WMT цепочка опционов Walmart Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±24.8% (89.64–148.79) · ATM IV 27.8% · P/C открытого интереса 0.88
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 61.50 | 63.50 | 13 | 602 | 40.7% | 0.98 | 0.0010 | 0.000 | 60 | 0.3000 | 0.4700 | 92 | 35.3% | -0.02 | 0.0010 | -0.002 | |
| 56.35 | 58.00 | 3 | 1,406 | 28.0% | 0.97 | 0.0014 | 0.000 | 65 | 0.4400 | 0.5900 | 1,074 | 33.6% | -0.03 | 0.0014 | -0.003 | |
| 51.85 | 53.60 | 269 | 29.1% | 0.96 | 0.0019 | 0.000 | 70 | 0.6700 | 0.8200 | 566 | 32.6% | -0.04 | 0.0020 | -0.004 | ||
| 47.15 | 49.05 | 656 | 26.8% | 0.95 | 0.0025 | 0.000 | 75 | 0.9700 | 1.10 | 1 | 1,526 | 31.5% | -0.05 | 0.0026 | -0.005 | |
| 43.20 | 44.85 | 1 | 912 | 28.7% | 0.93 | 0.0033 | -0.001 | 80 | 1.39 | 1.60 | 2 | 1,575 | 30.9% | -0.07 | 0.0034 | -0.006 |
| 39.10 | 40.65 | 650 | 28.5% | 0.91 | 0.0042 | -0.003 | 85 | 2.00 | 2.10 | 2,162 | 30.2% | -0.10 | 0.0044 | -0.007 | ||
| 35.40 | 36.65 | 2 | 445 | 28.7% | 0.88 | 0.0051 | -0.004 | 90 | 2.73 | 2.98 | 26 | 4,272 | 29.8% | -0.13 | 0.0054 | -0.009 |
| 33.10 | 34.80 | 138 | 28.0% | 0.86 | 0.0056 | -0.005 | 92.5 | 3.15 | 3.55 | 415 | 29.7% | -0.14 | 0.0060 | -0.009 | ||
| 31.60 | 32.80 | 7 | 717 | 28.3% | 0.85 | 0.0061 | -0.006 | 95 | 3.65 | 3.85 | 13 | 3,041 | 29.2% | -0.16 | 0.0066 | -0.010 |
| 29.70 | 30.95 | 477 | 28.0% | 0.83 | 0.0066 | -0.007 | 97.5 | 4.20 | 4.45 | 6 | 510 | 29.0% | -0.18 | 0.0071 | -0.011 | |
| 28.65 | 29.30 | 24 | 1,496 | 29.0% | 0.81 | 0.0072 | -0.008 | 100 | 4.85 | 5.05 | 24 | 3,537 | 28.8% | -0.20 | 0.0077 | -0.012 |
| 24.80 | 25.85 | 1,042 | 27.8% | 0.77 | 0.0081 | -0.010 | 105 | 6.30 | 6.50 | 3 | 9,145 | 28.5% | -0.25 | 0.0089 | -0.013 | |
| 22.25 | 22.60 | 4 | 1,258 | 28.0% | 0.72 | 0.0090 | -0.011 | 110 | 8.00 | 8.25 | 964 | 4,339 | 28.2% | -0.30 | 0.0100 | -0.014 |
| 19.40 | 19.90 | 12 | 1,320 | 27.9% | 0.67 | 0.0098 | -0.012 | 115 | 10.00 | 10.30 | 2 | 466 | 28.0% | -0.35 | 0.0110 | -0.015 |
| 16.90 | 17.30 | 24 | 4,924 | 27.7% | 0.62 | 0.0103 | -0.013 | 120 | 12.30 | 12.65 | 1,537 | 27.8% | -0.41 | 0.0119 | -0.016 | |
| 14.50 | 15.00 | 1 | 1,046 | 27.4% | 0.57 | 0.0107 | -0.014 | 125 | 14.90 | 15.25 | 1 | 1,948 | 27.6% | -0.47 | 0.0126 | -0.017 |
| 12.55 | 12.90 | 14 | 4,928 | 27.4% | 0.52 | 0.0110 | -0.014 | 130 | 17.80 | 18.20 | 1,238 | 27.5% | -0.53 | 0.0132 | -0.017 | |
| 10.65 | 11.05 | 7 | 1,182 | 27.1% | 0.47 | 0.0110 | -0.014 | 135 | 21.00 | 21.75 | 452 | 27.7% | -0.60 | 0.0137 | -0.017 | |
| 9.05 | 9.45 | 213 | 1,738 | 27.0% | 0.42 | 0.0109 | -0.014 | 140 | 24.45 | 25.35 | 227 | 27.7% | -0.66 | 0.0140 | -0.017 | |
| 7.70 | 8.00 | 17 | 1,652 | 26.9% | 0.38 | 0.0106 | -0.014 | 145 | 28.20 | 29.30 | 85 | 28.0% | -0.72 | 0.0142 | -0.016 | |
| 6.50 | 6.85 | 20 | 5,756 | 26.9% | 0.33 | 0.0102 | -0.013 | 150 | 32.25 | 33.50 | 128 | 28.3% | -0.78 | 0.0145 | -0.016 | |
| 5.30 | 5.75 | 517 | 26.6% | 0.30 | 0.0097 | -0.013 | 155 | 36.45 | 37.85 | 28.6% | -0.84 | 0.0148 | -0.015 | |||
| 4.65 | 4.90 | 1,400 | 26.8% | 0.26 | 0.0091 | -0.012 | 160 | 40.95 | 42.20 | 1 | 28.8% | -0.90 | 0.0156 | -0.017 | ||
| 3.80 | 4.15 | 486 | 26.7% | 0.23 | 0.0085 | -0.011 | 165 | 45.65 | 47.20 | 30.3% | -0.95 | 0.0150 | -0.017 | |||
| 3.30 | 3.50 | 19 | 1,872 | 26.8% | 0.20 | 0.0078 | -0.010 | 170 | 48.50 | 53.50 | 1 | 30.0% | -0.98 | 0.0059 | -0.016 | |
| 2.70 | 2.99 | 1,382 | 26.8% | 0.17 | 0.0072 | -0.009 | 175 | 54.00 | 58.40 | 32.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.016 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 21, 2028
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.