XYZ chaîne d'options Block, Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±17.6% (68.67–97.92) · ATM IV 47.1% · P/C open interest 0.70
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 37.00 | 39.90 | 101 | 0.99 | 0.0011 | 0.000 | 45 | 0 | 0.7500 | 908 | 78.5% | -0.01 | 0.0011 | -0.004 | |||
| 32.30 | 35.15 | 120 | 0.98 | 0.0020 | 0.000 | 50 | 0.0100 | 0.2200 | 477 | 54.5% | -0.02 | 0.0021 | -0.006 | |||
| 27.60 | 29.55 | 280 | 0.96 | 0.0037 | 0.000 | 55 | 0.1500 | 0.3200 | 6 | 895 | 51.4% | -0.04 | 0.0037 | -0.010 | ||
| 22.90 | 24.95 | 77 | 30.9% | 0.94 | 0.0063 | -0.007 | 60 | 0.4700 | 0.6300 | 2 | 944 | 50.7% | -0.07 | 0.0063 | -0.016 | |
| 18.60 | 21.00 | 188 | 46.1% | 0.89 | 0.0097 | -0.016 | 65 | 1.05 | 1.29 | 777 | 50.6% | -0.11 | 0.0098 | -0.023 | ||
| 14.60 | 16.15 | 451 | 42.3% | 0.82 | 0.0138 | -0.025 | 70 | 1.93 | 2.08 | 2,753 | 48.7% | -0.18 | 0.0139 | -0.031 | ||
| 11.30 | 12.70 | 467 | 44.8% | 0.73 | 0.0176 | -0.034 | 75 | 3.35 | 3.50 | 107 | 631 | 48.3% | -0.27 | 0.0179 | -0.038 | |
| 9.20 | 9.60 | 3 | 876 | 47.9% | 0.63 | 0.0205 | -0.041 | 80 | 5.25 | 5.40 | 27 | 1,882 | 47.7% | -0.37 | 0.0209 | -0.043 |
| 6.75 | 6.90 | 65 | 4,190 | 47.0% | 0.53 | 0.0218 | -0.044 | 85 | 7.70 | 7.90 | 31 | 1,039 | 47.2% | -0.48 | 0.0223 | -0.045 |
| 4.80 | 5.05 | 64 | 2,969 | 47.1% | 0.42 | 0.0215 | -0.044 | 90 | 10.60 | 11.00 | 212 | 46.7% | -0.59 | 0.0222 | -0.043 | |
| 3.35 | 3.55 | 14 | 3,005 | 47.0% | 0.33 | 0.0198 | -0.041 | 95 | 13.85 | 15.40 | 41 | 48.6% | -0.68 | 0.0207 | -0.038 | |
| 2.35 | 2.46 | 774 | 1,163 | 47.1% | 0.25 | 0.0173 | -0.036 | 100 | 18.10 | 19.45 | 28 | 50.5% | -0.77 | 0.0184 | -0.032 | |
| 1.60 | 1.71 | 546 | 47.3% | 0.19 | 0.0146 | -0.031 | 105 | 21.70 | 24.10 | 26 | 49.8% | -0.83 | 0.0158 | -0.025 | ||
| 0.9300 | 1.29 | 1 | 458 | 47.4% | 0.14 | 0.0119 | -0.025 | 110 | 26.70 | 28.65 | 15 | 10 | 53.6% | -0.89 | 0.0132 | -0.018 |
| 0.5500 | 0.9500 | 1 | 621 | 47.6% | 0.10 | 0.0094 | -0.021 | 115 | 31.25 | 33.25 | 53.7% | -0.93 | 0.0107 | -0.012 | ||
| 0.4200 | 0.7200 | 26 | 49.2% | 0.07 | 0.0074 | -0.016 | 120 | 35.95 | 38.55 | 58.8% | -0.96 | 0.0094 | -0.004 | |||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.