XYZ цепочка опционов Block, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±11.6% (72.91–92.11) · ATM IV 39.1% · P/C открытого интереса —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 11.85 | 15.55 | 40.2% | 0.87 | 0.0156 | -0.019 | 70 | 0 | 1.35 | 39.6% | -0.13 | 0.0158 | -0.027 | ||||
| 11.00 | 14.75 | 40.5% | 0.86 | 0.0172 | -0.022 | 71 | 0 | 2.00 | 42.3% | -0.15 | 0.0174 | -0.029 | ||||
| 10.75 | 13.80 | 43.4% | 0.84 | 0.0188 | -0.025 | 72 | 0 | 2.50 | 43.1% | -0.17 | 0.0190 | -0.032 | ||||
| 9.20 | 13.20 | 39.6% | 0.82 | 0.0205 | -0.028 | 73 | 0 | 3.00 | 43.4% | -0.19 | 0.0207 | -0.034 | ||||
| 8.40 | 12.40 | 39.3% | 0.79 | 0.0221 | -0.030 | 74 | 0 | 3.45 | 43.2% | -0.21 | 0.0224 | -0.036 | ||||
| 7.65 | 11.50 | 38.4% | 0.77 | 0.0237 | -0.033 | 75 | 0.0300 | 3.65 | 41.5% | -0.23 | 0.0240 | -0.038 | ||||
| 6.95 | 10.85 | 38.9% | 0.74 | 0.0253 | -0.035 | 76 | 0.1200 | 3.90 | 40.2% | -0.26 | 0.0256 | -0.040 | ||||
| 6.25 | 10.15 | 38.7% | 0.72 | 0.0267 | -0.038 | 77 | 0.2700 | 4.25 | 39.6% | -0.29 | 0.0270 | -0.042 | ||||
| 5.60 | 9.60 | 39.2% | 0.69 | 0.0280 | -0.040 | 78 | 0.5500 | 4.55 | 39.0% | -0.32 | 0.0284 | -0.043 | ||||
| 4.90 | 8.95 | 38.8% | 0.66 | 0.0292 | -0.042 | 79 | 0.9700 | 4.90 | 39.1% | -0.35 | 0.0296 | -0.045 | ||||
| 4.50 | 8.30 | 39.3% | 0.63 | 0.0301 | -0.043 | 80 | 1.39 | 5.35 | 39.3% | -0.38 | 0.0306 | -0.046 | ||||
| 3.90 | 7.75 | 39.2% | 0.60 | 0.0309 | -0.045 | 81 | 1.78 | 5.80 | 39.1% | -0.41 | 0.0314 | -0.047 | ||||
| 3.35 | 7.20 | 38.9% | 0.56 | 0.0315 | -0.046 | 82 | 2.38 | 6.25 | 39.5% | -0.44 | 0.0321 | -0.047 | ||||
| 2.80 | 6.70 | 38.6% | 0.53 | 0.0318 | -0.046 | 83 | 2.91 | 6.80 | 39.7% | -0.47 | 0.0324 | -0.047 | ||||
| 2.34 | 6.25 | 38.6% | 0.50 | 0.0320 | -0.047 | 84 | 3.45 | 7.35 | 39.7% | -0.51 | 0.0326 | -0.047 | ||||
| 1.93 | 5.90 | 38.9% | 0.47 | 0.0319 | -0.047 | 85 | 4.00 | 7.90 | 39.5% | -0.54 | 0.0326 | -0.047 | ||||
| 1.53 | 5.55 | 39.1% | 0.44 | 0.0316 | -0.047 | 86 | 4.60 | 8.50 | 39.4% | -0.57 | 0.0324 | -0.046 | ||||
| 1.16 | 5.20 | 1 | 39.1% | 0.41 | 0.0311 | -0.046 | 87 | 5.30 | 9.10 | 39.4% | -0.60 | 0.0320 | -0.045 | |||
| 0.9100 | 4.90 | 39.6% | 0.38 | 0.0305 | -0.045 | 88 | 6.00 | 9.90 | 40.1% | -0.63 | 0.0314 | -0.044 | ||||
| 0.6100 | 4.55 | 39.4% | 0.35 | 0.0297 | -0.045 | 89 | 6.70 | 10.60 | 40.2% | -0.66 | 0.0306 | -0.043 | ||||
| 0.4400 | 4.30 | 40.0% | 0.33 | 0.0288 | -0.043 | 90 | 7.40 | 11.30 | 39.9% | -0.68 | 0.0297 | -0.041 | ||||
| 0.1400 | 4.00 | 39.6% | 0.30 | 0.0277 | -0.042 | 91 | 8.15 | 12.10 | 40.2% | -0.71 | 0.0288 | -0.039 | ||||
| 0.0200 | 3.85 | 40.6% | 0.28 | 0.0266 | -0.041 | 92 | 8.90 | 12.85 | 39.9% | -0.74 | 0.0277 | -0.037 | ||||
| 0 | 3.70 | 41.9% | 0.26 | 0.0254 | -0.039 | 93 | 9.75 | 13.70 | 40.6% | -0.76 | 0.0266 | -0.035 | ||||
| 0 | 3.50 | 42.9% | 0.23 | 0.0242 | -0.037 | 94 | 10.65 | 14.50 | 40.9% | -0.78 | 0.0254 | -0.033 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 23, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.