106.44) · ATM IV 41.7% · P/C open interest 0.20

CALLS								Strike	PUTS
Offre	Demander	Vol	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		Offre	Demander	Vol	OI	IV	Δ	Γ	Θ
44.95	48.90		4	94.6%	1.00	0.0001	0.000	50	0	2.13		6	155.5%	-0.00	0.0001	-0.000
39.95	44.10		1	93.0%	1.00	0.0002	0.000	55	0	2.13		21	136.5%	-0.00	0.0001	-0.001
35.00	38.95		10	73.5%	1.00	0.0004	0.000	60	0	1.43		174	108.2%	-0.00	0.0004	-0.002
30.05	33.95		4	63.1%	0.99	0.0010	0.000	65	0	0.7500		55	81.0%	-0.01	0.0010	-0.003
27.60	31.50		1	61.2%	0.99	0.0015	-0.001	67.5	0	0.7500		454	74.5%	-0.01	0.0015	-0.005
25.15	28.10		12		0.98	0.0022	-0.004	70	0.0300	0.1700	1	95	54.0%	-0.01	0.0022	-0.007
22.60	26.55		2	50.9%	0.98	0.0034	-0.007	72.5	0.0600	0.1100		217	47.7%	-0.02	0.0034	-0.010
20.50	22.65		98		0.97	0.0050	-0.011	75	0.0800	0.2200	1	204	47.0%	-0.03	0.0050	-0.014
18.25	20.25		4		0.95	0.0071	-0.017	77.5	0.1600	0.3200		325	45.8%	-0.05	0.0072	-0.019
15.70	17.90		61		0.93	0.0100	-0.024	80	0.3200	0.4500	2	954	44.9%	-0.07	0.0100	-0.026
14.50	17.00				0.92	0.0113	-0.027	81	0.3700	0.5600			44.6%	-0.08	0.0113	-0.029
14.25	16.15			35.3%	0.91	0.0127	-0.030	82	0.4700	0.6500			44.4%	-0.09	0.0128	-0.032
13.60	15.50		57	27.3%	0.90	0.0135	-0.032	82.5	0.5600	0.7100	1	564	44.7%	-0.10	0.0135	-0.034
13.10	15.15			30.3%	0.89	0.0143	-0.034	83	0.6100	0.7600			44.4%	-0.11	0.0143	-0.036
12.25	14.40			34.4%	0.88	0.0159	-0.038	84	0.7400	0.8900			44.2%	-0.12	0.0160	-0.039
12.25	13.40		61	41.9%	0.86	0.0176	-0.041	85	0.8900	1.02	8	2,192	43.9%	-0.14	0.0176	-0.043
10.20	12.65			32.0%	0.84	0.0193	-0.045	86	1.03	1.21			43.6%	-0.16	0.0194	-0.047
9.40	11.75			32.5%	0.82	0.0211	-0.049	87	1.21	1.44			43.6%	-0.18	0.0212	-0.050
10.30	11.35		271	42.1%	0.81	0.0219	-0.051	87.5	1.31	1.49	7	1,250	43.2%	-0.19	0.0220	-0.052
9.00	11.00			36.4%	0.79	0.0228	-0.053	88	1.43	1.63			43.3%	-0.20	0.0229	-0.054
8.30	10.15			36.5%	0.77	0.0245	-0.056	89	1.66	2.10			44.4%	-0.23	0.0247	-0.057
8.65	9.45		1,054	43.0%	0.74	0.0262	-0.060	90	1.92	2.04	7	568	42.3%	-0.26	0.0263	-0.061
7.95	8.70			42.5%	0.72	0.0277	-0.063	91	2.18	2.52			42.9%	-0.28	0.0279	-0.064
6.30	8.00			37.3%	0.69	0.0291	-0.066	92	2.52	2.82	1		42.7%	-0.31	0.0292	-0.067
7.25	7.70	1	780	43.6%	0.67	0.0297	-0.067	92.5	2.70	2.93	10	414	42.3%	-0.33	0.0299	-0.068
5.60	7.35			37.0%	0.66	0.0303	-0.068	93	2.80	3.20			42.2%	-0.34	0.0305	-0.069
