WBD волатильность Warner Bros. Discovery, Inc.
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.—
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.37.5%
HV6026.9%
Спред IV − HV20
—
Перцентиль по всей базеWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
—
Перцентиль собственной историиWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
0/60 записано дней
Cboe delayed options data · по состоянию на Oct 19, 06:44 UTCустаревшие данные · Как это рассчитывается
Срочная структура IV
Подразумеваемая волатильность «у денег» для каждой котируемой экспирации, построенная по количеству оставшихся дней.
| Истекает | DTE | ATM IV | 25Δ скосThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Подразумеваемое движение |
|---|
Улыбка волатильности
Подразумеваемая волатильность по страйку. Наклон в сторону путов (левая сторона выше) — это скос: защита от падения оценивается дороже, чем потенциал роста.
call-опционыput-опционы
Подразумеваемая vs реализованная, дневная запись
IV30HV20