XYZ opsiyon zinciri Block, Inc.
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±38.0% (51.12–113.88) · ATM IV 47.9% · P/C açık pozisyon 0.51
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 39.50 | 42.35 | 1 | 50.9% | 0.93 | 0.0030 | -0.003 | 45 | 1.36 | 2.04 | 35 | 52.5% | -0.07 | 0.0031 | -0.008 | ||
| 35.50 | 38.65 | 51.1% | 0.90 | 0.0039 | -0.005 | 50 | 2.23 | 2.60 | 6 | 50.7% | -0.10 | 0.0040 | -0.010 | |||
| 31.50 | 35.00 | 49.8% | 0.87 | 0.0049 | -0.008 | 55 | 3.30 | 3.95 | 5 | 50.9% | -0.13 | 0.0051 | -0.012 | |||
| 27.95 | 31.50 | 5 | 7 | 49.1% | 0.83 | 0.0059 | -0.010 | 60 | 4.55 | 5.25 | 50.0% | -0.17 | 0.0062 | -0.014 | ||
| 25.00 | 27.95 | 48.5% | 0.79 | 0.0069 | -0.012 | 65 | 6.00 | 6.85 | 1 | 49.2% | -0.21 | 0.0072 | -0.015 | |||
| 22.10 | 24.45 | 47.2% | 0.75 | 0.0077 | -0.014 | 70 | 7.50 | 8.70 | 48.0% | -0.26 | 0.0082 | -0.017 | ||||
| 19.00 | 22.20 | 9 | 47.0% | 0.70 | 0.0085 | -0.016 | 75 | 10.00 | 10.85 | 228 | 48.3% | -0.31 | 0.0090 | -0.018 | ||
| 18.05 | 19.20 | 1 | 48.2% | 0.66 | 0.0091 | -0.017 | 80 | 12.25 | 13.25 | 47.7% | -0.36 | 0.0098 | -0.019 | |||
| 15.90 | 16.95 | 1 | 47.9% | 0.61 | 0.0095 | -0.018 | 85 | 14.90 | 15.95 | 21 | 47.4% | -0.41 | 0.0104 | -0.020 | ||
| 13.95 | 14.95 | 2 | 1 | 47.6% | 0.56 | 0.0098 | -0.019 | 90 | 17.80 | 18.85 | 47.0% | -0.46 | 0.0108 | -0.021 | ||
| 12.20 | 13.20 | 10 | 47.3% | 0.52 | 0.0100 | -0.019 | 95 | 20.80 | 22.05 | 8 | 46.6% | -0.51 | 0.0112 | -0.021 | ||
| 10.60 | 11.60 | 3 | 47.0% | 0.47 | 0.0100 | -0.019 | 100 | 24.20 | 25.45 | 46.4% | -0.56 | 0.0114 | -0.021 | |||
| 9.25 | 10.20 | 103 | 46.8% | 0.43 | 0.0100 | -0.019 | 105 | 27.40 | 29.05 | 45.6% | -0.60 | 0.0115 | -0.020 | |||
| 8.00 | 8.90 | 161 | 46.5% | 0.40 | 0.0098 | -0.019 | 110 | 31.15 | 32.85 | 45.4% | -0.65 | 0.0115 | -0.020 | |||
| 6.95 | 7.90 | 24 | 46.4% | 0.36 | 0.0095 | -0.018 | 115 | 35.50 | 36.85 | 46.0% | -0.69 | 0.0115 | -0.019 | |||
| 6.30 | 7.15 | 2 | 50 | 47.1% | 0.33 | 0.0092 | -0.018 | 120 | 39.45 | 40.90 | 45.4% | -0.73 | 0.0114 | -0.018 | ||
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Sep 17, 2027
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.