5.95	6.80			41.7%	0.62	0.0314	-0.070	94	3.25	3.65			42.6%	-0.38	0.0316	-0.071
5.80	6.15	94	1,118	43.1%	0.59	0.0322	-0.072	95	3.70	4.00	1	624	42.2%	-0.41	0.0324	-0.072
4.90	5.75			42.0%	0.56	0.0327	-0.073	96	4.10	4.85			43.6%	-0.44	0.0330	-0.073
4.40	5.10			41.2%	0.53	0.0331	-0.074	97	4.60	5.05			42.2%	-0.47	0.0333	-0.074
4.50	4.80	8	448	42.4%	0.51	0.0332	-0.074	97.5	4.85	5.15		226	41.4%	-0.49	0.0334	-0.074
4.30	4.60			42.6%	0.49	0.0332	-0.074	98	5.10	6.00			43.8%	-0.51	0.0334	-0.074
3.45	4.15			40.7%	0.46	0.0330	-0.073	99	5.65	6.50			43.4%	-0.54	0.0333	-0.074
3.40	3.60	20	10.7K	41.5%	0.43	0.0326	-0.073	100	6.20	6.50		539	40.5%	-0.57	0.0329	-0.073
2.70	3.35			40.5%	0.40	0.0320	-0.071	101	6.80	8.70			47.4%	-0.60	0.0324	-0.072
2.02	3.00			38.8%	0.37	0.0313	-0.070	102	7.50	8.30			42.8%	-0.63	0.0316	-0.070
1.78	2.67			38.9%	0.34	0.0303	-0.068	103	8.15	10.05			47.6%	-0.66	0.0307	-0.068
1.83	2.34	1		40.2%	0.31	0.0292	-0.066	104	8.80	9.70			42.2%	-0.69	0.0296	-0.066
1.83	2.00	81	4,501	41.0%	0.28	0.0280	-0.063	105	9.60	10.35		138	42.0%	-0.72	0.0284	-0.063
1.10	1.99			39.5%	0.26	0.0267	-0.060	106	10.30	12.70			49.9%	-0.74	0.0272	-0.060
1.22	1.68			40.7%	0.24	0.0254	-0.058	107	11.10	13.50			50.4%	-0.77	0.0258	-0.058
0.8100	1.51			39.3%	0.22	0.0240	-0.055	108	11.95	14.35			51.2%	-0.79	0.0245	-0.054
0.9300	1.05	85	11.2K	41.0%	0.18	0.0212	-0.049	110	13.75	15.50		86	49.7%	-0.83	0.0217	-0.049
0.4900	0.6200	16	4,614	42.6%	0.11	0.0146	-0.035	115	18.00	20.25		251	52.8%	-0.90	0.0152	-0.034
0.2300	0.3900	22	1,045	44.1%	0.06	0.0095	-0.023	120	22.90	25.40		2	61.8%	-0.95	0.0102	-0.022
0.1400	0.2300	23	873	46.0%	0.04	0.0059	-0.015	125	27.60	30.30			66.3%	-0.98	0.0069	-0.014
0	0.2200		7,105	47.6%	0.02	0.0036	-0.010	130	32.50	35.30			72.5%	-0.99	0.0038	-0.007
0	0.7500		1,614	64.5%	0.01	0.0022	-0.006	135	37.35	40.30			77.7%	-1.00	0.0008	-0.005
0	0.7000		271	69.1%	0.01	0.0014	-0.004	140	42.35	45.30			84.0%	-1.00	0.0000	-0.005
0.0100	0.1200		454	57.8%	0.00	0.0008	-0.002	145	47.35	50.30			90.0%	-1.00	0.0000	-0.005

Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.

Smile de volatilité — Nov 20, 2026

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Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.

callsputs

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