XPEV catena di opzioni XPeng Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±30.3% (6.42–12.01) · ATM IV 54.9% · P/C open interest 0.32
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.35 | 4.70 | 20 | 72.1% | 0.95 | 0.0249 | -0.001 | 5 | 0.0100 | 0.1300 | 54 | 58.5% | -0.05 | 0.0252 | -0.001 | ||
| 3.50 | 3.85 | 20 | 66.3% | 0.91 | 0.0445 | -0.001 | 6 | 0.1400 | 0.2300 | 86 | 57.0% | -0.09 | 0.0452 | -0.002 | ||
| 2.75 | 3.05 | 47 | 62.0% | 0.83 | 0.0693 | -0.002 | 7 | 0.3900 | 0.4100 | 9 | 54 | 56.2% | -0.17 | 0.0708 | -0.003 | |
| 2.10 | 2.16 | 282 | 54.5% | 0.74 | 0.0914 | -0.003 | 8 | 0.7200 | 0.7500 | 14 | 717 | 55.8% | -0.27 | 0.0941 | -0.003 | |
| 1.59 | 1.63 | 1 | 111 | 54.7% | 0.63 | 0.1061 | -0.004 | 9 | 1.15 | 1.22 | 1,329 | 55.1% | -0.38 | 0.1104 | -0.004 | |
| 1.19 | 1.23 | 1,516 | 3,317 | 55.1% | 0.52 | 0.1116 | -0.004 | 10 | 1.72 | 1.81 | 257 | 55.1% | -0.49 | 0.1175 | -0.004 | |
| 0.8900 | 0.9300 | 1 | 2,497 | 55.8% | 0.43 | 0.1087 | -0.004 | 11 | 2.36 | 2.50 | 1,020 | 54.5% | -0.59 | 0.1165 | -0.004 | |
| 0.6700 | 0.7100 | 52 | 1,493 | 56.6% | 0.35 | 0.1008 | -0.004 | 12 | 3.05 | 3.30 | 65 | 53.7% | -0.68 | 0.1103 | -0.004 | |
| 0.5100 | 0.5500 | 1,948 | 57.5% | 0.28 | 0.0906 | -0.003 | 13 | 3.90 | 4.15 | 145 | 54.5% | -0.75 | 0.1018 | -0.003 | ||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Apr 16, 2027
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.