XLRE catena di opzioni State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±4.7% (40.38–44.38) · ATM IV 15.2% · P/C open interest 1.03
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 10.00 | 14.90 | 47.4% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 30 | 0 | 1.35 | 104.3% | -0.00 | 0.0003 | -0.000 | ||||
| 7.00 | 12.00 | 1 | 44.5% | 1.00 | 0.0014 | 0.000 | 33 | 0 | 5.00 | 44 | 139.5% | -0.00 | 0.0014 | -0.000 | ||
| 6.00 | 10.90 | 1.00 | 0.0024 | 0.000 | 34 | 0 | 5.00 | 44 | 130.0% | -0.00 | 0.0024 | -0.000 | ||||
| 5.00 | 9.90 | 0.99 | 0.0043 | 0.000 | 35 | 0 | 5.00 | 2 | 120.6% | -0.00 | 0.0044 | -0.001 | ||||
| 4.00 | 8.90 | 0.99 | 0.0078 | -0.000 | 36 | 0 | 5.00 | 111.3% | -0.01 | 0.0079 | -0.001 | |||||
| 3.10 | 7.90 | 24.7% | 0.98 | 0.0143 | -0.001 | 37 | 0 | 5.00 | 6 | 102.1% | -0.02 | 0.0144 | -0.002 | |||
| 2.05 | 6.90 | 12.4% | 0.97 | 0.0264 | -0.002 | 38 | 0 | 0.7500 | 15 | 27.8% | -0.03 | 0.0267 | -0.003 | |||
| 3.00 | 3.80 | 0.94 | 0.0488 | -0.004 | 39 | 0 | 0.1500 | 27 | 20.0% | -0.06 | 0.0494 | -0.004 | ||||
| 2.10 | 2.85 | 2 | 124 | 0.89 | 0.0882 | -0.006 | 40 | 0.0500 | 0.2000 | 1 | 1,282 | 17.6% | -0.11 | 0.0897 | -0.006 | |
| 1.60 | 2.00 | 4 | 1,416 | 17.8% | 0.79 | 0.1491 | -0.009 | 41 | 0.2000 | 0.6500 | 14 | 1,321 | 15.3% | -0.21 | 0.1525 | -0.009 |
| 0.9000 | 1.15 | 27 | 1,046 | 15.4% | 0.62 | 0.2146 | -0.011 | 42 | 0.4000 | 1.55 | 10 | 1,244 | 15.0% | -0.39 | 0.2220 | -0.011 |
| 0.3500 | 1.55 | 12 | 533 | 13.0% | 0.39 | 0.2285 | -0.010 | 43 | 0.6500 | 1.45 | 91 | 15.1% | -0.63 | 0.2439 | -0.011 | |
| 0.1000 | 0.2000 | 35 | 224 | 12.7% | 0.19 | 0.1648 | -0.007 | 44 | 1.35 | 2.90 | 107 | 23.9% | -0.85 | 0.1895 | -0.008 | |
| 0 | 0.7500 | 14 | 454 | 13.2% | 0.08 | 0.0881 | -0.004 | 45 | 2.35 | 3.70 | 51 | 27.6% | -0.98 | 0.0920 | -0.005 | |
| 0 | 0.7500 | 105 | 29.8% | 0.03 | 0.0413 | -0.002 | 46 | 1.15 | 6.00 | 1 | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | |||
| 0 | 5.00 | 197 | 83.7% | 0.01 | 0.0189 | -0.001 | 47 | 2.15 | 7.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | ||||
| 0 | 0.3500 | 14 | 31.4% | 0.01 | 0.0089 | -0.001 | 48 | 3.20 | 8.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | ||||
| 0 | 5.00 | 95.5% | 0.00 | 0.0044 | -0.000 | 49 | 4.10 | 9.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | |||||
| 0 | 5.00 | 7 | 101.0% | 0.00 | 0.0023 | -0.000 | 50 | 5.10 | 10.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | ||||
| 0 | 5.00 | 106.2% | 0.00 | 0.0012 | -0.000 | 51 | 6.00 | 10.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | |||||
| 0 | 5.00 | 111.2% | 0.00 | 0.0007 | -0.000 | 52 | 7.00 | 11.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | |||||
| 0 | 5.00 | 115.9% | 0.00 | 0.0004 | 0.000 | 53 | 8.10 | 13.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | |||||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Nov 20, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.