XPEV cadeia de opções XPeng Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±12.9% (8.03–10.40) · IV ATM 54.1% · P/C open interest 0.46
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.00 | 6.35 | 318.0% | 0.97 | 0.0206 | -0.003 | 5 | 0 | 0.7500 | 215.7% | -0.03 | 0.0207 | -0.004 | ||||
| 3.65 | 5.85 | 294.6% | 0.96 | 0.0276 | -0.003 | 5.5 | 0 | 0.7500 | 189.9% | -0.04 | 0.0277 | -0.004 | ||||
| 3.15 | 5.35 | 261.9% | 0.95 | 0.0374 | -0.003 | 6 | 0 | 0.7500 | 166.3% | -0.05 | 0.0375 | -0.004 | ||||
| 2.62 | 3.90 | 164.6% | 0.94 | 0.0514 | -0.004 | 6.5 | 0 | 0.7500 | 144.4% | -0.06 | 0.0516 | -0.004 | ||||
| 2.12 | 3.25 | 1 | 131.7% | 0.93 | 0.0723 | -0.004 | 7 | 0.0200 | 0.7400 | 212 | 124.5% | -0.07 | 0.0727 | -0.004 | ||
| 1.73 | 2.35 | 91.9% | 0.91 | 0.1066 | -0.004 | 7.5 | 0.0500 | 0.1000 | 57.8% | -0.10 | 0.1072 | -0.004 | ||||
| 1.27 | 2.07 | 12 | 89.3% | 0.85 | 0.1654 | -0.005 | 8 | 0.1100 | 0.1400 | 93 | 52.6% | -0.16 | 0.1667 | -0.005 | ||
| 0.9700 | 1.09 | 54.6% | 0.74 | 0.2270 | -0.007 | 8.5 | 0.1900 | 0.3100 | 52.3% | -0.27 | 0.2290 | -0.007 | ||||
| 0.6700 | 0.8000 | 11 | 142 | 55.2% | 0.60 | 0.2674 | -0.009 | 9 | 0.4400 | 0.4600 | 41 | 1,217 | 52.9% | -0.40 | 0.2705 | -0.009 |
| 0.4500 | 0.5200 | 1 | 53.8% | 0.47 | 0.2734 | -0.009 | 9.5 | 0.7000 | 0.8100 | 112 | 56.6% | -0.54 | 0.2776 | -0.009 | ||
| 0.3000 | 0.3200 | 30 | 2,987 | 53.5% | 0.35 | 0.2481 | -0.009 | 10 | 0.9600 | 1.10 | 2,083 | 51.4% | -0.66 | 0.2534 | -0.009 | |
| 0.1800 | 0.2700 | 10 | 57.4% | 0.25 | 0.2094 | -0.007 | 10.5 | 1.38 | 1.50 | 4 | 54.2% | -0.76 | 0.2158 | -0.007 | ||
| 0.1100 | 0.1400 | 32 | 2,862 | 55.2% | 0.17 | 0.1663 | -0.006 | 11 | 1.75 | 1.92 | 3 | 107 | 49.2% | -0.84 | 0.1738 | -0.006 |
| 0.0500 | 0.1600 | 61.0% | 0.12 | 0.1266 | -0.005 | 11.5 | 2.06 | 2.58 | 54.4% | -0.90 | 0.1349 | -0.005 | ||||
| 0.0500 | 0.0700 | 25 | 1,220 | 59.9% | 0.09 | 0.0969 | -0.004 | 12 | 2.53 | 3.70 | 19 | 105.9% | -0.93 | 0.1050 | -0.004 | |
| 0 | 0.5600 | 102.8% | 0.07 | 0.0765 | -0.004 | 12.5 | 3.00 | 3.80 | 85.5% | -0.95 | 0.0843 | -0.004 | ||||
| 0 | 0.0400 | 535 | 59.5% | 0.06 | 0.0622 | -0.003 | 13 | 3.60 | 5.75 | 8 | 183.0% | -0.96 | 0.0685 | -0.003 | ||
| 0 | 0.5300 | 116.2% | 0.05 | 0.0520 | -0.003 | 13.5 | 4.00 | 6.30 | 189.4% | -0.97 | 0.0592 | -0.003 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.