WBD volatilité Warner Bros. Discovery, Inc.
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.—
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.37.5%
HV6026.9%
Écart IV − HV20
—
Percentile dans l'universWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
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Percentile sur historique propreWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
0/60 jours enregistrés
Cboe delayed options data · au Oct 19, 06:44 UTCobsolète · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|
Smile de volatilité
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.
callsputs
Implicite vs réalisée, historique journalier
IV30HV20